Феномены рынка - страница 60
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вижу, не заводись, Олег. А ты на тон высказываний о предмете ветки не обращай внимание, а знакомься с первоисточниками.
Вижу, не заводись, Олег. А ты на тон высказываний о предмете ветки не обращай внимание, а знакомься с первоисточниками.
Под первоисточниками видимо имеется ввиду содержание предложенной для ознакомления ветки. И первоисточником она названа в контексте данного форума. Короче всё относительно и нужно всегда рассматривать контекст. Спор закончен и теперь обе стороны в одном русле. :)
Ага, "не читал, но в любом случае не одобряю". А ты почитай. Самое интересное там, как обычно, ближе к середине-концу ветки. У каждой интересной ветки есть свои законы развития, весьма причудливые. И эта такая же.
Я не говорю, что это единственно верный подход, но осмысления он вполне достоин.Алексей, законспектируй интересные фрагменты - или номера страниц/постов. Было бы интересно взлянуть что ты считаешь интересным :)
Под первоисточниками видимо имеется ввиду содержание предложенной для ознакомления ветки. И первоисточником она названа в контексте данного форума. Короче всё относительно и нужно всегда рассматривать контекст. Спор закончен и теперь обе стороны в одном русле. :)
ок. Может, я не понял. Я хотел сказать, что котировки НЕ отличаются от мировых (назови любую биржу) на сколь-нибудь значимую величину. И то, что это доходит с опозданием - миф.
Да, было! На фьючах РТС у меня работал робот по DAX - очень успешно. Но это - временно. И это - ни фига не закономерность. И уж точно не то, о чем стоит говорить в этой ветке.
вообще речи не было об опоздании котиров и об арбитраже или спред торговле.
Речь о том, что в значительной части квоты на FX формируются котированием крупных участников в отличии от биржевого рынка, на котором вообще котирования нет и ликвидность обеспечивается любым желающим. Хотя на многих биржах и есть маркет-мейкеры или спецы, но в них там меньше нужды и требования к ним иные. Поэтому их влияние гораздо локальнее чем на FX.
да-да... первоисточники... особенно в русле контекста... Маркс... Ленин... Свинозавр... русло великих в контексте истины... и в этом русле присутствуют многие славные деятели современности...
Свинозавр был родителем той ветки, но самое интересное, как сказал Mathemat, в середине-конце ветки. И то, интересное, по большому счету, не его заслуга, а
Yurixx, Mathemat, Candid, MetaDriver и др. Почитай, тебе будет интересно.
Ой, конспект большой получится: ветка-то большая.
Вообще-то там далеко не только о контексте как таковом, там много других интересных идей. Тем ветка и ценна, что совсем не однобока. Петя вначале хотел там свалку своих наработок устроить, а получилось совсем другое.
вообще речи не было об опоздании котиров и об арбитраже или спред торговле.
Речь о том, что в значительной части квоты на FX формируются котированием крупных участников в отличии от биржевого рынка, на котором вообще котирования нет и ликвидность обеспечивается любым желающим. Хотя на многих биржах и есть маркет-мейкеры или спецы, но в них там меньше нужды и требования к ним иные. Поэтому их влияние гораздо локальнее чем на FX.
P.S. кстати, любители математики могут ознакомится с мат. моделью котирования на FX. Например, или одни из ранних статей Martin D. D. Evans, Richard K. Lyons. Остальные можно через гугл найти по авторам. Вот вроде одна из последних