Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 109
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Видимо, самое время продолжить дискуссию о природе динамических процессов. Остановились на том, что единый процесс делится на 3 составляющие, связанные соотношением:
Прошлое (П) + Настоящее (Н) + Будущее (Б) = 1 процессу.
Здесь у Вас были какие-то замечания или "другой подход".
А я, подумав, вынужден ввести еще одну функцию : История (И) и представить ее как сумму И = П+Н.
Теперь: История (И) + Будущее (Б) = Прошлое (П) + Настоящее (Н) + Будущее (Б) = 1;
Функции И, П, Н и Б являются функциями одного класса, имеют одинаковую природу, математическими приёмами превращаются одна в другую, не нарушая логическую последовательность наступления каждой из фаз единого процесса по истечении единого времени, поскольку имеют одинаковую "постоянную времени", олицетворяя и раскрывая связь пространства и времени. Воистину прав Исаак Ньютон, заметивший, что без процесса нет времени и наоборот.
У меня вызввают сомнения несколько обстоятельств.
1) Если Прошлое рассматривается как интеграл Настоящего, т.е. если Прошлое -- это функция интервала F(a,b), то Настоящее есть дифференциал этой функции в конечной точке интервала -- dF(b). Поэтому суммирование (П+Н) неправомерно, поскольку приводит к двойному учёту Настоящего.
Пока надо определиться с этим моментом.
У меня вызввают сомнения несколько обстоятельств.
1) Если Прошлое рассматривается как интеграл Настоящего, т.е. если Прошлое -- это функция интервала F(a,b), то Настоящее есть дифференциал этой функции в конечной точке интервала -- dF(b). Поэтому суммирование (П+Н) неправомерно, поскольку приводит к двойному учёту Настоящего.
Пока надо определиться с этим моментом.
меня больше смущает сами понятия)) Как можно сложить прошлое с чем-то? Наверное имеет смысл говорить о некоторой функции, которая может включать нормировку и т.д. А главное выделять какую-то измеряемую характеристику прошлого и будущего. Типа:
F(П)+G(Б)=1
И пытаться как-то определиться с F и G. И с точки зрения задачи прогнозирования нужно найти G, при известном F
У меня вызввают сомнения несколько обстоятельств.
1) Если Прошлое рассматривается как интеграл Настоящего, т.е. если Прошлое -- это функция интервала F(a,b), то Настоящее есть дифференциал этой функции в конечной точке интервала -- dF(b). Поэтому суммирование (П+Н) неправомерно, поскольку приводит к двойному учёту Настоящего.
Пока надо определиться с этим моментом.
меня больше смущает сами понятия)) Как можно сложить прошлое с чем-то? Наверное имеет смысл говорить о некоторой функции, которая может включать нормировку и т.д. А главное выделять какую-то измеряемую характеристику прошлого и будущего. Типа:
F(П)+G(Б)=1
И пытаться как-то определиться с F и G. И с точки зрения задачи прогнозирования нужно найти G, при известном F
Нормировка на единицу -- это второй пункт моих сомнений.
Но если удастся построить адекватную F(П), то можно заполучить и соответствующее ей векторное поле, а это в свою очередь позволит построить оператор продолжения.
Нормировка на единицу -- это второй пункт моих сомнений.
Но если удастся построить адекватную F(П), то можно заполучить и соответствующее ей векторное поле, а это в свою очередь позволит построить оператор продолжения.
Зачем сомневаться, сложите все три функции и получите единицу. Исследуйте П(t/т), а не F(П) и убедитесь в ее адекватности.
Ну, если они построены, исходя из нормировки на единицу, то и естественно, что в сумме они дадут единицу.
Давайте, всё же, начнём с самого начала, т.е. с определения t,т,n.
И затем пойдём хорошо известным путём: 1) построим удобную для исследования пробную функцию; 2) дискретизируем её; 3) по её выборкам определим t,т,n; 4) по ним построим Н(t,т,n); 5) затем строим П(t,т,n); 6) затем строим Б(t,т,n); 7) результат построений сравниваем с пробной функцией. В итоге получим некоторую выборку ошибки. А дальше уже посмотрим, что с этой ошибкой делать.
ни теория вероятностей, ни математическая статистика не приспособлены для описания и изучения процессов в динамике
Я с этим вот как-то не совсем согласен. Есть же, например, целая теория прохождения случайных процессов через линейные цепи, толстенные талмуды написаны. Да и нелинейная динамика случайных процессов тоже нет-нет да и всплывает в литературе. Понятно, что это всё комбинации матстатистики и других разделов, но все же.
Я с этим вот как-то не совсем согласен. Есть же, например, целая теория прохождения случайных процессов через линейные цепи, толстенные талмуды написаны. Да и нелинейная динамика случайных процессов тоже нет-нет да и всплывает в литературе. Понятно, что это всё комбинации матстатистики и других разделов, но все же.
Не надо вырывать фразу из контекста. Контекст там был совершенно иной.
Но с целью уточнения добавлю: в чистом виде.
Конечно, с их помощью мы можем определить некоторые характеристики. Для дальнейшего же необходимо включать ещё нечто.
Замечу в скобках, что для определения подобных характеристик или их аналогов можно с успехом обойтись и без ТВ и МС в их общепринятом виде.
Но я ведь и не отвергаю ТВ и МС напрочь. Просто надо понимать границы их применения.
можно с успехом обойтись и без ТВ и МС в их общепринятом виде.
Но я ведь и не отвергаю ТВ и МС напрочь. Просто надо понимать границы их применения.
мания величия.
Давайте серьезно - чем вы пользуетесь для анализа? Только не надо рассказаов про управляемые динамические системы - я эту ветку перечитал несколько раз и ими тут и не пахнет