Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 109
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не открывается файл с расширением хlsx в Excel 2002 - там в списке форматов файлов такого расширения не значится.
Поэтому еще один повтор для особоодаренных эконометристов:
Нельзя ли подробнее, т.к. данных в общем то не слишком много, оформить РЕЗУЛЬТАТЫ в виде таблицы для подгонки и отдельно для прогнозов в виде: дата и время разворота ZZ?
Лично для Вас в любых количествах
По таблицам вроде бы все сходится с точностью до 4-х часового бара. Вроде бы никаких подвохов замечено не было.
Ну что сказать? Поручите своей жене сшить мешок для денег и купите в хозяйственном магазине хорошую лопату, чтобы эти самые деньги грести. Если Ваши регрессионные модели действительно так точно могут предсказывать пики ZZ, то всякие Соросы и прочие Ганны с Нострадамусами отдыхают.
Был у меня случай. Собрал нейросетку, обучил. Прогнал вне обучающей выборки. Результаты 100%. С одной стороны обрадовался, с другой понятно, что чудес не бывает, поэтому начал перепроверять. Оказалось, что в программе которая готовила для НС обучающие примеры, по ошибке на один из входов подавалось значение, которое предназначалось для выхода. Ну и на выходе оно тоже дублировалось. Чуда не произошло.
По таблицам вроде бы все сходится с точностью до 4-х часового бара. Вроде бы никаких подвохов замечено не было.
Ну что сказать? Поручите своей жене сшить мешок для денег и купите в хозяйственном магазине хорошую лопату, чтобы эти самые деньги грести. Если Ваши регрессионные модели действительно так точно могут предсказывать пики ZZ, то всякие Соросы и прочие Ганны с Нострадамусами отдыхают.
Был у меня случай. Собрал нейросетку, обучил. Прогнал вне обучающей выборки. Результаты 100%. С одной стороны обрадовался, с другой понятно, что чудес не бывает, поэтому начал перепроверять. Оказалось, что в программе которая готовила для НС обучающие примеры, по ошибке на один из входов подавалось значение, которое предназначалось для выхода. Ну и на выходе оно тоже дублировалось. Чуда не произошло.
К сожалению наше мнение совпадает, сумку шить не буду - буду экономить на нитках.
Как писал выше, не понимаю результат в принципе. Попытки почитать что-либо о пробит моделях не привели ни к чему. Но очень хотелось бы моделировать развороты.
К сожалению наше мнение совпадает, сумку шить не буду - буду экономить на нитках.
Экономика и экономия - это разные термины, хотя и близкие по звучанию. Экономия чаще всего бывает последствием применения чрезмерно прогрессивных идей в экономике.
Как писал выше, не понимаю результат в принципе. Попытки почитать что-либо о пробит моделях не привели ни к чему.
А зачем понимать? Если результат подтвердиться на практике, то и понимать нечего и некогда - надо капусту рубить.
А если не подтвердится, то отсутствие результатов - тоже результат.
Экономика и экономия - это разные термины, хотя и близкие по звучанию. Экономия чаще всего бывает последствием применения чрезмерно прогрессивных идей в экономике.
А зачем понимать? Если результат подтвердиться на практике, то и понимать нечего и некогда - надо капусту рубить.
А если не подтвердится, то отсутствие результатов - тоже результат.
Добрый день!
Разрешите вставить замечание для г-на faa1947. Попробуйте смоделировать торговлю по входам-разворотам. Думаю, здесь кроется фигня. В том смысле, что может они бесполезны для реальной торговли (к примеру, прогнозирование скользящей средней тоже дает хороший результат по точности, но ничего не дает для торговли).
Еще подумал, пишу: попробуйте смоделировать сделки длительностью от разворота до разворота. Интересно, будет ли рыба?
я тут случайно...
... (к примеру, прогнозирование скользящей средней тоже дает хороший результат по точности, но ничего не дает для торговли).
не дает, по той простой причине, что в этой кривульке присутствует т.н. эффект Слуцкого-Юла. Смысл его в том, что на ровном месте появляются ложные корреляции. По сути, вы берете отрезок фиксированной длины и смещаете его на один отсчет. Такие смещенные выборки на 99% одинаковые (отличаются только одним новым значением) и конечно, какие то статистические величины, например средние, будут очень сильно коррелированы, но по факту таких связей нет как класса. Можно даже проверить на сов.случайных рядах и получить очень высокую корреляцию для MA на таких рядах. (т.е. высокая корреляция МА гоаорит, что МА похожа сама на себя)
Для успешной торговли такую MA нужно прогнозировать с ох-енной точностью, а это невозможно принципиально. Как то так.
PS: раз уж заглянул, дам совет - faa, не занимайтесь ху..ей, не прогнозируются ЗЗ, - это места, где цена практичсеки не бывает, они случайны, причем совсем случайны. Ни одна регрессионная модель не является адекватной для энтого дела.
я тут случайно...
(т.е. высокая корреляция МА гоаорит, что МА похожа сама на себя)
Для успешной торговли такую MA нужно прогнозировать с ох-енной точностью, а это невозможно принципиально. Как то так.
А зачем понимать? Если результат подтвердиться на практике, то и понимать нечего и некогда - надо капусту рубить.
В наших подходах существует принципиальное различие:
НС черный ящик для людей с хорошей дикцией.
Эконометрика (читай статистика) не признает полученные цифры, если для них нет вербального объяснения. Главная черта статистики - это недоверие ко всему и всея. Называют это но научному - вероятностью, доверительный интервал и т.д.
Мне ближе статистика, именно поэтому я не признаю НС. Слишком часто я видел людей, которые получат цифру и давай ею махать. Одно из базовых понятий статистики - это корреляция и именно в базе люди впадают в страшный блуд - получают связи с кольцами Сатурна, кофе и т.д. Любую цифру надо сначала доказывать содержательно, а потом математически.
Добрый день!
Разрешите вставить замечание для г-на faa1947. Попробуйте смоделировать торговлю по входам-разворотам. Думаю, здесь кроется фигня. В том смысле, что может они бесполезны для реальной торговли (к примеру, прогнозирование скользящей средней тоже дает хороший результат по точности, но ничего не дает для торговли).
Еще подумал, пишу: попробуйте смоделировать сделки длительностью от разворота до разворота. Интересно, будет ли рыба?
Модель пробит содержит две цифры для зависимой переменной: 0 и 1. А что такое входы-развороты?
Сам процесс моделирования устроен следующим образом: берется выборка (меня 500 баров) и по ней вычисляются коэф ур-я. Затем два режима. 1 - берется ур-е и делается прогноз на следующий бар вперед внутри выборки. Добавляем следующий бар внутри выборки и снова прогноз. Результат я выкладывал выше. Это классическая подгонка.
Можно сделать прогноз вне выборки. Ранее, когда прогнозировал уровень котира - это следующий бар. Здесь это не понятно. Следующий разворот - это точно не следующий бар. Расстояние между разворотами много баров и переменная (случайная) величина. Не понимаю как прогнозировать, вот в чем проблема.
Регрессии, которые Вы конструируете, идеологически ничем не отличаются от НС: фактически это те же игрища с циферками без внятного внутреннего содержания.
Модель пробит содержит две цифры для зависимой переменной: 0 и 1
Расскажите на популярном языке, что такое эта "модель пробит" и чем она так хороша для эконометристов.
Только не надо ссылок на вики. Расскажите своим языком с примерами.