Расчет лота по Винсу - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Шаманить с подсчетом геометрического среднего.
:-))) Только сейчас вчитался по настоящему (ибо привык ГУРУ и их формулам доверять по умолчанию) в эти формулы, получается следующая картина, а именно противоречие, т.е.
здесь - см. подчеркивание...
И здесь - во вкладке Журнал, я умышленно увеличил максимальный убыток по сделке до 10000, чтобы делитель в формуле был больше и не было переполнения
получается следующая картинка:
Т.е. см. нижнее подчеркивание - f=0.9, считаем дальше вверх увеличивая на 0,01 - имеем в верхней строке значение f= 0.99.
Получается все правильно, то что по приведенным выше с его книжке формулам, значение TWR будет иметь максимальное значение при f=1, а это
в корне не соответствует по его словам значению TWR при увеличении f - см. подчеркивание из его книжки (выдержки), т.е. при росте f переменная TWR также будет однозначно расти - по его формулам. А он пишет обратное - см. подчеркивание, что, якобы при последующем увеличении f до 1,0 с шагом 0,01 значение переменной TWR будет падать - это же бред полный.
f входит в формулу, как множитель, чем он больше, тем больше произведение...
Вот и все. Т.е. он пишет бред какой-то (Жаль что сразу это не проверил)...
По его писанине получается TWR будет иметь "наивысшее значение" при f = 1.0 всегда, при любых прочих значениях, участвующих в формуле, переменных, а это не верно... :-)))
Какие у Вас мысли по этому вопросу?
:-))) Только сейчас вчитался по настоящему (ибо привык ГУРУ и их формулам доверять по умолчанию) в эти формулы, получается следующая картина, а именно противоречие, т.е.
здесь - см. подчеркивание...
И здесь - во вкладке Журнал, я умышленно увеличил максимальный убыток по сделке до 10000, чтобы делитель в формуле был больше и не было переполнения
получается следующая картинка:
Т.е. см. нижнее подчеркивание - f=0.9, считаем дальше вверх увеличивая на 0,01 - имеем в верхней строке значение f= 0.99.
Получается все правильно, то что по приведенным выше с его книжке формулам, значение TWR будет иметь максимальное значение при f=1, а это
в корне не соответствует по его словам значению TWR при увеличении f - см. подчеркивание из его книжки (выдержки), т.е. при росте f переменная TWR также будет однозначно расти - по его формулам. А он пишет обратное - см. подчеркивание, что, якобы при последующем увеличении f до 1,0 с шагом 0,01 значение переменной TWR будет падать - это же бред полный.
f входит в формулу, как множитель, чем он больше, тем больше произведение...
Вот и все. Т.е. он пишет бред какой-то (Жаль что сразу это не проверил)...
По его писанине получается TWR будет иметь "наивысшее значение" при f = 1.0 всегда, при любых прочих значениях, участвующих в формуле, переменных, а это не верно... :-)))
Какие у Вас мысли по этому вопросу?
Я бы все таки с формулы начал. Сделать свою формулу оптимального f. Хотя я уже делал по своим данным и с различной глубиной расчетов. Если глубина не большая, то проблем с расчетами нету. При большой глубине надо переходить к приблизительным расчетам. Формулы для приблизительных расчетов можно вывести
Сделка - прибыль или убыток по сделке i (с противоположным знаком ...).
Соответственно, получается:
- если прибыль, TWR растёт;
- если убыток, TWR падает.
Так что TWR не будет однозначно расти. Либо у Вас все сделки в профите, а значит выбираем наибольший лот! :)))
Я бы все таки с формулы начал. Сделать свою формулу оптимального f. Хотя я уже делал по своим данным и с различной глубиной расчетов. Если глубина не большая, то проблем с расчетами нету. При большой глубине надо переходить к приблизительным расчетам. Формулы для приблизительных расчетов можно вывести
Понятно. Буду смотреть. Я к тому, что вообще верна ли формула? Изначально?
Похоже, что верна, там же идет переменная "Сделка" с отрицательным знаком... Посмотрю ее работу на "среднем" эксперте... Пока в настощее время не этом тестируемом эксперте значение f при не переполнении счетчика постоянно и равно 0,99...
А где Вы находите Наибольший_пройгрыш?? Ааа... Вы же его умышленно Сами задаёте.
Так что TWR не будет однозначно расти. Либо у Вас все сделки в профите, а значит выбираем наибольший лот! :)))
Вооооот!!! :-))) Благодарю за подсказку, у меня, действительно, за 90% профитных сделок... :-))) Поэтому f = 0.99. :-)))
При "среднем" эксперте - так и будет, там же переменная "сделка" с отрицательным знаком... Все верно. Смотрю дальше.
А где Вы находите Наибольший_пройгрыш??
Наибольший проигрыш - находится в отчетах после тестирования сова: "самая большая убыт сделка".
Задача какая?
Оптимизировали советника, запустили в тесте за период оптимизации + (15-20)% форварда, смотрим отчет, в де-ините считаем оптимальное f, ставим на демо-счет с объемами лотв по этому найденному значению по методу среднего геометрического оптимального f. Стр.30-32 в прицепе.
Наибольший проигрыш - находится в отчетах после тестирования сова: "самая большая убыт сделка".
Задача какая?
Оптимизировали советника, запустили в тесте за период оптимизации + (15-20)% форварда, смотрим отчет, в де-ините считаем оптимальное f, ставим на демо-счет с объемами лотв по этому найденному значению по методу среднего геометрического оптимального f.
Нашли бы программно это значение среди сделок, которые Вы берёте из истории! ;)
Хотя этот параметр ни на что не влияет, кроме знака в формуле.
Нашли бы программно это значение! ;)
Дык я и ищу Вы гляньте на 30-32 стр. прицепа - см. мой предыдущий пост, в де-ините - программно и ищу... Иначе - никак.
Наибольший проигрыш - находится в отчетах после тестирования сова: "самая большая убыт сделка".
Задача какая?
Оптимизировали советника, запустили в тесте за период оптимизации + (15-20)% форварда, смотрим отчет, в де-ините считаем оптимальное f, ставим на демо-счет с объемами лотв по этому найденному значению по методу среднего геометрического оптимального f.
Надо переходить от расчета потом к расчету на лету. И конечно вводить минимальный и максимальный риск. Формула может менять размер лота в заранее заданных параметрах. Если использовать лот 0, то нужно вести расчеты на основе виртуальной торговли.