Расчет лота по Винсу - страница 2

 
TheXpert:
Шаманить с подсчетом геометрического среднего.


:-))) Только сейчас вчитался по настоящему (ибо привык ГУРУ и их формулам доверять по умолчанию) в эти формулы, получается следующая картина, а именно противоречие, т.е.

здесь - см. подчеркивание...

И здесь - во вкладке Журнал, я умышленно увеличил максимальный убыток по сделке до 10000, чтобы делитель в формуле был больше и не было переполнения

получается следующая картинка:

Т.е. см. нижнее подчеркивание - f=0.9, считаем дальше вверх увеличивая на 0,01 - имеем в верхней строке значение f= 0.99.

Получается все правильно, то что по приведенным выше с его книжке формулам, значение TWR будет иметь максимальное значение при f=1, а это

в корне не соответствует по его словам значению TWR при увеличении f - см. подчеркивание из его книжки (выдержки), т.е. при росте f переменная TWR также будет однозначно расти - по его формулам. А он пишет обратное - см. подчеркивание, что, якобы при последующем увеличении f до 1,0 с шагом 0,01 значение переменной TWR будет падать - это же бред полный.

f входит в формулу, как множитель, чем он больше, тем больше произведение...

Вот и все. Т.е. он пишет бред какой-то (Жаль что сразу это не проверил)...

По его писанине получается TWR будет иметь "наивысшее значение" при f = 1.0 всегда, при любых прочих значениях, участвующих в формуле, переменных, а это не верно... :-)))

Какие у Вас мысли по этому вопросу?

 
Roman.:


:-))) Только сейчас вчитался по настоящему (ибо привык ГУРУ и их формулам доверять по умолчанию) в эти формулы, получается следующая картина, а именно противоречие, т.е.

здесь - см. подчеркивание...

И здесь - во вкладке Журнал, я умышленно увеличил максимальный убыток по сделке до 10000, чтобы делитель в формуле был больше и не было переполнения

получается следующая картинка:

Т.е. см. нижнее подчеркивание - f=0.9, считаем дальше вверх увеличивая на 0,01 - имеем в верхней строке значение f= 0.99.

Получается все правильно, то что по приведенным выше с его книжке формулам, значение TWR будет иметь максимальное значение при f=1, а это

в корне не соответствует по его словам значению TWR при увеличении f - см. подчеркивание из его книжки (выдержки), т.е. при росте f переменная TWR также будет однозначно расти - по его формулам. А он пишет обратное - см. подчеркивание, что, якобы при последующем увеличении f до 1,0 с шагом 0,01 значение переменной TWR будет падать - это же бред полный.

f входит в формулу, как множитель, чем он больше, тем больше произведение...

Вот и все. Т.е. он пишет бред какой-то (Жаль что сразу это не проверил)...

По его писанине получается TWR будет иметь "наивысшее значение" при f = 1.0 всегда, при любых прочих значениях, участвующих в формуле, переменных, а это не верно... :-)))

Какие у Вас мысли по этому вопросу?


Я бы все таки с формулы начал. Сделать свою формулу оптимального f. Хотя я уже делал по своим данным и с различной глубиной расчетов. Если глубина не большая, то проблем с расчетами нету. При большой глубине надо переходить к приблизительным расчетам. Формулы для приблизительных расчетов можно вывести
 
Roman.:

Сделка - прибыль или убыток по сделке i (с противоположным знаком ...).

Соответственно, получается:

- если прибыль, TWR растёт;

- если убыток, TWR падает.

Так что TWR не будет однозначно расти. Либо у Вас все сделки в профите, а значит выбираем наибольший лот! :)))

 
Vinin:

Я бы все таки с формулы начал. Сделать свою формулу оптимального f. Хотя я уже делал по своим данным и с различной глубиной расчетов. Если глубина не большая, то проблем с расчетами нету. При большой глубине надо переходить к приблизительным расчетам. Формулы для приблизительных расчетов можно вывести


Понятно. Буду смотреть. Я к тому, что вообще верна ли формула? Изначально?

Похоже, что верна, там же идет переменная "Сделка" с отрицательным знаком... Посмотрю ее работу на "среднем" эксперте... Пока в настощее время не этом тестируемом эксперте значение f при не переполнении счетчика постоянно и равно 0,99...

 

А где Вы находите Наибольший_пройгрыш?? Ааа... Вы же его умышленно Сами задаёте.

 
MaxZ:

Так что TWR не будет однозначно расти. Либо у Вас все сделки в профите, а значит выбираем наибольший лот! :)))

Вооооот!!! :-))) Благодарю за подсказку, у меня, действительно, за 90% профитных сделок... :-))) Поэтому f = 0.99. :-)))

При "среднем" эксперте - так и будет, там же переменная "сделка" с отрицательным знаком... Все верно. Смотрю дальше.

 
MaxZ:

А где Вы находите Наибольший_пройгрыш??


Наибольший проигрыш - находится в отчетах после тестирования сова: "самая большая убыт сделка".

Задача какая?

Оптимизировали советника, запустили в тесте за период оптимизации + (15-20)% форварда, смотрим отчет, в де-ините считаем оптимальное f, ставим на демо-счет с объемами лотв по этому найденному значению по методу среднего геометрического оптимального f. Стр.30-32 в прицепе.

 
Roman.:


Наибольший проигрыш - находится в отчетах после тестирования сова: "самая большая убыт сделка".

Задача какая?

Оптимизировали советника, запустили в тесте за период оптимизации + (15-20)% форварда, смотрим отчет, в де-ините считаем оптимальное f, ставим на демо-счет с объемами лотв по этому найденному значению по методу среднего геометрического оптимального f.

Нашли бы программно это значение среди сделок, которые Вы берёте из истории! ;)

Хотя этот параметр ни на что не влияет, кроме знака в формуле.

 
MaxZ:
Нашли бы программно это значение! ;)

Дык я и ищу Вы гляньте на 30-32 стр. прицепа - см. мой предыдущий пост, в де-ините - программно и ищу... Иначе - никак.
 
Roman.:


Наибольший проигрыш - находится в отчетах после тестирования сова: "самая большая убыт сделка".

Задача какая?

Оптимизировали советника, запустили в тесте за период оптимизации + (15-20)% форварда, смотрим отчет, в де-ините считаем оптимальное f, ставим на демо-счет с объемами лотв по этому найденному значению по методу среднего геометрического оптимального f.


Надо переходить от расчета потом к расчету на лету. И конечно вводить минимальный и максимальный риск. Формула может менять размер лота в заранее заданных параметрах. Если использовать лот 0, то нужно вести расчеты на основе виртуальной торговли.