Нейро-прогнозирование фин.рядов (на основе одной статьи) - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы считате, что на тренде две машки дадут результат не хуже? Вы пробовали предсказывать машками направление движения цены на день вперед? Результат будет 50/50 (максимум, 40/60) на выборке хотя бы в 150 дней, хоть там тренд, хоть флет. Я понимаю, если сделку держать от пересечения до пересечения, на тренде. Речь то совсем о другом в статье.
PS: Если я не прав, киньте в меня камень. Сам не первый день замужем.
Я писал про тот же самый участок данных, на которых в работе исследования проводились.
Я тоже не встречал, хотя как пользователь занимаюсь интимом с нейросетями не один год.
Дело не в том. Просто говорить, что "это же тренд" не правильно в данном контексте. А предсказание цвета свечи на шаг вперед с почти 100% вероятностью это, на мой взгляд, почти фантастика. Но, где же конструктивная критика статьи? Или данных мало для критики? А может, автор статьи просто всех надул, даже своего уважаемого научрука.
Вы хоть прочитайте статью, кстати. Там, помимо фантастических результатов, интересные методики используются. Я сам многое не пробовал делать.
Какую еще контруктивную критику надо, если это работа уровня диплома, т.е. не научные исследования, как в кандидатской, а демонстрация студентом умения применять нейронные сети и нечеткую логику.
Надувать никого не надо было, руководители дипломов сами на это идут, все как бы должно выглядеть красиво, но все знают, что цель дипломной работы не в этом. Преподы в комиссии просто сидят, и молчо улыбаются выслушывая часть об экономической (и прочей) эффективности проекта.
Да хоть вы тресните То что предсказывает кто то там, я признаюсь даже и не читал статью.
Ну так сходите почитайте вначале.
По тексту явно палится, что автор не профан и вполне может отличить тренировочную выборку от кросс-валидационной и тестовой.
Какую еще контруктивную критику надо, если это работа уровня диплома, т.е. не научные исследования, как в кандидатской, а демонстрация студентом умения применять нейронные сети и нечеткую логику.
Надувать никого не надо было, руководители дипломов сами на это идут, все как бы должно выглядеть красиво, но все знают, что цель дипломной работы не в этом. Преподы в комиссии просто сидят, и молчо улыбаются выслушывая часть об экономической (и прочей) эффективности проекта.
Понятно. Может быть. Значит, одно из объяснений - это жесткая подгонка: участок для тестирования полностью или частично совпадает с тренировочным участком. Я думаю, слишком наглая ложь для подкованного, в принципе, студента (видно по статье) и к тому же копия диссера принята к публикации на академическом портале. Кто-ж из энтузиастов нейросетей не раскусит такое вранье? ИМХО.
Не понял вашу позицию, вы считаете, что в этой работе показаны достоверные результаты? Вы считате, что такое возможно?
Ну если вы считате тренироку сети с результатом "также как вчера" достоверной.... Я лично нет....
Статью не читал, НС (уже) не интересуюсь, но когдато - каюсь, изучал. С подачи Пилигрима поставил PolyAnalyst 6.0 загрузил в него минутки, получил длиннючую формулу и давай по ней по ней прогноз строить для того куска данных, которых не скормил в обучение (ну типа умный я такой). Написал формулу в ёкселе и протащивши вниз до конца данных получил "предсказание". Дальше в отдельной колонке - разница с фактом и.... полное офигевание - 98% совпадение!!!! Разница не более нескольких пунктов!!! Пару дней жадными глазками впивался в получаемые результаты... и так его обучу и эдак, то больше дам данных то меньше... умом понимал - этого быть не может по определению, но откуда да же тогда стабильные цифры не падающие ниже 90% ?!?!
Когда поостыл - конечно же разобрался: формула хитро высчитывала не более нескольки пунктов "добавки" к предыдущему результату. Потом (что РА что я сам) для "более точного моделирования" вместо спрогнозированного значения брал фактическое значение - ну типа на реале я же буду получать реальную котировку и от нее снова прогнозировать :)))))))))))))
....
Кто не догадался - следующий прогноз снова добавлял нещастные полпункта к предыдущему фактическому значению, и все равно в какую сторону - следующий факт снова "поправлял прогноз" и снова плюс 1-2 пункта от формулы.... в результате прогноз колеблясь вокруг факта не отползал от него далеко давая сумашедшие 98%
Когда я перестал подставлять факт, а начал брать предыдущую "спрогнозированную" цену - получил слегка вихляющую но практически прямую линю, которая ушла, как вы понимаете чертикуда :))))
ЗЫ. На всяк случай прошу всех желающих меня убедить меня что я "просто не умею готовить кошек" и что НС таки умеет предсказывать - не тратьте время попусту (меня этот вопрос уже не интересует никаким боком). Это я написал тем, кто как и я когда-то все еще заворожен 100% правильным предсказанием - вспомните фразу: "чувствую что наё%$##@т, но не могу понять где". Ищите не подтверждения фантастике, а ее опровержение. Если не найдете - вам на это достаточно жестко укажет сливающийся вашей сеткой депозит или куча убитого впустую времени на "тренировки" НС.
