Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 49

 
VNG:


Значит, только не любую, а вполне определенную. ТА (Тактика Адверса) - одна из них.

Примени любую матмодель к любой задаче, а потом оцени эффективность такого применения.

Нажми на кнопку - получишь результат.


как вы пришли к выводу, что Тактика Адверса, работает и что это единственное что на 100% работает на рынке?
 
sergeyas:

Самые повторяемые элементы на графике - это HCLO.

Все остальное - плод воображения с надеждой на адекватность рынку.

Про тактику Адверса надо почитать.



Плод воображения - это HCLO, хотя они и самые повторяющиеся на графике (именно для того, чтобы играло воображение они туда и втиснуты). Нет никаких CO на форе на ТФ ниже недельного, только HL. А также нет тиковых данных, хотя они самые нужные. Свечи уже выдирают огромный кусок информации из потока данных.

Почитать про ТА не получиться - это целая философия, ее принять надо.

 
...:

Приходя на рынок, люди несут с собой багаж знаний. Плюс к этому тут им еще на уши навешивают гирлянды из имен, гипотез и теорий, которые якобы имеют к рынкам отношение. И вот под спудом своих накоплений, навязанных правил и предпочтений "гуру", уже в шорах... Ну да, галактика опасносте - логичный итог;)

Вообще-то мы [черт, уже как Многоточки заговорили :)] не слишком верим тому, что на уши вешают.

Да и по личке Вы должны были понять, что под угрозой одна из священных коров современной эконометрики - гипотеза об эффективном рынке в ее слабой форме.

 
Avals:

как вы пришли к выводу, что Тактика Адверса, работает и что это единственное что на 100% работает на рынке?


Не хотелось бы вдаваться в полемику относительно ценности ТА. Но, поясню.

Полезность модели определяется ее применимостью. Модель не обязана быть простой, но обязана обладать свойством повторяемости и универсальности, работать на всех рынках (инструментах), ТФ (масштабах, или планах в терминах ТА).

Кроме того, рынок должен быть охвачен моделью полностью, т.е. не должно быть не охваченных моделью цепочек данных.

И главное - вероятность отработки модели. Она должна быть очень высокой. Для ТА эта вероятность в районе 95%. Немало, правда? И она удовлетворяет всем перечисленным выше условиям.

Кроме того, прогнозы по ней отрабатываются с огромной вероятностью, гораздо большей 50%.

Но это не единственная известная мне модель, обладающая такими свойствами. Мне было трудно, но я нашел.

 
VNG:


Плод воображения - это HCLO, хотя они и самые повторяющиеся на графике (именно для того, чтобы играло воображение они туда и втиснуты). Нет никаких CO на форе на ТФ ниже недельного, только HL. А также нет тиковых данных, хотя они самые нужные. Свечи уже выдирают огромный кусок информации из потока данных.

Почитать про ТА не получиться - это целая философия, ее принять надо.

Свечное представление цен не есть эталон,согласен.

Возможно,что Вы уже нашли более приемлемые и обоснованные для своих методов нарезки.

Принять философию без изучения не готов!)

 
VNG:
...

И главное - вероятность отработки модели. Она должна быть очень высокой. Для ТА эта вероятность в районе 95%. Немало, правда? ...

Пару лет назад было в другой ветке и по другому поводу, но всё же актульно:

Svinozavr:
.... А еще моя фамилия McLeud. Чтоб, млять, дождаться.

 
sergeyas:

Свечное представление цен не есть эталон,согласен.

Возможно Вы уже нашли более приемлемые и обоснованные для своих методов нарезки.

Принять философию без изучения не готов!)



Не я автор таких методов. Кстати, они не тайна.

Я про изучение и говорю. Я вот ее принял. Всего-то три года потратил. Но сейчас мой интерес в другом - как описать эти методы статистически, применяя ТИ, распределение Бернулли и треугольник Паскаля. Чую - возможно.

 
moskitman:

Пару лет назад было в другой ветке и по другому поводу, но всё же актульно:




Ну да, ну да. Только мне всю жизнь ждать не пришлось. Я знаком с большим количеством людей, которые глядя на такие посты только тихо улыбаются и рубят капусту.

Кстати, moskitman, читал твои посты в ветке про граальность, кольцо, в Неветеранской и других. Вроде здраво рассуждаешь. Никто ж не заставляет принять на веру. Проверь.

 
VNG:


Не хотелось бы вдаваться в полемику относительно ценности ТА. Но, поясню.

Полезность модели определяется ее применимостью. Модель не обязана быть простой, но обязана обладать свойством повторяемости и универсальности, работать на всех рынках (инструментах), ТФ (масштабах, или планах в терминах ТА).

Кроме того, рынок должен быть охвачен моделью полностью, т.е. не должно быть не охваченных моделью цепочек данных.

И главное - вероятность отработки модели. Она должна быть очень высокой. Для ТА эта вероятность в районе 95%. Немало, правда? И она удовлетворяет всем перечисленным выше условиям.

Кроме того, прогнозы по ней отрабатываются с огромной вероятностью, гораздо большей 50%.

Но это не единственная известная мне модель, обладающая такими свойствами. Мне было трудно, но я нашел.


сложновато)) Лучше проще - денег должна приносить :)
 
Mathemat:

Да и по личке Вы должны были понять, что под угрозой одна из священных коров современной эконометрики - гипотеза об эффективном рынке в ее слабой форме.

Так где эконометрики, где вероятностники? Кто может выступить от лица эконометрики и защитить четко, конкретно, с фактами в руках, обосновываясь на практике ее постулаты и выводы?

Конечно, если "корова" не священная;) Потому что иначе, кроме оскорблений, отсылки к авторитетам, копипастом ссылок дело и закончится.