Максимальная просадка
Уважаемые разработчики, правильно ли считается просадка в МТ (у меня последний build 406):
В результатах торговли ни одной убыточной сделки, однако в отчете показывается ненулевая просадка. Прокомментируйте пожалуйста.
Просадка составила около 100 пунктов при 4-х прибыльных сделках, не дотягивает до спреда.
Раньше же по балансу считался, то есть по закрытым сделкам
Просадка составила около 100 пунктов при 4-х прибыльных сделках, не дотягивает до спреда.
Раньше же по балансу считался, то есть по закрытым сделкам
Просадка указывает максимальный минус, пока Ваши сделки ещё не были закрыты. Это показатель риска Ваших сделок.
в общем я разобрался, просадка считается по эквити ...
так вот это самое бездумное изменение в МТ за последнее время, этот параметр, по сути самый важный в тестировщике, теперь стал абсолютно бесполезен!
придется просадку считать самому ...
Просадка указывает максимальный минус, пока Ваши сделки ещё не были закрыты. Это показатель риска Ваших сделок.
да, но он считеат разницу с пиком (тем который в прибыли), а это уже не риск.
До сих пор еще не обновлялся на 406-й билд. И с каждым разом все меньше хочется)
Надо будет запастись 402-м дистром, на черный день так сказать)
в общем я разобрался, просадка считается по эквити ...
так вот это самое бездумное изменение в МТ за последнее время, этот параметр, по сути самый важный в тестировщике, теперь стал абсолютно бесполезен!
придется просадку считать самому ...
Важнее эквити ничего нет)
да, но он считеат разницу с пиком (тем который в прибыли), а это уже не риск.
Думаю, лучше предупредить о возможном убытке, чем считать реальный! :)
Думаю, лучше предупредить о возможном убытке, чем считать реальный! :)
В том-то и дело, что он не считает потенциальный убыток! Я изменил пероид тестирования так, чтобы была одна прибыльная сделка в результатах теста. Так вот если даже предположить что SL стоял бы точно в нижнем экстремуме графика то убыток составли бы -35 пунктов, а просадка показыватся как 61 пункт. То есть он туфту какую-то считает, понимаете?
Это не риск! Риск был бы если допустим, просадка считалась как [цена покупки] - [минимум на графике]. То есть было бы что-то типа "сколько бы я потерял, если лось стоял бы в самом неудачтом месте". Но тестер показывает какое-то странное значение, не несущее в себе никакого смысла, и уж тем более это не просадка в её классическом определении. Чтобы быть до конца последовательным, разработчикам нужно показывать это в репорте как "Нелепое значение №1", 2, 3 и т.д., и написать честно в документации, что просадка не поддерживается!
Обращайтесь к разработчикам в темах, отмеченных треугольником с начала списка тем! Удачи!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Уважаемые разработчики, правильно ли считается просадка в МТ (у меня последний build 406):
В результатах торговли ни одной убыточной сделки, однако в отчете показывается ненулевая просадка. Прокомментируйте пожалуйста.