Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 228
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Функциональная система - это тавтология, потому что абсолютно все системы функциональные. Если нет "функции", то нет и "системы".
А как же "система координат", "система ценностей" и т.п.?
А как же "система координат", "система ценностей" и т.п.?
А ты подумай, что такое координаты, зачем они нужны, каков результат их использования. Подумай, каким образом без использования координат, без задания системы координат, можно выделить направление в пространстве, задать метрику пространства и т.п.
"Система ценностей" - это тоже система координат, но только в пространстве ценностей. Например, системы ценностей, основанные на различных приоритетах, задают различные векторы развития общества. События наших дней это демонстрируют очень наглядно, и контрастно.
А теперь подумай, какова функция системы координат.
Снова смотрел(Олег) на Ваши рисунки-много думал. А вот вы в качестве входного сигнала воздействующего на Вашу систему Вы используете цену или скользящую среднюю? (Где то прозвучало что в система входят например апериодические звенья....)
Цена - это исходные фактические данные. Любая скользящая средняя является результатом обработки исходных фактических данных. И поэтому, как ни крути, в основе всегда, в любых построениях, лежат исходные фактические данные. И это правильно.
В мою систему действительно входят апериодические звенья, как элементы системы. Но это вовсе не является обязательным условием, т.е. это могли бы быть, например, колебательные звенья. Использование тех или иных элементов системы находится в руках разработчика системы.
Да, есть малёха...
Попробуем вернуть тему в русло ;)
Вот все мы здесь (или почти все) заняты построением своей ТС, своей торговой системы. Любая система характеризуется (помимо других не менее важных характеристик) выполняемой ею функцией. Понятия "система" и "функция" неразделимы. Нет нефункциональных систем. Функциональная система - это тавтология, потому что абсолютно все системы функциональные. Если нет "функции", то нет и "системы". Но может быть не функционирующая в данный момент система (находится в режиме ожидания).
Было бы интересно услышать мнения (определения) о том, какова функция торговой системы.
Вопрос именно о функции системы. Другой вопрос - эффективность выполнения системой её функции, критерии и т.д. Не об этом речь.
// замечу, что свой ответ на этот вопрос у меня есть.
Очень интересный, философский, вопрос. Попробую на него ответить со своей точки зрения:
1. Правильно заметили - под ТС уже принято понимать систему, которая должна функционировать в +;
2. Функция (задача) ТС - неукоснительно выполнять заложенный алгоритм, несмотря на сиеминутные реалии рынка - только в этом залог возможного успеха;
3. Приходим к выводу, что, главным является алгоритм решения задачи, которого, каждый ищет по своему;
4. Чтобы создать работоспособный алгоритм, нужно чувствовать рынок, подключив мощнейший математический аппарат, которым владеет исследователь - одного мощи человеческого мозга недостаточно;
5. Уже на самом высоком уровне попытаться понять, почему некоторые пары (баксо/фунт) лучше описываются трендовой стратегией, а другие (евро/бакс) - антитрендовой, при обманчивой похожестью поведения.
Очень интересный, философский, вопрос. Попробую на него ответить со своей точки зрения:
1. Правильно заметили - под ТС уже принято понимать систему, которая должна функционировать в +;
2. Функция (задача) ТС - неукоснительно выполнять заложенный алгоритм, несмотря на сиеминутные реалии рынка - только в этом залог возможного успеха;
3. Приходим к выводу, что, главным является алгоритм решения задачи, которого, каждый ищет по своему;
4. Чтобы создать работоспособный алгоритм, нужно чувствовать рынок, подключив мощнейший математический аппарат, которым владеет исследователь - одного мощи человеческого мозга недостаточно;
5. Уже на самом высоком уровне попытаться понять, почему некоторые пары (баксо/фунт) лучше описываются трендовой стратегией, а другие (евро/бакс) - антитрендовой, при обманчивой похожестью поведения.
Приветствую вас, Юсуф. Я понял вашу мысль. Но ТС включает в себя алгоритм, о котором вы упоминаете, как составную часть. В вашем определении присутствуют нестыковки. Однако отсутствует нечто главное, делающее разрозненный набор элементов системой, нечто, объединяющее набор элементов в единую систему.
Но давайте услышим и другие мнения. Предлагаю, коллеги, высказать свои соображения на сей счёт.
Да, есть малёха...
