![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Минимизация не решает проблемы. Ценность ошибки прогноза сомнительна, так как это ошибка и правильного прогноза и неправильного
Кстати, а ты пробовал поставить задачу минимизации ошибки прогноза? Ну раз уж ты говоришь, что "минимизация не решает проблемы"... -- значит располагаешь вполне доказательными результатами?
Да.
сам то ты понял, что сейчас сказал?
продемонстрируешь?
Оптимизирую модель по следующему ограничению:
вероятность автокорреляции по Лагранжу (в табл АКФ LM) < 10% &
вероятность любого коэффициента в уравнении регрессии < 10%
Если к этому условию добавить min стандартной ошибки, то профит фактор меньше процентов на 20%
я вообще-то несколько о другом... ну да ладно...
А чо, моя история никого за живое не проняла что ли? :(
Ну почему же... Всё верно... Отрицательный результат - тоже результат. Главный же результат в данном случае заключается в том, что человек в конце концов избавился от навязчивой идеи, забиравшей силы и время. И двинулся дальше, зная при этом, что предыдущий путь был тупиковым.
.
зы.
Кстати, это приобретённое знание вовсе не гарантирует, что очередной избранный им путь окажется верным. Но и останавливаться нельзя ;)
нормально всё будет - взять обычную линейную регрессию, вычисляя ее с периодом 10 например.
avtomat 27.11.2011 00:44
Ну почему же... Всё верно... Отрицательный результат - тоже результат. Главный же результат в данном случае заключается в том, что человек в конце концов избавился от навязчивой идеи, забиравшей силы и время. И двинулся дальше, зная при этом, что предыдущий путь был тупиковым.
.
зы.
Кстати, это приобретённое знание вовсе не гарантирует, что очередной избранный им путь окажется верным. Но и останавливаться нельзя ;)
Я убедился, что в регрессиях конце концов этот или любой другой, даже оптимизированный, период и накажет трейдера. Невозможно угадывать будущие периоды рынка, вот в чем проблема. Поэтому, теперь считаю на рынок надо смотреть как на игру со случайным исходом, но, видимо, чтобы иметь небольшое преимущество, нужно входить и выходить по рекомендациям ТС и не надеяться, что обязательно она приведет к профиту. Чтобы обмануть рынок и выйти в профит, думаю, не обойтись без щадящего варианта мартингейла, например, начиная с лота 0,01 наращивать его в три раза до получения положительного результата, после чего вернуться к 0,01. Есть такой вариант советника?