MT4 осталось жить недолго - страница 47

Новый комментарий
 
Renat:

Ничего не найдете, зато будет масса критики и заявлений...

Уже это есть и есть заявление-просьба - добавьте режим "по кастомным тикам".

;)

 
Renat:

То есть, Вы ставите нам в вину, что мы не предоставляем доступ к РТС?

Хорошо, попробуем зайти с другой стороны. Есть ли в открытом доступе интервью руководителей брокерских домов по поводу возможности внедрения МТ5 на российскую фондовую площадку? Если таких интервью нет, то не могли бы Вы, хотя бы в общих чертах сказать, что думают по поводу МТ5 брокерские компании (замечу, что под словом "брокер" я понимаю такие компании как Брокерский дом "Открытие", "Финам", "БКС" и т.д.). Намечено ли такое внедрение вообще? Если да, то на какие сроки следует ориентироваться, год, два года, пять лет?
 
hrenfx:

Догадываюсь, что в MT5 нет понятия точного времени прихода тика. Т.е. вот пример тиковых данных (инструмент, время тика (с точностью до мс), Bid и Ask):

Это время редко, когда нужно, для моновалютных стратегий. Но для мультивалютных без него, как без рук.

потому хотя бы для монотестирования прошу...

Иначе, видимо, рушить много чего придётся - основу затрагиваем.

Но Ринату виднее.

 

Renat:

Я практически не верю в то, что трейдеры в состоянии правильно предобработать любую найденную тиковую историю.

В чем такая сложность обработать тики по какому-то математическому алгоритму? Странно слышать такое от специалиста по торговым платформам.
 
Renat:

Ничего не найдете, зато будет масса критики и заявлений "да ничего не работает! и клауд не жует мои тики! да и вообще - все расходится с чартами и тд".

Я практически не верю в то, что трейдеры в состоянии правильно предобработать любую найденную тиковую историю.

Например, по Форексу:

  • Нужно подавить в себе жадный восторг от шумных котировок (устоять невозможно)
  • Разработать честные фильтры, чтобы потом убедиться - результат совпадает с тем, что есть в МТ5 по умолчанию.
  • Осознать, что сторонние тики, под которые так выстроил пипсовщика, имеют очень слабое отношение к потоку брокера

Все это давно продумано и опробовано нами - грабли пройдены.

Но каждый трейдер хочет теоретической возможности пройти свой путь по граблям, требуя от нас нерабочего варианта. Причем трейдер остановится даже на первом шаге "где котировки?".


Вы всех за дебилов-то не держите)) Поддержка массовости тут не нужна. Опция для тех кому это нужно и тот кто может сам сделать необходимые приготовления. Просто посмотрите на конкурсы МТС даже проводимые РТС - там все алгоритмы достаточно краткосрочные. Да и рост загрузки биржевых серверов говорит о росте популярности таких методов. Особенно спред-трейдинг и арбитраж. Поэтому вы упускаете оргомную нишу именно с биржевых рынков. В куконных схемах это нафиг не нужно
 
hrenfx:

Догадываюсь, что в MT5 нет понятия точного времени прихода тика. Т.е. вот пример тиковых данных (инструмент, время тика (с точностью до мс), Bid и Ask):

Это время редко, когда нужно, для моновалютных стратегий. Но для мультивалютных без него, как без рук.


для биржевых инструментов инфы больше - там волюм бида и аска ещё как минимум
 
Renat:

Ничего не найдете, зато будет масса критики и заявлений "да ничего не работает! и клауд не жует мои тики! да и вообще - все расходится с чартами и тд".

Я практически не верю в то, что трейдеры в состоянии правильно предобработать любую найденную тиковую историю.

Например, по Форексу:

  • Нужно подавить в себе жадный восторг от шумных котировок (устоять невозможно)
  • Разработать честные фильтры, чтобы потом убедиться - результат совпадает с тем, что есть в МТ5 по умолчанию.
  • Осознать, что сторонние тики, под которые так выстроил пипсовщика, имеют очень слабое отношение к потоку брокера

Все это давно продумано и опробовано нами - грабли пройдены.

Но каждый трейдер хочет теоретической возможности пройти свой путь по граблям, требуя от нас нерабочего варианта. Причем трейдер остановится даже на первом шаге "где котировки?"

Все, во что вы не верите, лично и успешно проделывал. Вопросы исполнения, реджектов, пинга, нехватки ликвидности, потолок ликвидности используемой рыночной неэффективности - все решаемо и не сверх-сложно. При этом, как правило, хватает для большинства задач лишь OHLC Bid + OHLC Ask истории, а не тиковой.

Если трейдер идиот, он всюду будет пихать и жаждать тиковой истории, и потиковового тестирования, загружая тестер лишними вычислениями.

 
Avals:

Вы всех за дебилов-то не держите)) Поддержка массовости тут не нужна. Опция для тех кому это нужно и тот кто может сам сделать необходимые приготовления. Просто посмотрите на конкурсы МТС даже проводимые РТС - там все алгоритмы достаточно краткосрочные. Да и рост загрузки биржевых серверов говорит о росте популярности таких методов. Особенно спред-трейдинг и арбитраж. Поэтому вы упускаете оргомную нишу именно с биржевых рынков. В куконных схемах это нафиг не нужно

Не летайте в облоках. HFT крайне требовательна к ресурсам и обладает ограниченным потенциалом извлечения прибыли. На поддержку инфраструктуры только для одного инструмента может уходить по 200 000 рублей в месяц. Вам по силе такие траты? А как насчет скорости исполнения приказов? Увеличение скорости на несколько милисикунд экспоненциально увеличивает цену поддержки. И однажды кто-то обязательно окажется быстрее Вас на 10 мсек. и тогда всей вашей HFT торговле придет конец.
 

Самое вкусное было бы тестирование на "кастомно-тиковом стакане"...

Неужели слабо такое Метаквотам?

Смотришь - после завоевания рынка и поставщики "стаканной" истории появятся.

;)

Кастомные битмапы вон как "вкусьненько" в итоге нарисовались..."

 
C-4:

Не летайте в облоках. HFT крайне требовательна к ресурсам и обладает ограниченным потенциалом извлечения прибыли. На поддержку инфраструктуры только для одного инструмента может уходить по 200 000 рублей в месяц. Вам по силе такие траты? А как насчет скорости исполнения приказов? Увеличение скорости на несколько милисикунд экспоненциально увеличивает цену поддержки. И однажды кто-то обязательно окажется быстрее Вас на 10 мсек. и тогда всей вашей HFT торговле придет конец.

я что, писал про HFT? Специально написал "особенно спред-трейдинг и арбитраж". Есть ещё много методов, кроме HFT которые не так критичны к колокейшену и другим ньюансам (и требуют меньших финансовых вливаний), но которым нужны тики и/или стакан. HFT вообще считаю скоро ликвидируют ибо это технологический инсайд
1...404142434445464748495051525354...83
Новый комментарий