Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ёпрст, чего там доказывать неэффективность рынка, как вы ее для торговли сможете применить? А уж тем более для прогноза. Если я скажу, что ВСЕ предыдущее движение цены оказывает влияние на ее будущее состояние, вы мне поверите? Нет, а между тем это так. И Тактика Адверса это доказывает. Есть еще каналы и свинги Вадимчи, уж он-то знает "каждый прыщик на теле цены" и неоднократно это доказывал в прямом эфире. Вопрос - то в другом, в практической ценности исследования. Паттерны надо исследовать и применять в практической торговле. Только паттерны эти должны обладать повторяемостью, универсальностью, охватывать весь рынок по инструменту....ну Вы в курсе. Такие светлые головы собрались, а трут много лет одно и тоже.
Движение цены происходит так - вверх-вниз, вверх-вниз. Вот и повторяющийся паттерн. Два примитива, два связанных движения. Почему бы не поизучать с точки зрения статистики?
Вот еше паттерн, канал Вадимчи. Уверяю Вас, работает.
Вот еше паттерн Вадимчи - свинг. И тоже работает. Да еще как сладко.
Вот эти бы паттерны и описать статистически формулками.
Сдуру, несколько лет своей жизни потратил на поиск паттернов. Ну, нашел, а что дальше? Знания то абсолютные, безошибочные. Всегда. Нарисовали и верим. А какая ошибка прогноза? Или вначале, а что конкретно отражает паттерн в котире? И может быть самый главный вопрос: а не протухнет ли Ваш паттерн в будущем или ближайшем будущем? И если при торговле не выработали чутье к рынкету, то слив обязателен при торговле по паттернам.
Ну да, конечно. Но вот эконометристы почему-то неизменно любят вспомнить EMH и три ее формы - слабую, умеренную и сильную.
Если бы нечего было доказывать, то и EMH уже давно была бы в истории. Но это не так, она остается откровенной лапшой, которую продолжают вешать на уши.
Если я скажу, что ВСЕ предыдущее движение цены оказывает влияние на ее будущее состояние, вы мне поверите? Нет, а между тем это так. И Тактика Адверса это доказывает.
Она "доказывает" это практически, т.е. торговлей. Это не доказательство.
И еще, у меня вопрос к ...: ТАдв формализуема или все же нет?
Есть еще каналы и свинги Вадимчи, уж он-то знает "каждый прыщик на теле цены"
[...]
Вот еше паттерн, канал Вадимчи. Уверяю Вас, работает.
У нас тут только один эконометрист - faa1947. О
Ну да, конечно. Но вот эконометристы почему-то неизменно любят вспомнить EMH и три ее формы - слабую, умеренную и сильную.
Не могу вспомнить учебник по эконометрике, где бы это упоминалось. Нельзя ли ссылку.
В основе эконометрики лежит понимание, что рынкет нестационарен. Весь сыр-бор из-за этого.
Ну ты по крайней мере пытаешься что-то проверить и обосновать тестами.
Пример в R списало 772 человека. R - это не индикатор - попробовал за 5 минут и забыл. Исключительно сволочная система. Вот в R эконометрика в полный рост и 772 человека пытается разобраться. Просто мне делать нечего вот постю.
Из этих 772 начали всерьез разбираться в R дай бог пара десятков. И то это оценка сверху :)
Сдуру, несколько лет своей жизни потратил на поиск паттернов. Ну, нашел, а что дальше? Знания то абсолютные, безошибочные. Всегда. Нарисовали и верим. А какая ошибка прогноза? Или вначале, а что конкретно отражает паттерн в котире? И может быть самый главный вопрос: а не протухнет ли Ваш паттерн в будущем или ближайшем будущем? И если при торговле не выработали чутье к рынкету, то слив обязателен при торговле по паттернам.
Ну да, конечно. Но вот эконометристы почему-то неизменно любят вспомнить EMH и три ее формы - слабую, умеренную и сильную.
Если бы нечего было доказывать, то и EMH уже давно была бы в истории. Но это не так, она остается откровенной лапшой, которую продолжают вешать на уши.
Она "доказывает" это практически, т.е. торговлей. Это не доказательство.
И еще, у меня вопрос к ...: ТАдв формализуема или все же нет?
Это формализуемо или нет? Или все же это надо торговать вручную?Алексей, я Вам отвечал в личке - не формализуема, а формализована!;)
Иначе бы не было возможности в коде выразить.
Не могу вспомнить учебник по эконометрике, где бы это упоминалось. Нельзя ли ссылку.
В основе эконометрики лежит понимание, что рынкет нестационарен. Весь сыр-бор из-за этого.
Ну вот для начала. Правда, по-английски.
...: Алексей, я Вам отвечал в личке - не формализуема, а формализована!;)
До такого состояния, что можно совсем без рук обойтись?
P.S. Торговал руками, но понял, что это совсем не мое. Хочу абсолютный робот.
Ну ты по крайней мере пытаешься что-то проверить и обосновать тестами.
Из этих 772 начали всерьез разбираться в R дай бог пара десятков. И то это оценка сверху :)
Ну вот для начала. Правда, по-английски.
До такого состояния, что можно совсем без рук обойтись?
Абсолютно!
Все скрины, которые я тут выкладывал - все до одного работа программы.