Параболоид инженера Гарина - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ладно, Алексей, уговорили, обясняю "собственные фантазии" на пальцах.
Имеем Ask, Bid и Рынок.
Рынок посередине между аском и бидом.
Если Вы называете котировки терминами Bid и Ask, то было бы логично(последовательно) использовать вместо термина "Рынок" устоявшийся и общепонятный "Midmarket". Попробуйте,- уверен, жизнь станет легче, а Ваши соображения о списании спреда в два этапа - понятнее :)
Алексей, это вопрос терминологии, не более. Можно считать, что при открытии и закрытии снимается по половине спреда, а можно считать, что весь спред снимается при открытии, а при закрытии ничего. Результат опять же не меняется.
Хотя по тем правилам, по которым считается эквити спред снимается сразу.
Самое смешное, что до закрытия позиции не снимается ничего. Своп, разве...
Самое смешное, что до закрытия позиции не снимается ничего. Своп, разве...
Если смотреть на эквити, то спред снимается сразу.
Если Вы называете котировки терминами Bid и Ask, то было бы логично(последовательно) использовать вместо термина "Рынок" устоявшийся и общепонятный "Midmarket". Попробуйте,- уверен, жизнь станет легче, а Ваши соображения о списании спреда в два этапа - понятнее :)
Хорошо, возьму на вооружение midmarket - средрынок. Спасибо.
Давайте посмотрим. В примере Дмитрия
Дмитрий: Открываем ордер. Спред равен 13 п (новыми). Отдаем рынку 6,5 п.
Закрываем ордер. Спред равен 11 п. Отдаем рынку 5,5 п.
Итого результат 6,5 + 5,5 = 12 п. комиссионных.
подозреваю, что снятый спред будет равен 13 пунктам, а не 12.
Так что тут дело принципа. Разница между примером Дмитрия и реальностью (если она есть) будет особенно заметной, если открылись за час до объявления роликов (спред минимален), а закрылись в первую минуту после (спред огромен).
P.S. Если смотреть на косвенные улики, то Дмитрий, похоже, может быть и прав. В ДЦ не любят, если ордер выставляется за короткое время до новости. Если новость сильная, то это часто самый выгодный момент входа, т.к. рынок нередко бывает "мертвым", с минимальными спредами. Почему?
Какова в среднем вероятность открытия непрерывной серии из 10-ти одинаковых убыточных локов?
О, нет. Ты хочешь опять начать эту историю про белого бычка, а потом сбежать?
Интересно скоро кончатся люди, которые будут покупаться на этот дешевый ход.
А я даже вопроса не понял...
Подразумевается открытие локов по секретной трейдерской методике.
Какова в среднем вероятность открытия непрерывной серии из 10-ти одинаковых убыточных локов?
Убыточных локов не бывает, как центробежной силы. Кстати, прибыльные тоже не часто встречаются.
Убыточных локов не бывает, как центробежной силы. Кстати, прибыльные тоже не часто встречаются.
Я вам даже больше скажу, вероятности убыточных и прибыльных равны.