Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 78
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сарказм не очень хорошо вас характеризует. R-квадрат во всем мире, кроме ваших анналов. Так что вы меня в ваши местечковые анналы,а я вас во всемирные. Вы будете известнее, чем я.
Ну, простите, простите. Просто как иначе реагировать на Ваше утверждение что подгонка это нормально. Тут же Вы пишете, что модель внутри выборки замечательно себя характеризует и проходит все тесты, а вот при попытке спрогнозировать будущее хотя бы на один бар почему-то ломается. Любой здравомыслящий человек даже не знающий основ статистики поймет, что дело в подгонке, вы пытаетесь с помощью хвоста (вашей модели) вилять собакой (рынкетом), и искренне, почти до умиления наивно удивляетесь, почему рынкет огрызается.
У Вас замечательные знания по эконометрике и статистике, но Боже... зачем их применять к таким бездумным идеям!
Есть искусство, а есть наука.
Форумом я не ошибся. Я прекрасно понимаю, что дурить головы людям, пришедшим на поле чудес с помощью ТА и НС будет сложней, но буду участвовать и ждать бана.
Насчет бана - это не ко мне, а к модераторам.
С помощью ТА и НС также можно дурить головы, если не знать, что результаты нужно проверять на независимой от подгонки выборке.
Вот простейший пример, подогнали ТС под выборку и получили стационарные в этой самой выборке (258 сделок) данные: примерно одинаковое матожидание - рост профита и дисперсии - просадки. Но за это нам брокер ничего не заплатит - это вчерашний день. Нам нужно знать, как ТС ведет себя в будущем.
А теперь смотрим, что нам даст подогнанная модель вне выборки, т.е. в будущем:
И видим, что модель вне выборки нестационарна, т.к. начиная с 259 сделки по меньшей мере дисперсия - просадка изменилась. Хотя наглядно видно, что какие-то прежние свойства модели вне оптимизационной выборки еще некоторое время сохраняются (регрессия остается прежней) - до 380 сделки еще наблюдается рост прибыли, после чего матожидание становится отрицательным до 547 сделки, потом опять знак его меняется на положительный.
Отсюда уже можно делать выводы, что знак матожидания не меняется (остается положительным) на участке превышающем оптимизационную выборку на 121 сделку. Т.е. если учитывать двойной запас прочности, то переоптимизацию ТС (пересчет модели) необходимо проводить через каждые 60 сделок, т.к. (380 - 259) / 2 = 60.5 сделок.
Отсюда уже можно делать выводы, что знак матожидания не меняется (остается положительным) на участке превышающем оптимизационную выборку на 121 сделку.
Мне кажется, что из всего что написал, вы ничего не поняли.
к сожалению это вы не понимаете что примитивная нс тажа регрессия ... что в любом алгоритме можно использывать при обучении любую ошибку... и что самое главное - по большому счету не особо то и важно какой алгоритм используется...
Нельзя.
Никто, кроме Вас не запрещает.
Глупо утверждать это исходя из единичного примера в 100 сделок. Неужели не понимаете?
А сколько надо?
Глупо утверждать это исходя из единичного примера в 100 сделок. Неужели не понимаете?
Понимаю, поэтому применяю запас прочности, который ограничивает профитный участок вне выборки до 60 сделок вместо 121. Также можно брать тройной запас прочности, т.е. переоптимизацию прогонять через каждые 40 сделок.