Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 103
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Видать, надо здесь повторить свои давние картинки....
===========================================================
Рассмотрим внимательно интересующие нас величины:Баланс, Средства, Залог, Свободно, Уровень, Прибыль
и их взаимосвязи.
Предположим пока, что открывается только одна позиция.
.
От момента открытия позиции и до момента закрытия:Balance остаётся неизменным, т.е. на всём интервале жизни позиции B=const
Margin остаётся неизменным, т.е. на всём интервале жизни позиции M=const
Единственной независимой переменной является Profit, т.е. P=var
Остальные величины являются функциями трёх предыдущих.
.
Нас интересует поведение этих функций:
.
====================================================================
Поверьте, мне понятна роль эквити, а также я понимаю мысль, которую вы хотите до меня донести.
Но и эквити вторична и является функцией переменной Profit.
Вот чему действительно необходимо уделять максимальное внимание, так это именно переменной Profit. А это прямая задача ТС.
Поэтому я останусь при своём мнении, и буду отталкиваться от баланса, как точки опоры на время жизни позиции. Кроме того, это намного удобнее, нежели от плавающего\прыгающего эквити.
Видать, надо здесь повторить свои давние картинки....
===========================================================
Рассмотрим внимательно интересующие нас величины:Баланс, Средства, Залог, Свободно, Уровень, Прибыль
и их взаимосвязи.
Предположим пока, что открывается только одна позиция.
.
От момента открытия позиции и до момента закрытия:Balance остаётся неизменным, т.е. на всём интервале жизни позиции B=const
Margin остаётся неизменным, т.е. на всём интервале жизни позиции M=const
Единственной независимой переменной является Profit, т.е. P=var
Остальные величины являются функциями трёх предыдущих.
.
Нас интересует поведение этих функций:
.
====================================================================
Поверьте, мне понятна роль эквити, а также я понимаю мысль, которую вы хотите до меня донести.
Но и эквити вторична и является функцией переменной Profit.
Вот чему действительно необходимо уделять максимальное внимание, так это именно переменной Profit. А это прямая задача ТС.
Поэтому я останусь при своём мнении, и буду отталкиваться от баланса, как точки опоры на время жизни позиции. Кроме того, это намного удобнее, нежели от плавающего\прыгающего эквити.
Вынужден опять вернуться к обсуждению:
1. Претендуете на исчерпывающий анализ динамической системы и при этом опираетесь на условно-постоянный фактор (баланс) - нонсенс 1;
2. Отвергаете анализ динамического фактора (эквити), отражающего реакцию ТС на изменения (динамику) рынка, причем, необоснованно, ранжируете величины одного порядка, такие, как эквити и профит, приписывая профиту первичность, а эквити - вторичность. Они синхронно отражают динамику торговли и равноценны в любом отношении и каждый реагирует на очередной тик - нонсенс 2;
3. Рынок не может быть управляемой динамической системой. Понятия "рынок" и "управление" - антиподы. Если рынок управляем, то он уже не рынок. Это все равно, что сказать:"водяное масло". Также некорректно выражение "неуправляемый рынок", поскольку, понятие неуправляемости сконцентрировано в слове "рынок", получается "масляное масло". Пытаться управлять такой динамической системой, как рынок, это всё равно, что пытаться управлять кометой, не имея рычагов воздействия. Топик лучше подходит под "Исследование поведения конкретной ТС на рынке". Извините, если что не так.
Пытаться управлять такой динамической системой, как рынок, это всё равно, что пытаться управлять кометой, не имея рычагов воздействия. Топик лучше подходит под "Исследование поведения конкретной ТС на рынке".
чё-то как-то вы вроде усложнили всё...
в любом случае дадут снять не больше чем размер баланса минус стоп-аут, а если свободная маржа меньше баланса, то не более неё...
отрицательный баланс - нонсенс - позу открыть не дадут, чтоб так случилось
( т.е. вывод кэша - обычное логическое выражение...:-)))
В последние недели ни одной серьезной темы на mql4-mql5 форумах не обсуждается по теме подходов анализа рынка.
Кто хочет глянуть как работает спектральный анализ в пространстве объемов в Level 2??? на примере eur\usd?
создай свою тему и показывай
Вынужден опять вернуться к обсуждению:
1. Претендуете на исчерпывающий анализ динамической системы и при этом опираетесь на условно-постоянный фактор (баланс) - нонсенс 1;
2. Отвергаете анализ динамического фактора (эквити), отражающего реакцию ТС на изменения (динамику) рынка, причем, необоснованно, ранжируете величины одного порядка, такие, как эквити и профит, приписывая профиту первичность, а эквити - вторичность. Они синхронно отражают динамику торговли и равноценны в любом отношении и каждый реагирует на очередной тик - нонсенс 2;
3. Рынок не может быть управляемой динамической системой. Понятия "рынок" и "управление" - антиподы. Если рынок управляем, то он уже не рынок. Это все равно, что сказать:"водяное масло". Также некорректно выражение "неуправляемый рынок", поскольку, понятие неуправляемости сконцентрировано в слове "рынок", получается "масляное масло". Пытаться управлять такой динамической системой, как рынок, это всё равно, что пытаться управлять кометой, не имея рычагов воздействия. Топик лучше подходит под "Исследование поведения конкретной ТС на рынке". Извините, если что не так.
Да что ж у вас всё, -- и общее и частности, -- в одну кучу свалено... Оттого и непонимание и неприятие вами моего подхода.
было у avtomat`а два друга - одного в Курилке затоптали, а второй вообще предателем оказался...
Тебе бы теперь, по наущению Толстого, под поезд, аки Анна Каренина... ;)))
Тебе бы теперь, по наущению Толстого, под поезд, аки Анна Каренина... ;)))
faa - забанили, yosuf - предатель, а мне - под поезд?
ужас...
Вот так и узнаем имена друзей