[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 739

 
Mathemat:

Если собирать портфель из условия, что суммарный объем равен объему одной системы, абсолютная просадка уменьшится.

Алексей,

Посыпаю свою голову пеплом. Не до конца вник вчера в суть вопроса. Действительно, собственный расчет показал, что если уменьшить лотность систем пропорционально их количеству, то доходность будет на среднем уровне всех систем, а максимальная просадка действительно станет меньше, чем в любом частном взятом случае.

Отличная схема диверсификации! Осталось найти системы с положительным МО.

 
Mathemat:

ОК, давай нарисую once again, чтобы было понятно.

Объем ордеров каждой из этих 10 систем постоянен и равен 1 лоту.

А теперь берем сумму всех этих 10 систем и делим ее на 10, чтобы суммарный объем ордера портфеля был равен 1 лоту (по 0.1 лота от каждой составной системы):

Ну как, просадка стала больше?

Объем ордера это, конечно, хорошо. А почему сумма всех сделок по 10 системам = 286, и != 2845?
 
Heroix:
Объем ордера это, конечно, хорошо. А почему сумма всех сделок по 10 системам = 286, и != 2845?
Я бы делил на 10, чтобы среднее найти ....
 
new-rena:
Я бы делил на 10, чтобы среднее найти ....

Бррр. Я говорю про графики вот здесь: https://forum.mql4.com/ru/44751/page737

О каком среднем речь?

 
Heroix:

Бррр. Я говорю про графики вот здесь: https://forum.mql4.com/ru/44751/page737

О каком среднем речь?

Ну да. А где там 2845?

А я рассказывал, что сумма по всем 2860 и делим на 10 и получаем 11-ый график практически без просадки. Синтезированный инструмент, так скажем

 
new-rena:

Ну да. А где там 2845?

А я рассказывал, что сумма по всем 2860 и делим на 10 и получаем 11-ый график практически без просадки

Уфф... вот отсюда: 3*281+7*286=2845

Таким образом можешь делить что угодно, но вот так запросто, среднеарифметически, получать линию, надеюсь, эквити это уму непостижимо.

Жду ответа Mathemata. Возможно, он, как автор, разъяснит, как получилось кол-во сделок у 10 ТС одновременно такое же, как у одной ТС, но подогнанной под историю.

 
Heroix:

Уфф... вот отсюда: 3*281+7*286=2845

Таким образом можешь делить что угодно, но вот так запросто, среднеарифметически, получать линию, надеюсь, эквити это уму непостижимо.

Жду ответа Mathemata. Возможно, он, как автор, разъяснит, как получилось кол-во сделок у 10 ТС одновременно такое же, как у одной ТС, но подогнанной под историю.

Э-э-э... ну да, глазастый какой, надо было мне горизонтальную ось не показывать. А Вы смотрите не на количество сделок, а на баланс.

В каждой системе количество сделок на самом деле равно 299 (ну вышло так). У диверсификанты их 2990 в общем случае, конечно. Просто все они мельче исходных сделок в 10 раз по объему.

Если строить ее правильно, то нужно учитывать еще и времена жизни каждой сделки исходных систем.

Короче, диверсификанта здесь построена под мелкоскопом с силой, в 10 раз меньшей: внутри каждой ее "сделки" на самом деле примерно по 10 сделок, баланс которых чуток "гуляет" вверх-вниз относительно этой кривой. Но все же не так сильно, как у исходных.

P.S. Сделал видео, демонстрирующее, что происходит с диверсификантой при пересчете рандомных функций, являющихся основой моделей составных частей портфеля.

Напоминаю основные характеристики систем: м.о. = 1, а результат сделки - случайная величина от 1-15=-14 до 1+15=16.

Файлы:
 

6 день работы грааля

http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=37772&lang=ru

А это мега мясо :D посчитал правильней работает 13 день)

там на ониксе сопля есть провисание, но то я с лотом грубил и увеличением, эксперименты вообщем ставил не прокатило, теперь еду дальше

 
Mathemat:

...

P.S. Сделал видео, демонстрирующее, что происходит с диверсификантой при пересчете рандомных функций, являющихся основой моделей составных частей портфеля.

Напоминаю основные характеристики систем: м.о. = 1, а результат сделки - случайная величина от 1-15=-14 до 1+15=16.

Отличная работа, спасибо.
 
baykanur:

Вот селянам реально самая тупая система просто стоп лос 25 тп 500 евро бакс с 2008 дц алпар никакой стратегии и наворотов

плюс есть антимартин если вам везет n раз умножаем лот на k ( это по желанию )

это тест с фикс лотом я понимаю что тут таких картинок дох.... и больше но мож кому будет интересно

сову прилагаю


Не знаю почему у Вас такой рост, но у меня начиная с начала 2008 по сей день ну не слил конечно, но огорчил. Нет, конечно приятно, что половину оставил. Сдаётся мне что чистая случайность.