Куплю советинк - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так раз вы это опровергли (опровергли тезис о нестационарности рынка?), то вы автоматически являетесь автором тезиса, что сушествуют некие наложения фазовых изменений, которые в определенные моменты ведут себя устойчиво.сталобыть вы впервую очередь анализируете характер движения, а уж потом исходя из амплитуды входите в рынок.
так вот характер и периодичность плотности таких фазовых наложений у разных инструментов может быть разная, так что в определении инструмента и тф по вашему рисуноку иногда можно отдать вполне уместные предпочтения.
Я не опровергаю тезис о нестационарности рынка. Я опровергаю тезис, что нестационарность каким-то образом может помешать зарабатывать деньги. Таким образом трейдеру не должно быть никакого дела до стационарности. Пусть математики этим занимаются, если больше заняться нечем.
Я не утверждаю, что инструмент и таймфрейм не надо выбирать. Выбирать надо, но по другим причинам. Не из-за того, что система где-то не работает.
Я не опровергаю тезис о нестационарности рынка. Я опровергаю тезис, что нестационарность каким-то образом может помешать зарабатывать деньги. Таким образом трейдеру не должно быть никакого дела до стационарности. Пусть математики этим занимаются, если больше заняться нечем.
Я не утверждаю, что инструмент и таймфрейм не надо выбирать. Выбирать надо, но по другим причинам. Не из-за того, что система где-то не работает.
лады, парирую.
чтобы опровергать тезис о том что нестацианарность не мешает зарабатывать деньги, нужно быть уверенным что процесс нестационарен.
может быть наооборот процесс местами стационарен, и именно это вам позволяет зарабатывать, просто вы об этом не знаете?
итак, доказательства нестационарности. (не считать за предъяву)
Теоретически могу. Но нужно больше баров - не десятки, а тысячи. Важны не абсолютные цифры цен баров, а их пропорции. И желательно знать инструмент. (Заранее говорю, что доказывать это не собираюсь, не хочется.)
Я уже это выкладывал и говорил, что есть такие статистики, которые существенно зависят от ТФ (хи-квадрат независимости, взаимная информация). Но в такие дебри мало кто лезет, предпочитая что-нибудь кондовое и до тошноты "гениально простое".
А по внешнему виду, не анализируя количественно, разумеется, не угадаешь: мировая закулиса не спит и тщательно маскирует закономерности.
Как минимум потребуется определить, в какой фазе находится рынок. Пока я не видел ни одного заслуживающего внимания решения этой задачи. Поэтому делаю систему, которой безразличны фазы рынка. Есть правила открытия и закрытия сделок, одинаковые во всех фазах.
...
Я считаю, что система должна работать всегда. А многие считают достаточным, чтобы система работала например во флете. При этом не могут определить, находится ли рынок во флете. И что такое флет, четко сформулировать тоже не могут.
Это предполагается по умолчанию, конечно. Фазу система должна определять и модифицировать правила в зависимости от фазы.
Вроде бы все правильно, но даже Вы не будете спорить, что было бы лучше, если бы оба соотношения были значительно больше 1. Но нам говорят, что это невозможно, потому что рынок непредсказуем и нестационарен.
Да мало ли что кто говорит. Пусть хоть все подряд будут так говорить, но надо и голову на плечах иметь...
Это что))) Бывает и вырез такой. т.е. туда и обратно. Но такое возможно будет вырезано
100 пунктов на 4-х знаке - такое возможно. Интересно. а за какой период вернулось назад и поддается ли сравнение с другими поставщиками котировок. Но если это ДЕМО. тогда я вообще не удивляюсь )))
чтобы опровергать тезис о том что нестацианарность не мешает зарабатывать деньги, нужно быть уверенным что процесс нестационарен.
Зачем нужно? Стационарность или нестационарность здесь вообще ни при чем. Поэтому про эти понятия лучше просто забыть. Или почитать любую тему о нестационарности, их здесь много. Хотя я уже писал, что хорошую систему для стационарных рядов специалисты по стационарности кажется тоже предложить не могут.
Trololo: ...вы автоматически являетесь автором тезиса, что сушествуют некие наложения фазовых изменений, которые в определенные моменты ведут себя устойчиво.
...
так вот характер и периодичность плотности таких фазовых наложений у разных инструментов может быть разная, так что в определении инструмента и тф по вашему рисуноку иногда можно отдать вполне уместные предпочтения.
Ну иди же, вербуй сторонников на других ресурсах - и раньше чем через неделю не возвращайся!
Ты ведь даже не понимаешь, что AlexeyFX говорит об одной фазе, а ты о какой-то своей.
Зачем нужно? Стационарность или нестационарность здесь вообще ни при чем. Поэтому про эти понятия лучше просто забыть. Или почитать любую тему о нестационарности, их здесь много. Хотя я уже писал, что хорошую систему для стационарных рядов специалисты по стационарности кажется тоже предложить не могут.
где эти спецы, и на каком стацианарном процессе они не могут предложить зарабатывающую тс ? и спецы ли это в таком случае.
Ты ведь даже не понимаешь, что AlexeyFX говорит об одной фазе, а ты о какой-то своей.
Ну блин вы даете. а где это он писал об одной какойто фазе. и что фаза не может быть "составной" "результирующей" .
злые вы.
где эти спецы, и на каком стацианарном процессе они не могут предложить зарабатывающую тс ? и спецы ли это в таком случае.
Вот например https://www.mql5.com/ru/forum/137835
Может и могут, но пока не предлагали. Или я не заметил. Поэтому и непонятна цель попыток приведения ряда к стационарному.
Тема кстати забавная)) Если бы аффтар разложил ряд на частотные составляющие, то понял бы бессмысленность дифференцирования для приведения ряда к стационарному в самом начале. То есть привести ряд к стационарному можно, а заработать на нем - нет. И мне кажется, что это неплохое доказательство того, что стационарность и нестационарность не имеет никакого отношения к трейдингу.
Вот например https://www.mql5.com/ru/forum/137835
Может и могут, но пока не предлагали. Или я не заметил. Поэтому и непонятна цель попыток приведения ряда к стационарному.
досканально конечно не читал, боясь окончательно сойти с ума, но вродебы там тоже стационарности не нашли. и как так может быть, стационарность есть, а денег нет ? ложная какая-то стационарность получается.