Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 65
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
с единственной целью - сравнить с нейтральным вариантом (сб) для выявления трендовости/возвратности
Трендовость, конечно, любопытное свойство.
Но всех нас должно интересовать прогнозируемость котира в точке последнего бара. Что можно взять из истории, чтобы сделать заключение о прогнозируемости? Пока к тому, что я здесь выложил ничего добавить не могу. Это следующие требования к модели:
1. R-квадрат должен стремиться к 1
2. ошибка подгонки модели к котиру дожна быть меньше длины свечи для прогнозируемого тайм фрейма
3. вероятность равенства нулю коэф модели должна стремиться к нулю
4. вероятность отсутствия автокорреляции в остатке должна быть больше 10% и стремиться к 100%
5. вероятность отсутствия гетероскедастичности остатка должна быть более 10% и стремиться к 100%
6. остаток модели должен быть близок к стационарному
7. ошибка прогноза должна стремиться хотя бы к стоп левелу.
Если удалось набрать некоторое количество моделей, удовлетворяющих всем этим требованиям, то можно среди таких моделей поисках оптимальную с максимальным профит фактором.
Если нет - нельзя входить в рынок, так как для текущего рынкета модели у нас нет. А если были в рынке, то нужно сваливать.
Может быть я не прав? Но все, что перечислено, доказывалось расчетами в этом топике и моих статьях и опровергнуто не было.
3. вероятность равенства нулю коэф модели должна стремиться к нулю
4. вероятность отсутствия автокорреляции в остатке должна быть больше 10% и стремиться к 100%
5. вероятность отсутствия гетероскедастичности остатка должна быть более 10% и стремиться к 100%
Какие-то странные критерии, да и граничные значения более чем подозрительны. А что, если вероятность 4) равна, скажем, 75%, то мы можем с чистой совестью считать, что автокорреляции нет?
Что-то тут не то с доказательностью стастистического вывода.
С-4: Совершенно верно, отсутствие позиции - это всегда ноль, и неважно неттинг это или локи.
Я писал о другой импликации: "позиция с нулевым объемом - это отсутствие позиции и никак иначе". В МТ4 можно сделать интегральную позицию с нулевым объемом, но с обеими открытыми половинками.
Две системы эквивалентны относительно разных методик учета, если у них полностью совпадают эквити и баланс. Методики учета влияют на логику системы. Нужны доказательства?
Но для этой системы это не так, как ни крути. Если я чего-то не понимаю, объясните. Может быть, баланс тут лишний, и достаточно только совпадения эквити?
Я могу рассказать поподробнее. Кто-нить может порекомендовать нормальную рисовалку - чтоб стрелочки, кружочки и прочие простенькие пометки на рисунок можно было кинуть? Фотошопа нет.
P.S. Нашел, FastStone. Вот толк не нашел я, как в нем сохранять правки.
Какие-то странные критерии, да и граничные значения более чем подозрительны. А что, если вероятность 4) равна, скажем, 75%, то мы можем с чистой совестью считать, что автокорреляции нет?
Что-то тут не то с доказательностью стастистического вывода.
10% - это из нулевых гипотез. Они звучат иначе и 10% - это цифра с которой начинается разговор, более распространено 5%.
Для 4) строго звучит так:
Но: автокорреляция отсутствует в остатке. Имеем цифру 6%. вывод: на 5% уровне значимости мы отклоняем гипотезу Но, но на 10% уровне значимости мы не можем отклонить гипотезу Но.
Мои рассуждения проще воспринимать. Хотя из-за неточности моей формулировки можно понимать, 75% - это вероятность отсутствия автокорреляции. Это совершенно не верно. Речь идет о гипотезе, а не об автокорреляции.
Но для этой системы это не так, как ни крути. Если я чего-то не понимаю, объясните. Может быть, баланс тут лишний, и достаточно только совпадения эквити?...
Превожу. Сделать можно но влом. Этот лом и влияет на логику системы.
Понятно. Хоть один адепт неттинга признал, что это в лом. Логика системы, конечно, не меняется. Меняется реализация.
Ща выложу, что хотел делать в системе "stat.arb на муве и цене".
Щелкните по рисунку, чтобы было лучше видно. Теперь пояснения:
После момента покупки цены (вместе с 13-й продажей мува) надо обязательно сопровождать позицию, выжидая момент, когда ситуация станет благоприятной. Надо все время делать так, чтобы в текущий момент был всегда продан мув. При закрытии очередного бара надо закрывать самую раннюю часть мува и открывать новенькую (продавать). С ценой то же самое делать не нужно.
Продажа мува - частями по 0.01, а покупка цены - объемом 0.13, т.к. тут период мува равен 13.
Но при неттинге после 13-го шага мы все время вне рынкета :(
И ведь полное впечатление, что так можно рубить профит хоть на винеровском процессе!
Слава, сделайте график возвратности машки для СБ. Хотелось бы точно убедиться что не хвост веляет собакой.
вобщем проверил для сб. Для сб копирующих волатильность реального инструмента и классических. Вывод следующий - ниже дневок таким способом оценивать возвратность нельзя. Т.е. на сб который использует реальную волу результаты на 100% совпадают с реальными рядами. Это проявляется внутридневная цикличность волатильности и отличие от сб объясняется циклическим изменением волатильности. На дневках на сб использующим реальную волу или на классическом сб кривая чётко совпадает с теоретической в отличии от реальных рядов. Вобщем, вола много эффектов привносит которые сложно сразу правильно интерпретировать
Щелкните по рисунку, чтобы было лучше видно. Теперь пояснения:
После момента покупки цены (вместе с 13-й продажей мува) надо обязательно сопровождать позицию, выжидая момент, когда ситуация станет благоприятной. Надо все время делать так, чтобы в текущий момент был всегда продан мув. При закрытии очередного бара надо закрывать самую ранню часть мува и открывать новенькую (продавать). С ценой то же самое делать не нужно.
Но при неттинге после 13-го шанга мы все время вне рынкета :(
а как можно продать мув? :)
Мув равен среднему арифметическому от цен на разных барах. В начальной стадии накопления мува мы продаем цену :) После 13 шагов получается, что у нас продан мув. Точнее, продана-то сумма цен. Но на 13-м этапе мы закупаемся ценой в количестве, превышающем шаги накопления ровно в 13 раз.
Я спецом взял простую машку. С другими будет намного геморрнее.