Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 51

 
VNG:


Ёпрст, чего там доказывать неэффективность рынка, как вы ее для торговли сможете применить? А уж тем более для прогноза. Если я скажу, что ВСЕ предыдущее движение цены оказывает влияние на ее будущее состояние, вы мне поверите? Нет, а между тем это так. И Тактика Адверса это доказывает. Есть еще каналы и свинги Вадимчи, уж он-то знает "каждый прыщик на теле цены" и неоднократно это доказывал в прямом эфире. Вопрос - то в другом, в практической ценности исследования. Паттерны надо исследовать и применять в практической торговле. Только паттерны эти должны обладать повторяемостью, универсальностью, охватывать весь рынок по инструменту....ну Вы в курсе. Такие светлые головы собрались, а трут много лет одно и тоже.

Движение цены происходит так - вверх-вниз, вверх-вниз. Вот и повторяющийся паттерн. Два примитива, два связанных движения. Почему бы не поизучать с точки зрения статистики?

Вот еше паттерн, канал Вадимчи. Уверяю Вас, работает.

Вот еше паттерн Вадимчи - свинг. И тоже работает. Да еще как сладко.

Вот эти бы паттерны и описать статистически формулками.

Сдуру, несколько лет своей жизни потратил на поиск паттернов. Ну, нашел, а что дальше? Знания то абсолютные, безошибочные. Всегда. Нарисовали и верим. А какая ошибка прогноза? Или вначале, а что конкретно отражает паттерн в котире? И может быть самый главный вопрос: а не протухнет ли Ваш паттерн в будущем или ближайшем будущем? И если при торговле не выработали чутье к рынкету, то слив обязателен при торговле по паттернам.

 
VNG: Ёпрст, чего там доказывать неэффективность рынка, как вы ее для торговли сможете применить? А уж тем более для прогноза.

Ну да, конечно. Но вот эконометристы почему-то неизменно любят вспомнить EMH и три ее формы - слабую, умеренную и сильную.

Если бы нечего было доказывать, то и EMH уже давно была бы в истории. Но это не так, она остается откровенной лапшой, которую продолжают вешать на уши.

Если я скажу, что ВСЕ предыдущее движение цены оказывает влияние на ее будущее состояние, вы мне поверите? Нет, а между тем это так. И Тактика Адверса это доказывает.

Она "доказывает" это практически, т.е. торговлей. Это не доказательство.

И еще, у меня вопрос к ...: ТАдв формализуема или все же нет?

Есть еще каналы и свинги Вадимчи, уж он-то знает "каждый прыщик на теле цены"

[...]

Вот еше паттерн, канал Вадимчи. Уверяю Вас, работает.

Это формализуемо или нет? Или все же это надо торговать вручную?
 
Mathemat:

У нас тут только один эконометрист - faa1947. О

Не льсти. Я вообще не эконометрист. Здесь есть люди гораздо больше меня понимающие в эконометрике. Пример в R списало 772 человека. R - это не индикатор - попробовал за 5 минут и забыл. Исключительно сволочная система. Вот в R эконометрика в полный рост и 772 человека пытается разобраться. Просто мне делать нечего вот постю.
 
Mathemat:

Ну да, конечно. Но вот эконометристы почему-то неизменно любят вспомнить EMH и три ее формы - слабую, умеренную и сильную.


Не могу вспомнить учебник по эконометрике, где бы это упоминалось. Нельзя ли ссылку.

В основе эконометрики лежит понимание, что рынкет нестационарен. Весь сыр-бор из-за этого.

 
faa1947: Не льсти. Я вообще не эконометрист. Здесь есть люди гораздо больше меня понимающие в эконометрике.

Ну ты по крайней мере пытаешься что-то проверить и обосновать тестами.

Пример в R списало 772 человека. R - это не индикатор - попробовал за 5 минут и забыл. Исключительно сволочная система. Вот в R эконометрика в полный рост и 772 человека пытается разобраться. Просто мне делать нечего вот постю.

Из этих 772 начали всерьез разбираться в R дай бог пара десятков. И то это оценка сверху :)

 
faa1947:

Сдуру, несколько лет своей жизни потратил на поиск паттернов. Ну, нашел, а что дальше? Знания то абсолютные, безошибочные. Всегда. Нарисовали и верим. А какая ошибка прогноза? Или вначале, а что конкретно отражает паттерн в котире? И может быть самый главный вопрос: а не протухнет ли Ваш паттерн в будущем или ближайшем будущем? И если при торговле не выработали чутье к рынкету, то слив обязателен при торговле по паттернам.

Паттерны, уровни Фибо, вилки Чувашева, зиг-заги, бабочки, Тактика Адверза, волны, ..... - это иллюзия, в которые хотят верить, рассматривают удачные случаи, а неудачи - намеренно не замечают.
 
Mathemat:

Ну да, конечно. Но вот эконометристы почему-то неизменно любят вспомнить EMH и три ее формы - слабую, умеренную и сильную.

Если бы нечего было доказывать, то и EMH уже давно была бы в истории. Но это не так, она остается откровенной лапшой, которую продолжают вешать на уши.

Она "доказывает" это практически, т.е. торговлей. Это не доказательство.

И еще, у меня вопрос к ...: ТАдв формализуема или все же нет?

Это формализуемо или нет? Или все же это надо торговать вручную?

Алексей, я Вам отвечал в личке - не формализуема, а формализована!;)

Иначе бы не было возможности в коде выразить.

 
faa1947:

Не могу вспомнить учебник по эконометрике, где бы это упоминалось. Нельзя ли ссылку.

В основе эконометрики лежит понимание, что рынкет нестационарен. Весь сыр-бор из-за этого.

Ну вот для начала. Правда, по-английски.

...: Алексей, я Вам отвечал в личке - не формализуема, а формализована!;)

До такого состояния, что можно совсем без рук обойтись?

P.S. Торговал руками, но понял, что это совсем не мое. Хочу абсолютный робот.

 
Mathemat:

Ну ты по крайней мере пытаешься что-то проверить и обосновать тестами.

Из этих 772 начали всерьез разбираться в R дай бог пара десятков. И то это оценка сверху :)

В этой R - язык программирования просто подарок. Чтоб что-то попробовать, придется напрячься. Причем есть штучки, что С не поможет. А дальше куча пакетов по эконометрике.
 
Mathemat:

Ну вот для начала. Правда, по-английски.

До такого состояния, что можно совсем без рук обойтись?

Абсолютно!

Все скрины, которые я тут выкладывал - все до одного работа программы.