Попробуем вернуть тему в русло ;)
Вот все мы здесь (или почти все) заняты построением своей ТС, своей торговой системы. Любая система характеризуется (помимо других не менее важных характеристик) выполняемой ею функцией. Понятия "система" и "функция" неразделимы. Нет нефункциональных систем. Функциональная система - это тавтология, потому что абсолютно все системы функциональные. Если нет "функции", то нет и "системы". Но может быть не функционирующая в данный момент система (находится в режиме ожидания).
Было бы интересно услышать мнения (определения) о том, какова функция торговой системы.
Вопрос именно о функции системы. Другой вопрос - эффективность выполнения системой её функции, критерии и т.д. Не об этом речь.
// замечу, что свой ответ на этот вопрос у меня есть.
прибыль складывается из ситуаций, когда в ценах есть направленное движение. Можно назвать трендом, сносом и т.д от точки входа в рынок и до точки выхода. Функция преобразует поток входных данных (предыдущие цены и т.д.) в команды купить, продать, ничего не делать) Но входные данные по сути это следы, а не сами объекты и процессы которые могут создать искомое движение в будущем. Надо по этим следам восстановить реальные объекты и процессы присущие рынку. Всё конечно не восстановить, а только отдельные ситуации. Это и есть искомая функция - восстановить по следам реальные рыночные процессы, ситуации и просоответствовать им.
В принципе, как и у любой автоматической системы управления - заложить распознавание объектов или их отдельных свойств (например, положение, скорость и т.д.) и законы их взаимодействия (например, инерция, сила тяжести и т.д.), чтобы выдать нужное управляющее воздействие. Только с физическими процессами проще - они неизменны и можно опытным путём подогнать, подточить систему. На рынке они меняются и тестовых данных для грубой подстройки недостаточно.
прибыль складывается из ситуаций, когда в ценах есть направленное движение. Можно назвать трендом, сносом и т.д от точки входа в рынок и до точки выхода. Функция преобразует поток входных данных (предыдущие цены и т.д.) в команды купить, продать, ничего не делать) Но входные данные по сути это следы, а не сами объекты и процессы которые могут создать искомое движение в будущем. Надо по этим следам восстановить реальные объекты и процессы присущие рынку. Всё конечно не восстановить, а только отдельные ситуации. Это и есть искомая функция - восстановить по следам реальные рыночные процессы, ситуации и просоответствовать им.
Нет, Слава, это описание не годится в качестве определения функции торговой системы. Здесь можно усмотреть упоминание об идентификаторе, об исполнительном блоке, но нет системы как единого целого.
В принципе, как и у любой автоматической системы управления - заложить распознавание объектов или их отдельных свойств (например, положение, скорость и т.д.) и законы их взаимодействия (например, инерция, сила тяжести и т.д.), чтобы выдать нужное управляющее воздействие. Только с физическими процессами проще - они неизменны и можно опытным путём подогнать, подточить систему. На рынке они меняются и тестовых данных для грубой подстройки недостаточно.
Рыночные процессы, как и физические процессы, тоже целиком и полностью принадлежат нашему миру.Нет, Слава, это описание не годится в качестве определения функции торговой системы. Здесь можно усмотреть упоминание об идентификаторе, об исполнительном блоке, но нет системы как единого целого.
если как единое целое то это алгоритм/код системы. На входе у этой функции ценовые ряды (или кто ещё что юзает), на выходе сигналы на покупку и продажу. Единей не бывает))
Можно, конечно, обобщить алгоритмы, выделив функциональные блоки и взаимодействие между ними. Типа входные данные попадают на блок первичной обработки, который выдаёт уже бинарные сигналы. Бинарные потому, что операции сравнения тоже можно отнести к блоку первичной обработки.
Потом они поступают на вход логического блока, как и сигналы от блока ММ. Он их совместно анализирует (булевская логика или НС и т.д.) и выдаёт команды на покупку и продажу. Понятно, что можно детализировать и расписать подробнее каждый блок. Наиболее нетривиальный блок логики - как он строится. О нём и писал в предыдущем посте.
Если говорить о задаче ТС, то это преобразование одного временного ряда (ценового) в другой (эквити). Второй должен иметь устойчивый ап-тренд))
Я вот все больше и больше задумываюсь над версией что анализировать временной ряд глупое занятие, там рыбы нет во всяком случае в короткосрочной торговле. Анализировать надо эквити и далее действовать исходя из истории своей эквити. Ведь любая эквити не эффективна.