Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 47
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ускорю события, задам еще вопрос: на пауке много графических построений от ... / .:., т.е. Вы считаете, что только графические построения могут дать прогноз дальнейшего движения цены?
На пауке он есть.
Я не считаю, что только графические построения могут дать прогноз. В арсенале "..." были еще и мат.модели (Протоформы). А что есть в арсеналах многих других исследователей не знаю. Но, вероятно, чего только нет.
Как же почему? Я считаю, что вы носитель сомнений в том, что такого типа алфавит применим к рынку. Думаете, принципиально не применим? Я просто интересуюсь.
ну я уже ответил, что применим. К примеру, баровое представление или любое другое (ренко, XO и т.д), кроме потока сделок или котиров. Сжатие информации с частичной потерей, тоже полезная задача. Но неприменим непосредственно к прогнозированию, как описывалось выше в примере с русским языком.
Я уж отчаялся в Минске хоть одного разработчика увидеть, а они оказывается вот где прячутся :)
В Минске? Валом.
Я, кстати, хочу съездить в ближайшие 2-3 месяца в Минск просто ради удовольствия. Можно пересечься.
ну я уже ответил, что применим. К примеру, баровое представление или любое другое (ренко, XO и т.д), кроме потока сделок или котиров. Сжатие информации с частичной потерей, тоже полезная задача. Но неприменим непосредственно к прогнозированию, как описывалось выше в примере с русским языком.
Не понятен момент... Означает ли это, что выделив из свечи "только одну цену" нельзя строить расчёты? Ведь "с частичной потерей" - это есть "машка". Или Вы о другом? Более того, прямые через "центр тела свечи" - очень сильные факторы для тестирования ценой. Не менее значимые, чем экстремумы. А в случае линии, построенной на "додж-додж", где сосредотачиваются "три в одном", но "одна цена" - имеет даже "высший приоритет". Это к тому, что выделение "одной цены на свече" - есть игнорирование (потеря) данных.
Что-то я вас уже не совсем понимаю. Я сказал "опасно" в контексте работы с нестационарным ВР, а прямым следствием пренебрежения этой опасности будут неработающие в реальности модели.
1. Исходный котир нестационарный и работать нужно с исходным котиром.
2. Взятие разностей исходного котира - один из методов детрендирования. Само слово означает, что Вы удалили тренд. взятие разностей не единственный метод детрендирования. Примененный Вами самый плохой - утеряны сведения о тренде. А можно взять сглаживание и остаток от сглаживания и будет, если следовать Вам, стационарным.
3. Ваше утверждение, то разности стационарны - это слишком сильное утверждение и в общем случае не соответствует действительности. Это утвеждение эквивалентно утверждению, что все котиры имеют интегрированность I(1), что не соответствует действительности: на разных таймфремах и окнах тот же EURUSD бывает имеет более высокую интегрированность и самое неприятное - дробную (показатель Херста != 0.5)
4. Фактически Вами предлагается некий суррогат парной торговли: из-за стационарности всегда происходит возврат к среднему. Вот график приращения EURUSD с окном 50. Этот ряд стационарен (вероятность единичного корня равна 0).
А вот табуляция этого графика:
Tabulation of D_EUR
Date: 10/13/12 Time: 14:17
Sample (adjusted): 2 50
Included observations: 49 after adjustments
Number of categories: 6
Cumulative Cumulative
Value Count Percent Count Percent
[-0.006, -0.004) 1 2.04 1 2.04
[-0.004, -0.002) 3 6.12 4 8.16
[-0.002, 0) 18 36.73 22 44.90
[0, 0.002) 21 42.86 43 87.76
[0.002, 0.004) 5 10.20 48 97.96
[0.004, 0.006) 1 2.04 49 100.00
Total 49 100.00 49 100.00
Мы видим, что отклонения ниже и выше 20 пипсов (будем считать, что здесь спрэды и стоплевелы) 8% и 12 %. Напрашивается ТС: если приращение отклонилось более чем на 20 пипсов, то входим в позу. Можно пережидать, так как выборка на истории стационарна.
У меня есть такая ТС - она не работает, потому, что в действительности приращения не стационарны.
Не понятен момент... Означает ли это, что выделив из свечи "только одну цену" нельзя строить расчёты? Ведь "с частичной потерей" - это есть "машка". Или Вы о другом? Более того, прямые через "центр тела свечи" - очень сильные факторы для тестирования ценой. Не менее значимые, чем экстремумы. А в случае линии, построенной на "додж-додж", где сосредотачиваются "три в одном", но "одна цена" - имеет даже "высший приоритет". Это к тому, что выделение "одной цены на свече" - есть игнорирование (потеря) данных.
ну конечно можно. Иначе зачем вообще баровое и другое представление. Речь была о прогнозировании типа "*усский" - без труда можно звёздочку заменить. Есть соблазн - придумать формальный язык и поискать на нём таким образом паттерны.
Кто ясно мыслит...;)
Спасибо Вам неведомый (или ведомый?) друг.
Зовут меня Николай. Очень рад познакомиться. Ваши труды проштудировал, преклоняюсь. Эта модель действительно работает, прогнозы сбываются. Спасибо.
Ведомый или нет - не знаю, скорее нет, чем да. Тесно общаюсь с Vadimcha более двух лет, знаю откуда растут ноги его моделей. Знаю, что он тесно общался с многоточкам. Ваши и его модели-это единственное, что работает в рынке на 100%.
А написать меня побудило несоответствие продекларированного подхода и дальнейшей реализации. Попытка привлечь к анализу теорию информации без понимания ее методологии и возможностей. Если использовать ТИ, то Есть единственный подход - исследовать паттерны и вероятности их появления. (Кому интересно, почитайте про синхронный прием сигналов. Суть проста - перемножение полученного по каналу связи и эталонного сигнала даст 100% распознавание исходного сигнала при одном условии - вероятность совпадения должна отличаться от 50%, т.е. при вероятности от 1% до49% сигнал будет распознан так же, как и при вероятности совпадения 51%-100%. Интересно, правда?)
Спасибо, Николай!
Только давайте воздержимся от стопятсотпроцентных заявлений. Всем есть над чем работать и к цему стремиться;)
P.S. Вадиму привет.
Да,вот если бы иметь еще этот эталонный(опорный) сигнал!
Заполучить его - задача не менее трудная,чем определиться с предполагаемым видом самого сигнала.(
А написать меня побудило несоответствие продекларированного подхода и дальнейшей реализации. Попытка привлечь к анализу теорию информации без понимания ее методологии и возможностей. Если использовать ТИ, то Есть единственный подход - исследовать паттерны и вероятности их появления. (Кому интересно, почитайте про синхронный прием сигналов. Суть проста - перемножение полученного по каналу связи и эталонного сигнала даст 100% распознавание исходного сигнала при одном условии - вероятность совпадения должна отличаться от 50%, т.е. при вероятности от 1% до49% сигнал будет распознан так же, как и при вероятности совпадения 51%-100%. Интересно, правда?)
каким образом это к рынку относится?