Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 64

 
jartmailru:
Так а что это дает?
.
Если бы можно было играть на схождение-
например, цена пробила машку вверх-
покупаем машку- продаем цену - в итоге- всегда в плюсе.
.
Но такой возможности нет.

возвратность торгуется как флет к примеру. Проблема с машками в другом - трендовость или возвратность относительно них в чистом виде слишком незначительна по сравнению с рисками (дисперсией). Т.е. они могут быть только частью стратегии, например фильтром.
 

Точно! Как собака болтается относительно собственного хвоста

 
jartmailru:
Если бы можно было играть на схождение - например, цена пробила машку вверх- покупаем машку- продаем цену - в итоге- всегда в плюсе.
.
Но такой возможности нет.

Почему нет? Было бы желание. Была такая идея - статарбитраж между ценой и машкой (т.е. на одном финансовом инструменте). Не стал развивать, т.к. мне в грубой форме намекнули, что подобная система сливает. Но сам в этом еще не убедился.

Очевидно, некая возвратность цены к машке (или машки к цене) имеется. Другое дело, что разность между ними может долгое время сохранять свой знак, слишком долгое. Да и машку мгновенно не купишь/продашь, ее придется накапливать, а потом в некоторый момент войти в противоположную позицию по цене, по объему равную накопленной по машке. Дальше надо поддерживать эту позицию с учетом поступающих баров - до тех пор, пока разница не поменяется на противоположную. Вот тогда и прикрываем все и фиксируем профит по совокупности сделок.

Только не надо говорить о потерях на спред. Они совсем невелики. У этой системы несколько других проблем. И главная из них в том, что среднее время возврата не слишком велико, однако статраспределение времени возврата слишком толстохвосто, и нередко бывают очень большие "выбросы", приводящие к существенным просадкам по эквити.

Кроме того, такая система при неттинговой системе учета не работает, т.к. позиция с нулевым объемом - это отсутствие позиции и никак иначе.

 

Вот типичный график ошибки прогноза.

Как вот из такого можно получить такую гладкую кривую?

 
Mathemat:....

Кроме того, такая система при неттинговой системе учета не работает, т.к. позиция с нулевым объемом - это отсутствие позиции и никак иначе.

? На бумажке учитывать никто не запрещает.
 
Слава, сделайте график возвратности машки для СБ. Хотелось бы точно убедиться что не хвост веляет собакой.
 
Mathemat:
Не понял...
.
Грубо говоря, есть машка- есть цена.
текущее расстрояние пусть будет 200 п. -
слишком много.
Продаем.
А дальше- сюрприз- машка меняет направление и прыгает к цене.
И так 5 дней.
.
Где тут может случиться арбитраж?
 
paukas: ? На бумажке учитывать никто не запрещает.

Дело не в бумажке. Изначальная логика системы полностью ломается неттингом.

Да и хрен-то с ней. Труп - значит, в морг. Такая "система" могла бы появиться только под влиянием ДЦ-шного учета позиций :)

jartmailru: А дальше- сюрприз- машка меняет направление и прыгает к цене. И так 5 дней.

.

Где тут может случиться арбитраж?

Во-первых, это не арбитраж, а статарбитраж. Во-вторых, я об этом уже написал чуть раньше:

У этой системы несколько других проблем. И главная из них в том, что среднее время возврата не слишком велико, однако статраспределение времени возврата слишком толстохвосто, и нередко бывают очень большие "выбросы", приводящие к существенным просадкам по эквити.

 
Mathemat:

Дело не в бумажке. Изначальная логика системы полностью ломается неттингом.

Батюшки мои! Не ожидал это услышать от Вас Алексей. Как вообще неттинг может сломать систему? Принципиально не может быть ни одной системы не работающей в неттинге и работающей в локах.
 
Mathemat:

Кроме того, такая система при неттинговой системе учета не работает, т.к. позиция с нулевым объемом - это отсутствие позиции и никак иначе.

Совершенно верно, отсутствие позиции - это всегда ноль, и неважно неттинг это или локи.