Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
краткое содержание ветки:
Методика Гарри основана вот на чем. Еще Вайкофф утверждал, что на рынке присутствует группа высокоапитализированных организованных операторов, которые "играют на одну руку" и называл эту группу Composite Man или просто Market. Именно эта группа покупает на миниммах, потому что они эти минимумы создает. Гарри построил количественную модель, которая максимизирует доход этой самой группы. По своей сути его модель похожа на "задачу на узкие места", которую сформулировал Р. Беллман, и уравнения Гарри, скорее всего, похожи на уравнения динимического программирования.
Задача на узкие места в классической постановке звучит так. Есть конечный продукт А, для выпуска которого нужно сырье Б, которое производится в системе В. Но для увеличения мощности системы В необходимо расходовать сырье Б. Это и есть "узкое место". Задача - максимизировать выпуск А за определенный промежуток времени. Оптимальная стратегия будет выглядеть так - до какого-то момента работаем на наращивание запаса сырья, а в определенный момент происходит "прорыв" - то есть сырье направляется на основное производство. Аналогию с рынком построить несложно.
Далее. В модели Гарри существенна дуальность - наличие двух линий возможного рыночного пути - фаза флэта (накопление запаса на одной из сторон) и фаза тренда (инициация тренда в эту сторону - аналог выпуска основной продукции) . Отметьте, что до этого наличие тренда и флэта было только наблюдаемым явлением! После построения такого типа модели разделение на фазы становится фундаментальным.
Моя проблема - не могу корректно поставить задачу. Грубо говоря - что мешает CMs (Composite Mans) после аккумуляции задрать цену до небес. Мешают издержки, которые растут по мере движения цены, так как чтобы двигать цену вверх, надо покупать, то есть увеличивать среднюю цену своего лонгового запаса и где-то есть та самая оптимальная цена, выше которой прибыль начинает падать.
В терминологии Гарри - base line это уровень на котором происходит аккумуляция запаса, projection line - соответсвующая цена, до которой CMs разгоняют тренд. Важна именно дуальность, то есть неизвестно, когда именно произойдет прорыв (точка бифуркации), но известно, что если прорыв произойдет в точке А то цена полетит до точки В.
Моё мнение, что суть модели не в разделениее на инсайдеров/кукловодов и лохов. Это разделение условно. Суть модели в том, что потенциал движений определяется убытками ранее вошедших. Гарри похоже учитывал фазу флета как период накопления открытых поз, накопление некого потенциала, а тренд как его реализацию. Но могут быть и иные реализации - они должны отражать поведенчиские стереотипы: накопление позиций, фиксация убытков и профита.
Полностью с этим согласен! Прогнозировать нужно не цену, а ритмодинамику рынка. Более того, именно во время флэта и формируется будущее движение.
Полностью с этим согласен! Прогнозировать нужно не цену, а ритмодинамику рынка. Более того, именно во время флэта и формируется будущее движение.
DC2008:
Avals:
Полностью с этим согласен! Прогнозировать нужно не цену, а ритмодинамику рынка. Более того, именно во время флэта и формируется будущее движение.Как ни крути, а пытаемся делать прогноз на исторических данных. Но то что предлагает Avals интересно с другой стороны.
Я пользуюсь моделью рынкета: котир = тренд + сезонность + цикличность + шум + выбросы
В используемой мною модели включены: тренд + шум. Сезонности на форе нет, цикличность не умею моделировать, а выбросы не интересуют.
Интересно было бы к этой модели добавить сведения, о которых говорит Avals. Так сказать мудьтивалютник. Если эти сведения не коррелированы с ценой, то очень здорово и по идее мы получим более качественный прогноз. Если коррелированы - то это увидим в модели и можно будет забыть о ритмодинамике.
Если кто-либо из Вас даст дневки Вашей ритмодинамики, то я построю модель с ее использованием и сможем оценить. Сейчас у меня дневки с 1 августа по текущую дату.
Те же яйца только с боку. :))
Те же яйца только с боку. :))
Точнее в те же)))
Я тут с объемами попробовал повертеть - шняга полная получается. Какой там прогноз, когда объемы ничего путного не отражают??? Так, показывают что народ ещё бесится)))
Точнее в те же)))
Я тут с объемами попробовал повертеть - шняга полная получается. Какой там прогноз, когда объемы ничего путного не отражают??? Так, показывают что народ ещё бесится)))
Объем - это сумма в долларах или евро, а здесь суррогат объемов. Настоящий объем - очень ценная вещь.
Хотелось бы обратить Ваше внимание, что использование DX (см.выше) улучшило прогноз. Я думаю, это произошло потому, что независимая переменная EURUSD теперь зависит не только от ее лаговых значений, но и от лаговых значений других валютных пар, входящих в индекс доллара. А в случае с Avals мы бы добавили качественно другие данные.
по индексу евре завтра вниз.
индекс 16.11.
Насчет прогноза есть индикатор: hodrick_prescott_indicator. Он так рисует (я специально стрелочками пометил, чтобы сравнить потом, EURUSD, 4H):
по индексу евре завтра вниз.
индекс 16.11.