[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 635

 

Слышал о таком. И о треугольниках слышал.

Я о более простом варианте: подбор пар с одинаковыми тенденциями.

Но то фантазии...

А насчет отмены локов: и сейчас туда никто задрав рясу не бежыт.

Да и на четверке методы влияния на трейдунов есть. Ну чего их еще гнобить.

Так что будем жывы - будем видеть.

 
RekkeR:

То есть в мт5, разработчики, лишили торгующих возможности, одновременно работать по двум одинаковым стратегиям, одна из которых работает на покупку, другая на продажу, мотивируя локами?

Если я ошибаюсь, пусть меня поправят более знающие люди.

С точки зрения возможности одновременного существования нескольких позиций, то да. Но в принципе любая стратегия с локами или усреднением будет работать и в неттинговом варианте и это уже не раз доказывалось.
 
Dersu:

Теоретически не лишили.

Ведь иногда в такой схеме противоположные действия не совпадают.

Практически да.

Лок однозначно отменяется.

Остаются варианты лока по разным парам.

Хедж, арбитраж... Это уже совсем другая стратегия.

Здесь в суть в том, что усреднение - однозначно не подходит. Нужно делать "натяжку", т.е. если поперли в минус/плюс, то нужно открыть ордер не такой же силы, а еще большей, т.е. это размер лота в степени, по отношению к предыдущему. Несложная математика позволит исходя из размера депо и максимального количества ордеров, которые мы будем использовать в работе и плюс статистика(максимальная цена минус минимальная цена, за период), найти всё остальное - степень увеличения размера лота, шаг открытия ордеров, и т.д.. Да будут появляться локи на разворотах, но они нормально исчезают, если алгоритм входа-выхода будет построен правильно, т.е. мы будем брать максимально возможную прибыль и минимальный убыток, хотя последний тоже закроется в плюс

 
ask:

... если открыты на одном чарте и лонг и шорт-это уже лок. ...

Там дело в том, что ИЛАН в своей базовой версии - торгует, либо в бай, либо в сел - до выхода в профит (включая связку усредняющих ордеров, при ее наличии - это когда цена движется в противоположную сторону первого (стартового) ордера), т.е. изначально, как бы "теряется" движение в этом (усредняющем) направлении, поэтому автор темы (ветки) и предложил использовать сразу два разнонаправленных ИЛАНА на одном инструменте, для этого их и объединили в один код, естественно, предоставив им разные магики ордеров для своих позиций в рынке, т.е. пока один усредняет (допустим, который торгует только в лонг, при движении цены инструмента вниз, накручивая связку бай ордеров в ожидании отката цены в верх), другой (уже, конечно меньшими (стартовыми или около того) объемами рубит бабло (в шорт, при этом же движении цены инструмента вниз) - вот и все - так и тестить удобно и все остальное... :-)

 
new-rena:

Хедж, арбитраж... Это уже совсем другая стратегия.

Здесь в суть в том, что усреднение - однозначно не подходит. Нужно делать "натяжку", т.е. если поперли в минус/плюс, то нужно открыть ордер не такой же силы, а еще большей, т.е. это размер лота в степени, по отношению к предыдущему. Несложная математика позволит исходя из размера депо и максимального количества ордеров, которые мы будем использовать в работе и плюс статистика(максимальная цена минус минимальная цена, за период), найти всё остальное - степень увеличения размера лота, шаг открытия ордеров, и т.д.. Да будут появляться локи на разворотах, но они нормально исчезают, если алгоритм входа-выхода будет построен правильно, т.е. мы будем брать максимально возможную прибыль и минимальный убыток, хотя последний тоже закроется в плюс


Шото я вроде на Ваших картинках такое видел.

Мож ошибаюсь?

 
Dersu:


Шото я вроде на Ваших картинках такое видел.

Мож ошибаюсь?

Просто работает параллельно несколько пар. Но арбитраж... Да, была у меня такая тема. Запоролась она потому, что там есть нерешаемые проблемы с индикаторами, т.е. как правильно наложить две валютные пары друг на друга и где дата начала отсчета их накладывания. Но как бы то ни было - индикаторы перерисовываются, а это возможно может подать сигнал к закрытию ордеров, причем в большом минусе))) Так что... Ну его...
 
