Эконометрика: зачем нужна коинтеграция - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Читайте моё первое сообщение в этой ветке.
Спасибо. Почитал, стало понятнее немного, хотя методологически я с этими статистиками не разбирался.
Про не торгуемый индекс интересно.
А вот среди акций я и сам находил скажем так очень скоррелированные инструменты среди компаний из одной отрасли и они предположительно будут идти в будущем так же.
Так получается, на форексе коинтеграции не добиться (между торгуемыми инструментами)?
Видел. Но во-первых интервал очень маленький. Смешно же, сделайте хотя бы статистику за год. И там уже замерьте статистику стационарности. Во-вторых, индекс доллара это рельный торговый инструмент? Его можно использовать в торговле?
Ряд Regres_1, который назван мною индексом - это ряд, полученный из 5 (а не 6) валютных пар, торгуемых на Форексе по формуле для индекса доллара с корректировкой на отсутствующих шведов.
Но дело не в этом. Если мы "правильно" возьмем исходные данные, то все равно не будет ответа на вопрос "что с этим делать?"
Так получается, на форексе коинтеграции не добиться?
От Вашего советника мне интересен котир и значения баланса с одинаковыми моментами времени. В виде /csv. Мне самому интересно посмотреть коинтеграцию между этими двумя рядами. Видно не все поняли важность успеха в этом деле. Кроме форвард теста получим инструмент более надежный.
Цепляйте файл. Завтра посчитаю.
Сегодня все.
Сан Саныч, тогда - не сегодня :) Мне сейчас файлик оный строить вовсе не сподручно. За выходные сварганю :)
Если мы "правильно" возьмем исходные данные, то все равно не будет ответа на вопрос "что с этим делать?"
Сан Саныч, тогда - не сегодня :) Мне сейчас файлик оный строить вовсе не сподручно. За выходные сварганю :)
Жду. Обязательно отвечу.
Как не добиться? В начале топика выложил доказательства коинтеграции.
Ответ есть. Его дал anonymous. Торгуется производный инструмент - спредом его называют. Торгуется в канале.
Видел. Но во-первых интервал очень маленький. Смешно же, сделайте хотя бы статистику за год. И там уже замерьте статистику стационарности. Во-вторых, индекс доллара это рельный торговый инструмент? Его можно использовать в торговле?
Можно, кто хочет - тот использует, навскидку по валютам: USD, EUR
Че то не врубаюсь. Поздно. Завтра еще раз вникну.