Формализация общих подходов к трейдингу - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Avals:
да
Vita:
Выделив в этих объемах объемы лимитных и рыночных ордеров мы получим MB+LB = MS+LS.
Слава, ты определись, что ты собирался изучать и анализировать. Это равенство верно только для last . А начинал ты вроде с сил в стакане и сил готовых покрывать обьемы в стакане.
Естественно что за любой прошедший период, продано ровно столько сколько купили, кто бы сомневался.
лан, чтобы появился конструктив в топике напишу так: топик становится похож на кружок радиолюбителей, которым дали радиодетали (резисторы, конденсаторы, транзисторы...) на первых занятиях им рассказали, "кто что делает". И вместо того, чтобы научиться читать схемы и самостоятельно собирать радиоприборы и далее разрабатывать самостоятельно схемы, начинающие радиолюбители увлеклись и начали изучать p-n-p переходы на молекулярном уровне, стали распиливать конденсаторы .....
это я к тому, что Vita правильно обратил внимание - не важно кто обеспечивает ликвидность и как технически исполняются ордера, вернее об этом написано на первых страницах, хотелось бы все таки научиться формализовать подходы к трейдингу, поэтому и пытаюсь перевести беседу в некий конструктив - что или для каких ТС можно выделить в части формализации задачи для разработки МТС. Вот немного из того, о чем я говорю:
Ну вот опять .
Ничего подобного . Слава пытается начать с азбуки, с первого класса. То, что этот номер при всей искренности тут не пройдет ему было не очевидно. И он начал.
Но это никому не надо. Главный тутошний девиз - не парьте мне мозги p-n-p переходами а покахите сразу где закопаны деньги
...VWAP (VolumeWeightedAveragePrice)
Цельстратегии - исполнить приказ в течении заданого периода времени по цене лучше средневзвешеной за установленный период.
Робот исполняет основную заявку в течение определенного интервала времени по расписанию,основанному на исторических данных об объеме торгов. VWAP-стратегия разработана для торговли втечение всего установленного интервала времени, поэтому она должна поддерживать часть заявки не исполненной до завершения установленного периода. Заранее определив прогнозируемые объемы торгов в течение всего установленного периода, VWAP составляет расписание исполнения заявки и практически не реагирует на неожиданные изменения в текущем объеметоргов.
Хорошо работает там, где требуется минимальное воздействие на рынок.
Считается, что если сделка совершается по стоимости ниже значения VWAP, то она является удачной, поскольку в будущем стоимость актива возрастет и он может быть продан по более высокой цене.
VWAP, TWAP, ImplementationShortfall, PercentageofVolume - что это? техники дробления одной позиции, неужели Вы торгуете такими большими объемами что боитесь подорвать систему, или это торговые системы? Что Вы подразумеваете под объемами? Тиковый или реальный?
Главный тутошний девиз - не парьте мне мозги p-n-p переходами а покахите сразу где закопаны деньги
Лично мне ветка помогла структурировать некоторые знания, плюс дополнил свежими. Вот возьмем например ветку "Абсурдность стоп лосс" полный абсурд, флудильная изба, Паукас лишь иногда дергает остальных за усы, да себя гладит по бороде :)
VWAP, TWAP, ImplementationShortfall, PercentageofVolume - что это? техники дробления одной позиции, неужели Вы торгуете такими большими объемами что боитесь подорвать систему, или это торговые системы? Что Вы подразумеваете под объемами? Тиковый или реальный?
ну Вы же сами указали на посты Ichor, и если не ошибаюсь, он же и сказал, что бы научиться торговать нужно понять логику больших денег - в этом я с ним согласен на все 100, как и с его высказыванием, что тиковые объемы на ТФ от Н1 можно рассматривать как реальные объемы, они коррелируют. Думаю за его постами Вы следите, раз упомянули
Ну вот опять .
Ничего подобного . Слава пытается начать с азбуки, с первого класса. То, что этот номер при всей искренности тут не пройдет ему было не очевидно. И он начал.
Но это никому не надо. Главный тутошний девиз - не парьте мне мозги p-n-p переходами а покахите сразу где закопаны деньги
Ну вот опять .
Ничего подобного . Слава пытается начать с азбуки, с первого класса. То, что этот номер при всей искренности тут не пройдет ему было не очевидно. И он начал.
Но это никому не надо. Главный тутошний девиз - не парьте мне мозги p-n-p переходами а покахите сразу где закопаны деньги
не опять, а снова. Заметьте, что я, как и многие не вмешивался в неторопливую беседу до тех пор пока не прозвучала финальная фраза: "хочешь узнать почему движется цена - загляни в стакан", и лишь после этой фразы, я понял, что "Аз, Буки и Веди" закончены и топик с таким громогласным названием по-сути выдохся, тоды на кой такое громогласное название топика? Назвали бы попроще: "Откуда у цены растут ноги, стакан и все такое ...."Не понял что не так. Нормальное не претенциозное и осторожное название. Вопрос стакана лишь малая часть темы с таким названием.
Но это всё не важно . Всё равно ветку забьют а у топикстартера потребуют стейт )
Ещё один вопрос, факультативный. Кто останется в проигрыше, если все трейдеры мира одновременно откроются и через некоторое время одновременно закроются с 0-м итоговым торговым результатом?, и что произойдет в итоге с общей денежной массой?
Не понял что не так. Нормальное не претенциозное и осторожное название. Вопрос стакана лишь малая часть темы с таким названием.
Но это всё не важно . Всё равно ветку забьют а у топикстартера потребуют стейт )
спс, понял, что я не в теме, значит следующий этап разбор инструкций для работы маркетмейкеров - на забугорных сайтах в открытом доступе, там конкретно по пунктам написано как и когда раздвигать спред и др. премудрости.
ЗЫ: но все равно я против такого красивого названия топика, топик не содержит описания подходов к трейдингу, в принципе если модераторы помогут удалить мои посты в топике я буду только благодарен
Слава, ты определись, что ты собирался изучать и анализировать. Это равенство верно только для last . А начинал ты вроде с сил в стакане и сил готовых покрывать обьемы в стакане.
Естественно что за любой прошедший период, продано ровно столько сколько купили, кто бы сомневался.
Михаил, конечно задача спрогнозировать их будущее состояние.
Но и в прошлом цена изменялась в результате их взаимодействия:
Ну и важно конечно то, что эти силы взаимозависимые от предыдущих значений. Проще говоря, покупатели по рынку открывшие позиции через некоторое время (или по определенным ценам) станут продавцами по рынку либо по ликвидности. В принципе вот эти взаимосвязи и отслеживаем на истории, чтобы прогнозировать с некоторой вреоятностью соотношения этих сил в будущем.