Поиск закономерностей рынка - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в прошлом посте уже выложил. По оси х - номер отсчета, а фактически время :)
есть еще вариант не разности, а отношения. Типа во сколько раз вверх прошли больше чем вниз. Для тех же данных:
понятно, что вначале пока данных мало результаты нерепрезентативны.
Вот без первых двухсот отсчетов:
Уровень 1 - равенство роста вверх и вниз от начала отсчета.
А вообще, это илюстрирует изменения угла наклона прямой от точки отсчета и вперед на рассматриваемом участке данных
Думаю, что полезнее динамика угла линейной регрессии по этим данным, а не по двум точкам
Спасибо за оперативность, новаторство и поддержку. Действительно, теперь можно анализировать динамику указанного Вами угла и выйти, например, на момент глобального изменения тренда. А что будет, если паралельно ниже рассматривать традиционный график? Сможем-ли выявить какие нибудь преимущества нового графика? Как Вы думаете?
Спасибо за оперативность, новаторство и поддержку. Действительно, теперь можно анализировать динамику указанного Вами угла и выйти, например, на момент глобального изменения тренда. А что будет, если паралельно ниже рассматривать традиционный график? Сможем-ли выявить какие нибудь преимущества нового графика? Как Вы думаете?
визуально не анализирую - только статистически. Поэтому графики мне особо не нужны в любом виде. Можно ли найти нетривиальные закономерности при такой обработке ряда - не знаю, но думаю что сначало нужна торговая идея - где, что и как стоит искать.
Элементарная основа - это рассмотрение 4х сил. Первые две состовляют ликвидность и противостоят движению (обычно это отложенные бай и селл лимит ордера, или ликвидность диллера) - то что к примеру содержит биржевой стакан. Еще две - маркет ордера, которые формируют движение (стоповые тоже по сути по рынку). На бирже это ордер-бук или Level II. Эти силы меняются и их соотношение полностью определяет динамику цены. Только изменение этих сил нетривиальная задача и определяется скорее через стереотипы торговли тех или иных участников. Т.е. как ни крути - чтобы кого-то переиграть и забрать деньги нужно предвидеть их поведение (вероятностно). Это и есть основа спекулятивных идей. Статистика уже на этой основе - иначе подгонка :) имха
в приложении скрипт, который рисует это в экселе. Параметр - кол-во баров для отрисовки. Точка отсчета - по дроппеду
Должна быть установлена библиотека https://www.mql5.com/ru/code/8175
Скажите, пожалуйста, почему взяли разные масштабы для x и y? Не проще-ли было брать их одинаковыми, чтобы четче увидеть линию паритета, кстати, можно было эту линию, видимо, нарисовать заранее.
Скажите, пожалуйста, почему взяли разные масштабы для x и y? Не проще-ли было брать их одинаковыми, чтобы четче увидеть линию паритета, кстати, можно было эту линию, видимо, нарисовать заранее.
одинаковй вроде. Нарисовать можно, но наглядней особо не будет :) Код простой, даже не программист сможет внести то что хочется ;)
визуально не анализирую - только статистически. Поэтому графики мне особо не нужны в любом виде. Можно ли найти нетривиальные закономерности при такой обработке ряда - не знаю, но думаю что сначало нужна торговая идея - где, что и как стоит искать.
Элементарная основа - это рассмотрение 4х сил. Первые две состовляют ликвидность и противостоят движению (обычно это отложенные бай и селл лимит ордера, или ликвидность диллера) - то что к примеру содержит биржевой стакан. Еще две - маркет ордера, которые формируют движение (стоповые тоже по сути по рынку). На бирже это ордер-бук или Level II. Эти силы меняются и их соотношение полностью определяет динамику цены. Только изменение этих сил нетривиальная задача и определяется скорее через стереотипы торговли тех или иных участников. Т.е. как ни крути - чтобы кого-то переиграть и забрать деньги нужно предвидеть их поведение (вероятностно). Это и есть основа спекулятивных идей. Статистика уже на этой основе - иначе подгонка :) имха
Возможно, рассматриваемая нами путь поможет решить обозначенную Вами задачу, поскольку рассматриваем динамику противоборства двух сил, правда, не 4-х сил. И еще, видимо на графике Вы отражаете отношение не истинных значений x и y, а их суммы, оттого получаются кажущееся улучшение с увеличением объема выборки. Мы должны придать физический смысл этому графику, чтобы на ее основе делать статистические расчеты и выводы.
Возможно, рассматриваемая нами путь поможет решить обозначенную Вами задачу, поскольку рассматриваем динамику противоборства двух сил, правда, не 4-х сил. И еще, видимо на графике Вы отражаете отношение не истинных значений x и y, а их суммы, оттого получаются кажущееся улучшение с увеличением объема выборки. Мы должны придать физический смысл этому графику, чтобы на ее основе делать статистические расчеты и выводы.
если не делать сумму, а отдельные приращения то это будет множество точек, а не линия под 45гр. при флете
На мой взгляд, подход этот не то чтобы ошибочен, а узок что-ли...
Попробую пояснить свою точку зрения. Прежде всего напомню о таких понятиях, как индивидуальное и групповое движения. Представить себе их можно на таком простом и наглядном примере:
Безбрежный океан, штиль. Из порта А в порт Б спокойно и размеренно движется огромный круизный лайнер. На лайнере тысяча пассажиров, занимающиеся каждый своими делами, играют и веселятся, ходят налево-направо, бегают вперёд-назад... отдыхают ;) == каждый из них находится в своём индивидуальном движении ... Но при этом все вместе они находятся на лайнере, несущем их всех вместе взятых, как единую группу, из точки А в точку Б == это их групповое движение.
.
Так вот, возращаясь к теме, можно сравнить данный подход с попыткой определения направления лайнера по индивидуальным движениям отдельных его пассажиров.
Применительно к нашим баранам...
Вот ТФ Montly -- наш лайнер.
В течение многих месяцев "пассажиры" мельтешили вверх-вниз. Но при этом все они находились в общем для них всех групповом движении.
Выделим этот участок движения
и переключимся на более мелкий ТФ Weekly
Видим, как столь явно направленное движение скрадывается... А ведь это всего лишь первый ближний меньший ТФ -- и это недельный ТФ !!!
Продолжая и далее углубляться по пути уменьшения ТФ, мы теряем главное -- глобальное направление движения.
.
Всё, конечно, намного сложнее, но, надеюсь, мысль моя понятна.
движется огромный круизный лайнер
Не рабочая ассоциация. Нет борьбы за жизнь. Не работа, а сплошной отдых. ( шутка )
Хочу предложить к рассмотрению свою аналогию. Она более приспособлена к реальным условиям. Действующие лица - совершенно разношерстная группа травоядных животных. Место действия - достаточно пересечённая местность.Т.е. нет прямого пути и приходится петлять, обходя препятствия. Цель - поиск наиболее питательных лужаек и полей. Обстоятельства - все связаны друг между другом поводками различной длинны и различной жесткости. Слоны - самые крупные и менее подвижные животные. Остальные - по нисходящей массе и подвижности. Пока слоны усердно иду к своей заветной поляне, остальные животные находят себе пропитание "по пути". Причём надо заметить, что слоны хоть и могут утягивать большую массу за собой, но и сами не защищены от единодушных порывов большинства. Но когда те успокаиваются - снова продолжают путь туда, куда им надо, увлекая за собою всех. По-моему такая ассоциация отвечает на все возникающие вопросы философии и психологии, которые могут возникнуть. На какие вопросы представленная схема не может дать ответы?