Ну если вы считате тренироку сети с результатом "также как вчера" достоверной.... Я лично нет....
Не понял. Если я... то что?
Что значит "как же как вчера", это какой-то особый термин каих-то особых адептов нейросетей? Не отношусь к этим адептам, не понимаю смысла этой фразы. Извините. Короче, непонятно, что вы хотите сказать. Но то, что считаете результаты недостоверными - понятно. А знаете, я тоже считаю их недостоверными и уже написал об этом в этой теме не один раз.
Статью не читал, НС (уже) не интересуюсь, но когдато - каюсь, изучал. С подачи Пилигрима поставил PolyAnalyst 6.0 загрузил в него минутки, получил длиннючую формулу и давай по ней по ней прогноз строить для того куска данных, которых не скормил в обучение (ну типа умный я такой). Написал формулу в ёкселе и протащивши вниз до конца данных получил "предсказание". Дальше в отдельной колонке - разница с фактом и.... полное офигевание - 98% совпадение!!!! Разница не более нескольких пунктов!!! Пару дней жадными глазками впивался в получаемые результаты... и так его обучу и эдак, то больше дам данных то меньше... умом понимал - этого быть не может по определению, но откуда да же тогда стабильные цифры не падающие ниже 90% ?!?!
Когда поостыл - конечно же разобрался: формула хитро высчитывала не более нескольки пунктов "добавки" к предыдущему результату. Потом (что РА что я сам) для "более точного моделирования" вместо спрогнозированного значения брал фактическое значение - ну типа на реале я же буду получать реальную котировку и от нее снова прогнозировать :)))))))))))))
....
Кто не догадался - следующий прогноз снова добавлял нещастные полпункта к предыдущему фактическому значению, и все равно в какую сторону - следующий факт снова "поправлял прогноз" и снова плюс 1-2 пункта от формулы.... в результате прогноз колеблясь вокруг факта не отползал от него далеко давая сумашедшие 98%
Когда я перестал подставлять факт, а начал брать предыдущую "спрогнозированную" цену - получил слегка вихляющую но практически прямую линю, которая ушла, как вы понимаете чертикуда :))))
ЗЫ. На всяк случай прошу всех желающих меня убедить меня что я "просто не умею готовить кошек" и что НС таки умеет предсказывать - не тратьте время попусту (меня этот вопрос уже не интересует никаким боком). Это я написал тем, кто как и я когда-то все еще заворожен 100% правильным предсказанием - вспомните фразу: "чувствую что наё%$##@т, но не могу понять где". Ищите не подтверждения фантастике, а ее опровержение. Если не найдете - вам на это достаточно жестко укажет сливающийся вашей сеткой депозит или куча убитого впустую времени на "тренировки" НС.
Все, что Вы описали, называется "сдвигом", кто это название придумал не знаю, но суть отражает верно. Если применять НС к сырым котировкам, и пытаться делать аппроксимацию функции на шаг вперед (то есть, предсказывать будущее значение цены), то будет получаться последнее известное значение цены +- 1-2 пункта, попадание в направление движения цены 50/50. Это все, наверное, прошли, а дальше-то интересней )
Не понял. Если я... то что?
Что значит "как же как вчера", это какой-то особый термин каих-то особых адептов нейросетей? Не отношусь к этим адептам, не понимаю смысла этой фразы. Извините. Короче, непонятно, что вы хотите сказать. Но то, что считаете результаты недостоверными - понятно. А знаете, я тоже считаю их недостоверными и уже написал об этом в этой теме не один раз.
Вообщета это перетренировака. Удивляюсь Что имменно Вы этого не знаете. Принято считать что сеть пертренирована когда она начинает работать также как вчера. Тоесть она не выделяет ключевые моменты во входных данных, а начинает выдавать такойже сигнал как и вчера.....
..., а дальше-то интересней )
да что тут может быть интересного (ну кроме самой задачки мозги потренировать) ??
ни одна НС без переобучения (в смысле обучения на новых данных) работать не сможет. Рынок меняется и сетка должна этому учится. Вопрос в том - когда начинать новое обучение? ;)
Да и потом, что вы сможете "поправить" в сетке когда она "поламается", слои поменять да к-во нейронов, другую функцию передаточную.... но ведь вы никогда не будете знать ТОЧНО что именно и как и куда нужно менять. До тех пор пока не подгоните сетку под новый рынок дела не будет. А это совсем не тоже самое что обложить печатью блок if ( Price == Ask ) и увидеть что Ask = 1.2345 а Price почемуто получился 1.23449999999.
А теперь представьте свой разговор с возможным инвестом, который вас спрашивает: "а что ты будешь делать когда оно перестанет зарабатывать?" Угадайте какой ему ответ больше понравится?
1) снова начну обучать НС и когда (если) она научится - снова пущу ее зарабатывать (если к тому времени рынок снова не изменится)
2) обложу отладочной печатью, найду ошибку и поправлю ее
Так что если вы "из интересу" - то конечно-пожалуйста. а если деньги зарабатывать? ;)