Эконометрика: зачем нужна коинтеграция - страница 13

 
Nafany:

Одновременно, в нужный момент, покупаем евро и продаем обратный индекс доллара, типа лока. Затем в другой точке обе операции закрываем и открываем обратные, т.е. продаем евро и покупаем обратный индекс. Тут вся соль в величине доходности за единицу времени - судя по вашим картинкам в грубую получается что-то вроде 30-40 пипсов в неделю. Если отбросить спред/своп в инструментах и проскальзывания при открытии/закрытии получится 15-20 в неделю. Вобщем тоже неплохо лишь бы было стабильно, а это как раз и надо очень внимательно проверять.

Для 15-20 пипсов в неделю нельзя отбрасывать своп/спред. Безнадега и стабильность не при чем.
 
tara:


Сан Саныч, а так - никак?


Попробую.
 
tara:


Сан Саныч, а так - никак?

Вот результат. Графики котира и баланса

Интересно, что они не похожи.

Записываем регрессию коинтеграции

Оцениваем вектор коинтерации

Достаточно приличны вектор. Если 100% разделить на значения из колонки t_Statistic, то получим ошибку оценки соответствующего коэф в векторе в %. Величины ниже не очень заслуживают внимания, хотя R-квадрат очень мил.

Результат коинтеграции в графическом виде:

Наглядно видно, что котиr и balans коинтегрированы.

Не знаю как коллектив, а я бы сделал вывод:

так как разница между котиром и балансом стационарна, то можно доверять тестированию ТС в тестере. Как долго такое счастье будет продолжаться? Не знаю. Так как этот результат основан на том, что оба ряда I(1) интегрированы.

 
faa1947:
Для 15-20 пипсов в неделю нельзя отбрасывать своп/спред. Безнадега и стабильность не при чем.

Ее может быть можно использовать как хедж в комбинации с какой-нибудь пробойной системой. Всегда висит открытая пара по синтетику и если в какой-то момент пробойник показывает что надо открыть покупку например в евро, то просто закрывается соответствующий инструмент.

Ну и про 40 пипсов это я на вскидку сказал, там все тестировать надо.

 
Nafany:

Ее может быть можно использовать как хедж в комбинации с какой-нибудь пробойной системой. Всегда висит открытая пара по синтетику и если в какой-то момент пробойник показывает что надо открыть покупку например в евро, то просто закрывается соответствующий инструмент.

Ну и про 40 пипсов это я на вскидку сказал, там все тестировать надо.


Идея коинтеграции в выявлении гарантированного в статистическом смысле согласованного движения инструментов. Нам был бы интересен вариант гарантированного не согласованного движения инструментов, то называется отрицательной корреляцией но с разницей в виде стационарного процесса.

Вероятно так.

При коинтеграции хорошо видно по картинке. Берем ТС: вход при пересечении графика остатка нуля и выход. Доход равен нулю (без учета накладных). Но между этими двумя точками имеется максимум. Если начать его ловить, то мы получаем все проблемы обычной ТС.

 

Если удастся доказать, что прибыльные ТС коинтерированы с котиром, а убыточные не коинтегрированы, то это революция в тестировании ТС


Присылайте .csv котри-баланс. Желательно как прибыльных ТС так и убыточных. Любых. Готов делать расчеты и выкладывать результат.

 
Попробовал взять на чемпионате, но не получилось скопировать. Кто-нибудь знает как там скопировать?
 

faa1947: Попробовал взять на чемпионате, но не получилось скопировать. Кто-нибудь знает как там скопировать?

Правой кнопкой мышки на график эквити - "Экспорт то ...."
 
LeoV:
Правой кнопкой мышки на график эквити - "Экспорт то ...."

Че то не получается. И нужен не график, а таблица. Первая страница копируется, а последующие нет
 
faa1947:

Если удастся доказать, что прибыльные ТС коинтерированы с котиром, а убыточные не коинтегрированы, то это революция в тестировании ТС


Присылайте .csv котри-баланс. Желательно как прибыльных ТС так и убыточных. Любых. Готов делать расчеты и выкладывать результат.


Спасибо за интересный результат и кристальную ясность изложения пути его достижения.

Уверен, что результат - промежуточный.