Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 222

 
Опять все слил что ли?
 
avtomat:
Эксперимент закончен.

Закончен, так закончен, хозяин – барин.

P.S. При попытке автоматизации сбора тиковой истории из тестера, столкнулся с такой штукой. Программа не выполняется правильно, если цена присутствует только в течение одного тика подряд. Примерно так: цена bid равна уровню по условию, но программа это игнорирует. Как-то это лечится?

 
_CaHeK_:

Закончен, так закончен, хозяин – барин.

P.S. При попытке автоматизации сбора тиковой истории из тестера, столкнулся с такой штукой. Программа не выполняется правильно, если цена присутствует только в течение одного тика подряд. Примерно так: цена bid равна уровню по условию, но программа это игнорирует. Как-то это лечится?



"Лечится" это осознанием того, что числа double нельзя сравнивать на равенство.
 
Contender:

"Лечится" это осознанием того, что числа double нельзя сравнивать на равенство.

Тоже пришел к такому выводу, пришлось поменять условие. Вместо x>=y, сделал x>y-1*Point.

P.S. Где-то написано почему так?

 
_CaHeK_:

Тоже пришел к такому выводу, пришлось поменять условие. Вместо x>=y, сделал x>y-1*Point.


Правильнее так:

x>y-0.5*Point


P.S. Где-то написано почему так?

Это известная проблема. На этом форуме тоже обсуждалась.

 
_CaHeK_:

Захожу хоть куда, если не было предварительного просчета рынка. Забираю от 50 пунктов минус спред во флете, и, сколько получится по алгоритму, в тренде. По стопу выполняется только разворот, если по алгоритму предполагается смена направление торгов. Статистика рынка просчитывается по тикам, т.к. уже на минутных свечках бывает потеря движения.

именно такое в тестере и дало интересный результат. на реале - колбасило около балансового нуля.... (при своих короче - то потухнет, то погаснет))))) более чем уверен, что наслаждение от собственного алгоритма превратится в сравнение. Вижу, что оно уже началось.

Удачи!

 
Contender:


Правильнее так:

x>y-0.5*Point

Это известная проблема. На этом форуме тоже обсуждалась.

Сделал как в учебнике NormalizeDouble(x-y,8)==0
_new-rena:

именно такое в тестере и дало интересный результат. на реале - колбасило около балансового нуля.... (при своих короче - то потухнет, то погаснет))))) более чем уверен, что наслаждение от собственного алгоритма превратится в сравнение. Вижу, что оно уже началось.

Удачи!

Благодарю, поживем, увидим.

P.S. Доделал-таки тиковый сканер, теперь статистику рынка собирает в автомате, что в сотни раз быстрее, чем руками, и, как оказалось точнее - нашел несколько ошибок на ГЭПах.)

 

>
 

Провел сравнение тиковой истории из тестера с реалом, по моему алгоритму. Если не учитывать возможные разрывы связи, то совпадение по операциям buy/sell, с разницей менее минуты по времени - 100%.

Так что тестеру, в моем случае, можно верить на 99.999%.)

 

Как пилили СССР (Познавательное ТВ, Николай Стариков)

.

Опубликовано 13 апр. 2014 г.

Николай Стариков: Как пилили СССР. Приватизация и олигархи были придуманы, чтобы передать собственность СССР под контроль победившего Запада. Присвоение военных трофеев после победы над СССР было замаскировано под приватизацию. Предприятия записали на заранее выбранных людей - олигархов. Все эти предприятия находятся в иностранной юрисдикции, и неизвестно, кто на самом деле их владелец.


скачать или читать: http://poznavatelnoe.tv/starikov_kak_...
Николай Стариков: http://nstarikov.ru

Познавательное ТВ: http://poznavatelnoe.tv

>