Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 134
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вы строите модель никак не связанную с рынком. Где он в вашей моделе?
Вижу, что вы потеряли нить... такое случается...
Юсуф, может я не прав, но не перспективность копания в этом направлении заключается в том что рынок бОльшее время находиться в равновесии, временами отклоняется от своего равновесия, чтобы найти его на новом уровне. Индикатор четко отображает это равновесие на оси времени.
Ваша ТС также находится в равновесном состоянии вместе с рынком. А надо что-то зарабатывать.
Вот наглядный пример для понимания.
Я считаю, что модель заслуживает внимания. То, что она совершает переход в область систем с распределёнными параметрами, внося тем самым дополнительные (существенные) сложности описания, в результате может оказаться её достоинством, а не недостатком. Но модель требует доработки. И, например, уже простое введение в модель обратной связи сведёт на нет перечисленные недостатки. А введение второго контура позволит выделить шумы, и вычленить сигнал.
А уж если удастся заполучить сигнал, то откроются и перспективы его дальнейшего использования.
Я как раз и говорю - "недостатков и пороков применения модели".
Введение обратных связей кое-что улучшит,но пока не очевидно,что даст суперпреимущества.
Посмотрим.
Юсуф, может я не прав, но не перспективность копания в этом направлении заключается в том что рынок бОльшее время находиться в равновесии, временами отклоняется от своего равновесия, чтобы найти его на новом уровне. Индикатор четко отображает это равновесие на оси времени.
Ваша ТС также находится в равновесном состоянии вместе с рынком. А надо что-то зарабатывать.
Вот наглядный пример для понимания.
вы взяли один период одного инструмента, на котором четко видны два участка флэта - что этим доказали?
Под любую бредовую идею можно подобрать участок на одном или нескольких инструментах, на котором/ых эта бредовая идея будет выглядеть как грааль.
Хотя (и до того как Олег проделал эту большую работу) о недостатках Вам говорили очень многие на форуме.
1-й:использование скользящего окна;
2-й:окна фиксированного размера;
3-й:не учтено (не вычтено) влияние шумов;
4-й:нет самой модели сигнала,которую нужно использовать в качестве исходной(стартовой) точки для расчета возможной траектории движения до завершения фазового перехода котира.
Вашу модель нужно кормить специально подготовленными данными и собирать статистику для дальнейшего использования.
Вот только имеет ли смысл к автомобилю приделывать ковш от экскаватора - пока не ясно.
Если принять гипотезу, что закономерности на рынке все время меняются/трансформируются, то от принятия скользящего окна не уйдешь. Не рассматриваю это как недостаток. Вечные закономерности на рынке???
Плавающее окно делать - как подбирать на каждом шаге оптимальный размер?
а причём тут рынок?)) На графике погоды тоже должно работать? Вы изобретаете универсальный предсказатель? Может гадать по руке?))
Вынужден показать работу модели на протяжении 20 лет на евро/долларе без стопов и тейков, вернее, СЛ=ТП = 1000 пунктов на ТФ Д1 постоянным лотом 0,1:
Баров в истории 6207
Смоделировано тиков 11412
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 3000.00
Чистая прибыль 50167.45
Общая прибыль 216010.56
Общий убыток -165843.11
Прибыльность 1.30
Матожидание выигрыша 9.64
Абсолютная просадка 72.99
Максимальная просадка 2887.92 (14.49%)
Относительная просадка 24.10% (1208.61)
Всего сделок 5205
Короткие позиции (% выигравших) 2608 (59.43%)
Длинные позиции (% выигравших) 2597 (61.19%)
Прибыльные сделки (% от всех) 3139 (60.31%)
Убыточные сделки (% от всех) 2066 (39.69%)
Самая большая
прибыльная сделка 420.86
убыточная сделка -1000.70
Средняя
прибыльная сделка 68.82
убыточная сделка -80.27
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 32 (3675.36)
непрерывных проигрышей (убыток) 12 (-1166.31)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 3675.36 (32)
непрерывный убыток (число проигрышей) -2196.54 (7)
Средний
непрерывный выигрыш 3
непрерывный проигрыш 2
Чем можно объяснить достигнутое стат. преимущество, если не работой модели на рынке без каких-либо оптимизируемых параметров, кроме ретроспективы, равной 3-м барам? А если модель доработать с учетом мнений участников? Как Вы думаете, есть перспектива у модели?
Вынужден показать работу модели на протяжении 20 лет на евро/долларе без стопов и тейков, вернее, СЛ=ТП = 1000 пунктов на ТФ Д1 постоянным лотом 0,1:
Чем можно объяснить достигнутое стат. преимущество, если не работой модели на рынке без каких-либо оптимизируемых параметров, кроме ретроспективы, равной 3-м барам? А если модель доработать с учетом мнений участников?
Модель на рынке не работала. Вы показали результат тестирования на демо.
Вы с этой моделью работаете уже несколько лет - есть результат торгово на реале? Хотя бы микролотом?
Если принять гипотезу, что закономерности на рынке все время меняются/трансформируются, то от принятия скользящего окна не уйдешь. Не рассматриваю это как недостаток. Вечные закономерности на рынке???
Плавающее окно делать - как подбирать на каждом шаге оптимальный размер?
Модель на рынке не работала. Вы показали результат тестирования на демо.
Вы с этой моделью работаете уже несколько лет - есть результат торгово на реале? Хотя бы микролотом?
Из-за неимения факта реальной торговли, пока привел тестерные. Сейчас запущены 4 режима реальной торговли:
1. Центовый-1;
2. Центовый-2;
3. ПАММ - Цент;
4. ПАММ - доллар.
Из-за неимения факта реальной торговли, пока привел тестерные. Сейчас запущены 4 режима реальной торговли:
1. Центовый-1;
2. Центовый-2;
3. ПАММ - Цент;
4. ПАММ - доллар.
Где координаты ПАММов?