[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 635
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Слышал о таком. И о треугольниках слышал.
Я о более простом варианте: подбор пар с одинаковыми тенденциями.
Но то фантазии...
А насчет отмены локов: и сейчас туда никто задрав рясу не бежыт.
Да и на четверке методы влияния на трейдунов есть. Ну чего их еще гнобить.
Так что будем жывы - будем видеть.
То есть в мт5, разработчики, лишили торгующих возможности, одновременно работать по двум одинаковым стратегиям, одна из которых работает на покупку, другая на продажу, мотивируя локами?
Если я ошибаюсь, пусть меня поправят более знающие люди.
Теоретически не лишили.
Ведь иногда в такой схеме противоположные действия не совпадают.
Практически да.
Лок однозначно отменяется.
Остаются варианты лока по разным парам.
Хедж, арбитраж... Это уже совсем другая стратегия.
Здесь в суть в том, что усреднение - однозначно не подходит. Нужно делать "натяжку", т.е. если поперли в минус/плюс, то нужно открыть ордер не такой же силы, а еще большей, т.е. это размер лота в степени, по отношению к предыдущему. Несложная математика позволит исходя из размера депо и максимального количества ордеров, которые мы будем использовать в работе и плюс статистика(максимальная цена минус минимальная цена, за период), найти всё остальное - степень увеличения размера лота, шаг открытия ордеров, и т.д.. Да будут появляться локи на разворотах, но они нормально исчезают, если алгоритм входа-выхода будет построен правильно, т.е. мы будем брать максимально возможную прибыль и минимальный убыток, хотя последний тоже закроется в плюс
... если открыты на одном чарте и лонг и шорт-это уже лок. ...
Там дело в том, что ИЛАН в своей базовой версии - торгует, либо в бай, либо в сел - до выхода в профит (включая связку усредняющих ордеров, при ее наличии - это когда цена движется в противоположную сторону первого (стартового) ордера), т.е. изначально, как бы "теряется" движение в этом (усредняющем) направлении, поэтому автор темы (ветки) и предложил использовать сразу два разнонаправленных ИЛАНА на одном инструменте, для этого их и объединили в один код, естественно, предоставив им разные магики ордеров для своих позиций в рынке, т.е. пока один усредняет (допустим, который торгует только в лонг, при движении цены инструмента вниз, накручивая связку бай ордеров в ожидании отката цены в верх), другой (уже, конечно меньшими (стартовыми или около того) объемами рубит бабло (в шорт, при этом же движении цены инструмента вниз) - вот и все - так и тестить удобно и все остальное... :-)
Хедж, арбитраж... Это уже совсем другая стратегия.
Здесь в суть в том, что усреднение - однозначно не подходит. Нужно делать "натяжку", т.е. если поперли в минус/плюс, то нужно открыть ордер не такой же силы, а еще большей, т.е. это размер лота в степени, по отношению к предыдущему. Несложная математика позволит исходя из размера депо и максимального количества ордеров, которые мы будем использовать в работе и плюс статистика(максимальная цена минус минимальная цена, за период), найти всё остальное - степень увеличения размера лота, шаг открытия ордеров, и т.д.. Да будут появляться локи на разворотах, но они нормально исчезают, если алгоритм входа-выхода будет построен правильно, т.е. мы будем брать максимально возможную прибыль и минимальный убыток, хотя последний тоже закроется в плюс
Шото я вроде на Ваших картинках такое видел.
Мож ошибаюсь?
Шото я вроде на Ваших картинках такое видел.
Мож ошибаюсь?
Там дело в том, что ИЛАН в своей базовой версии - торгует, либо в бай, либо в сел - до выхода в профит (включая связку усредняющих ордеров, при ее наличии - это когда цена движется в противоположную сторону первого (стартового) ордера), т.е. изначально, как бы "теряется" движение в этом (усредняющем) направлении, поэтому автор темы (ветки) и предложил использовать сразу два разнонаправленных ИЛАНА на одном инструменте, для этого их и объединили в один код, естественно, предоставив им разные магики ордеров для своих позиций в рынке, т.е. пока один усредняет (допустим, который торгует только в лонг, при движении цены инструмента вниз, накручивая связку бай ордеров в ожидании отката цены в верх), другой (уже, конечно меньшими (стартовыми или около того) объемами рубит бабло (в шорт, при этом же движении цены инструмента вниз) - вот и все - так и тестить удобно и все остальное... :-)
Не стоит извиняться, Вы ничего предосудительного не сделали. Лок это когда целенаправленно для какой либо позиции ставится позиция противоположного направления. А в Илане в варианте, в котором существуют одновременно позиции разной направленности просто объединены две одинаковых стратегии, одна из которых работает на покупку, другая на продажу. И если к примеру этот советник открывает позицию селл, то необязательно в это время должна существовать позиция бай и наоборот. При локировании такого нет, если ставится локирующая позиция, то обязательно должна быть основная противоположно направленная позиция. ИМХО. Если я ошибаюсь пусть меня поправят более знающие люди.
Но вы допускаете одновременное открытие позиции как в шорт так и в лонг в логике эксперта-я только поэтому. Разве наличие одновременно открытых (пусть и разными лотами в совокупности) в разные стороны позиций не называется локированием? Получается локирование так или иначе присутствует в логике эксперта?
Хотя задолбаю сейчас глупыми вопросами-пошел смотреть лучше сам, что там делает советник которому посвятили столько страниц. Если люди видят смысл-значит надо разобраться...
1. Спасибо за разьяснения. Но терминал (МТ5) не будет разбираться какой маджик и что там вообще-он просто откроет совокупную позицию (насколько я могу понять-не тестировал МТ5 еще), получается, что так называемый новый илан доживает свой век вместе с МТ4-так как не знаю иных серьезных платформ позволяющих одновременное открытие и в бай и в сел на одном инстументе.
2. Обходить этот запрет придется открытием двух разных счетов у двух разных брокеров (несоответствие котировок и задержка в исполнении ордеров)? Я почему прашиваю-просто загорелся идеей-пришел Решетов (не знаю почему-но очень ценю его мнение) убил инициативу в зародыше, вот теперь и думаю-целесообразно оно вообще, если четверке осталось недолго...
1. Конечно+См. мой (последний пост) пред. странички.
2. "Обходить этот запрет придется открытием двух разных счетов у..." ОДНОГО И ТОГО ЖЕ брокера.
Изначально (для четверки) так и было - см. ветвь вначале - один и тот же сов запускался на одном и том же торговом счете на одном и том же инструменте одного и того же брокера - на двух экранах торгуемого инмтрумента - только один сов торгует - только в лонг, другому на этом же инструменте, но в следующем окне этого же клиентского терминала - разрешить торговать ТОЛЬКО в шорт и все - магики разные - инструмент один.
Но вы допускаете одновременное открытие позиции как в шорт так и в лонг в логике эксперта-я только поэтому. Разве наличие одновременно открытых (пусть и разными лотами в совокупности) в разные стороны позиций не называется локированием? Получается локирование так или иначе присутствует в логике эксперта?