Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 107
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
y(t)=x(t) + e(t)
Вот в том то и дело, что процесс. Вырывая же значение этого процесса в какой-то момент времени, ты, образно говоря, лишаешь его динамики, замораживаешь процесс.
а кто его вырывал?
а кто его вырывал?
ну не знаю, кто по-твоему из тех, которые "во всём мире..."
;)
ну не знаю, кто по-твоему из тех, которые "во всём мире..."
;)
Не понимаю
какие у тебя бывают процессы - "регулярные" и "случайные"? И все?
Не понимаю
какие у тебя бывают процессы - "регулярные" и "случайные"? И все?
Чтоб до меня дошла суть твоего вопроса, сформулируй более ясно.
Ранее, при постановке задачи, я говорил, и сейчас повторюсь, что целью моею является развенчивание мифа о случайности рынка. Не более, и не менее.
мифа о случайности рынка нет. Есть представление о рыночных котировках, как о случайном процессе, в котором выделяют детерминированную и стохастическую составляющую.
Набери в гугле "случайность рынка" -- и увидишь множество всевозможных вариаций этого мифа.
Но сдаётся мне, что ты выискиваешь возражения ради возражений...
Набери в гугле "случайность рынка".
Но сдаётся мне, что ты выискиваешь возражения ради возражений...
нет. Просто я оперирую понятиями теории вероятности и математической статистики, а не форумными бреднями каких то людей из гугла
Предметом изучения теории вероятности и математической статистики являются случайные величины. Тебе это известно?
Предметом изучения теории вероятности и математической статистики являются случайные величины. Тебе это известно?
да
А то, что ни теория вероятностей, ни математическая статистика не приспособлены для описания и изучения процессов в динамике, тебе тоже известно?