Roman.:

Там дело в том, что ИЛАН в своей базовой версии - торгует, либо в бай, либо в сел - до выхода в профит (включая связку усредняющих ордеров, при ее наличии - это когда цена движется в противоположную сторону первого (стартового) ордера), т.е. изначально, как бы "теряется" движение в этом (усредняющем) направлении, поэтому автор темы (ветки) и предложил использовать сразу два разнонаправленных ИЛАНА на одном инструменте, для этого их и объединили в один код, естественно, предоставив им разные магики ордеров для своих позиций в рынке, т.е. пока один усредняет (допустим, который торгует только в лонг, при движении цены инструмента вниз, накручивая связку бай ордеров в ожидании отката цены в верх), другой (уже, конечно меньшими (стартовыми или около того) объемами рубит бабло (в шорт, при этом же движении цены инструмента вниз) - вот и все - так и тестить удобно и все остальное... :-)

Спасибо за разьяснения. Но терминал (МТ5) не будет разбираться какой маджик и что там вообще-он просто откроет совокупную позицию (насколько я могу понять-не тестировал МТ5 еще), получается, что так называемый новый илан доживает свой век вместе с МТ4-так как не знаю иных серьезных платформ позволяющих одновременное открытие и в бай и в сел на одном инстументе. Обходить этот запрет придется открытием двух разных счетов у двух разных брокеров (несоответствие котировок и задержка в исполнении ордеров)? Я почему прашиваю-просто загорелся идеей-пришел Решетов (не знаю почему-но очень ценю его мнение) убил инициативу в зародыше, вот теперь и думаю-целесообразно оно вообще, если четверке осталось недолго...
 
khorosh:
Не стоит извиняться, Вы ничего предосудительного не сделали. Лок это когда целенаправленно для какой либо позиции ставится позиция противоположного направления. А в Илане в варианте, в котором существуют одновременно позиции разной направленности просто объединены две одинаковых стратегии, одна из которых работает на покупку, другая на продажу. И если к примеру этот советник открывает позицию селл, то необязательно в это время должна существовать позиция бай и наоборот. При локировании такого нет, если ставится локирующая позиция, то обязательно должна быть основная противоположно направленная позиция. ИМХО. Если я ошибаюсь пусть меня поправят более знающие люди.


Но вы допускаете одновременное открытие позиции как в шорт так и в лонг в логике эксперта-я только поэтому. Разве наличие одновременно открытых (пусть и разными лотами в совокупности) в разные стороны позиций не называется локированием? Получается локирование так или иначе присутствует в логике эксперта?

Хотя задолбаю сейчас глупыми вопросами-пошел смотреть лучше сам, что там делает советник которому посвятили столько страниц. Если люди видят смысл-значит надо разобраться...

 
ask:

1. Спасибо за разьяснения. Но терминал (МТ5) не будет разбираться какой маджик и что там вообще-он просто откроет совокупную позицию (насколько я могу понять-не тестировал МТ5 еще), получается, что так называемый новый илан доживает свой век вместе с МТ4-так как не знаю иных серьезных платформ позволяющих одновременное открытие и в бай и в сел на одном инстументе.

2. Обходить этот запрет придется открытием двух разных счетов у двух разных брокеров (несоответствие котировок и задержка в исполнении ордеров)? Я почему прашиваю-просто загорелся идеей-пришел Решетов (не знаю почему-но очень ценю его мнение) убил инициативу в зародыше, вот теперь и думаю-целесообразно оно вообще, если четверке осталось недолго...

1. Конечно+См. мой (последний пост) пред. странички.

2. "Обходить этот запрет придется открытием двух разных счетов у..." ОДНОГО И ТОГО ЖЕ брокера.

Изначально (для четверки) так и было - см. ветвь вначале - один и тот же сов запускался на одном и том же торговом счете на одном и том же инструменте одного и того же брокера - на двух экранах торгуемого инмтрумента - только один сов торгует - только в лонг, другому на этом же инструменте, но в следующем окне этого же клиентского терминала - разрешить торговать ТОЛЬКО в шорт и все - магики разные - инструмент один.

 
ask:


Но вы допускаете одновременное открытие позиции как в шорт так и в лонг в логике эксперта-я только поэтому. Разве наличие одновременно открытых (пусть и разными лотами в совокупности) в разные стороны позиций не называется локированием? Получается локирование так или иначе присутствует в логике эксперта?

Скорее присутствует в "неявной (условной) форме", т.к. магики позиций в лонг и шорт - разные и ведутся в торговле - каждая до своего выхода в профит индивидуально.