Эконометрика: зачем нужна коинтеграция - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
faa1947:
Мне кажется не знаком. Нельзя ли ссылку.faa1947:
Спред-торговля - уверенность, что из крайних точек котир вернется к нулю. а через какое время?
tara:
Спред характеризует желание участников рынка торговать и ничего более не характеризует. Если мы говорим о спреде, как разности Ask и Bid одного инструмента.Таким образом, спред отражает информацию о неопределенности участников рынка о поведении цены.
Если вы не хотите торговать - вы просто не будете выставлять ордера.
ещё по теме коинтеграции и спреда статья http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=48-pravduk-regression
Про тест единичного корня никто не слышал, а следовало бы.
на самом деле на глаз видно когда проходит)) Флет он и в Африке флет. Но для формальности можно и его запустить, или Херста померить. Главное робастность такого спреда - чтобы в будущем ввёл примерно так же.
на самом деле на глаз видно когда проходит)) Флет он и в Африке флет. Но для формальности можно и его запустить, или Херста померить. Главное робастность такого спреда - чтобы в будущем ввёл примерно так же.
Робастность и нестационароность - вещи не совместимые. Посмотрел бегло Правдюка и не заметил борьбы с нестационарностью. Если не просмотрел, то уровень этого арбитражера просто поражает своей невежественностью.
Арбитраж на основе коинтеграции представляется мне сомнительным.
вычислим вектор коинтеграции между EURUSD и GBPUSD.
Вычислим ряд, который представляет собой стационарную разность между этими двумя котирами по формуле:
genr coint = eurusd -(1.156203*gbpusd - 0.455564 - 0.000106*@trend)
Представим все на одном графике
Прибыль по арбитражу там, где имеются расхождения, НО ДВИЖЕНИЕ СОГЛАСОВАННОЕ. Сделал проверку прибыли в нескольких точках. Только раз 43 пипса, а обычно от 10 до 20, но это рядом со спредом.
Все это сомнительно.
Таким образом, спред отражает информацию о неопределенности участников рынка о поведении цены.
Если вы не хотите торговать - вы просто не будете выставлять ордера.
Да согласная я! (насчет неопределенности о поведении).
О том и говорил: Спред отражает желание участника торговать (не: хочу-не хочу, а степень желания, "энтузиазм").
Ордера выставлять все-равно, в большинстве случаев, буду. Пример:
Пункт обмена валюты. Нефть подпрыгивает,- народ жаждет рублей. Покупаю валюту по цене ниже плинтуса. Продаю - как вчера.
Жду. Обязательно отвечу.
Сан Саныч, а так - никак?
Типа перепроданность/перекупленность?
Одновременно, в нужный момент, покупаем евро и продаем обратный индекс доллара, типа лока. Затем в другой точке обе операции закрываем и открываем обратные, т.е. продаем евро и покупаем обратный индекс. Тут вся соль в величине доходности за единицу времени - судя по вашим картинкам в грубую получается что-то вроде 30-40 пипсов в неделю. Если отбросить спред/своп в инструментах и проскальзывания при открытии/закрытии получится 15-20 в неделю. Вобщем тоже неплохо лишь бы было стабильно, а это как раз и надо очень внимательно проверять.