Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 48
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Четвёртая точка
.
.
Определяем относительную доходность по отношению к началу месяца. Наносим точку на график.
.
Переносим точки на график желаемой характеристики
.
.
.Работаем дальше ;)
ps. Ежели какому "доброжелателю" не понятно зачем и для чего выполняются эти построения при выполнении текущего эксперимента, то пусть сей "умник", по крайней мере, воздержится от глупых домыслов -- со временем и к нему возможно (?!!) когда-нибудь придёт понимание.Прежде всего необходимо дать определение, что из себя представляет управляемая динамическая система, и как это соотнести с рынком, явлением, в представлении многих, случайным и хаотичным.
Олег, заметил две вещи. Не знаю, поможет ли оно вам или нет, но мнение выскажу.
1. Практически полное отсутствие лонгов. Это может указывать на ошибки в эксперте.
2. Полное отсутствие убыточных сделок. Это означает пересиживание, а еще то, что (скорее всего) можно сделать управление эффективнее.
Ну и удачи в эксперименте :) проценты доставляют.
Отличная идея. Как дела со сверткой? Круглешок в котором крестик, это же оно! И в целом это блок-схема цифрового фильтра.... А если взять более простой вариант? Т.е. берем цифровой фильтр, который более узкополосный. Откинем все шумы и получится цифровая СМА, а? Т.е. нужна будет только тактовая частота от обычной СМА. Как думаете такая частота существует?
Это стандартное обозначение сумматора:
для вычитаемого сигнала производится смена знака, что обозначается на схеме как (-), либо зачернением сектора сумматора.
.
По вопросу о тактовой частоте для СМА ---- это не является решением задачи, т.к. любая конкретная СМА строится на своей жёстко заданной частоте. -- Здесь уместно вспомнить о практически неограниченном спектре частот, т.е. о многочастотности явления под названием "рынок".
Олег, заметил две вещи. Не знаю, поможет ли оно вам или нет, но мнение выскажу.
1. Практически полное отсутствие лонгов. Это может указывать на ошибки в эксперте.
2. Полное отсутствие убыточных сделок. Это означает пересиживание, а еще то, что (скорее всего) можно сделать управление эффективнее.
Ну и удачи в эксперименте :) проценты доставляют.
Спасибо на добром слове :)
Да, всё верно. Но работа по выявлению недостатков и улучшению алгоритма продолжается.
1. Ситуация с лонгами и шортами уже выравнивается и постепенно выравняется. Здесь сказалась сложность в сопряжении сигналов различных ТФ.
2. Отсутствие убыточных сделок изначально заложено в ТС, как необходимое условие, -- поэтому их нет. Но здесь опять сказывается проблема сопряжения сигналов различных ТФ -- отсюда и пересиживание. Сейчас, в частности, присутствует довольно большая просадка, но не критичная -- в ближайшее время ожидается выход на магистраль ;)
.
А вот как это сопряжение выглядит
Это стандартное обозначение сумматора:
для вычитаемого сигнала производится смена знака, что обозначается на схеме как (-), либо зачернением сектора сумматора.
.
По вопросу о тактовой частоте для СМА ---- это не является решением задачи, т.к. любая конкретная СМА строится на своей жёстко заданной частоте. -- Здесь уместно вспомнить о практически неограниченном спектре частот, т.е. о многочастотности явления под названием "рынок".
Что ж, понятно и логично. Но ведь это некий шум.
Что ж, понятно и логично. Но ведь это некий шум.
С шумом тоже не всё так просто --- что можно и нужно считать шумом? а что шумом считать нельзя?
И здесь невозможно обойтись простым отсечением верхних частот спектра. Потому что речь идёт не об устранении дробового шума -- с этим всё просто. Но здесь сталкиваемся с ситуацией, когда в рабочей области частот происходят всплески -- это можно рассматривать как (1) переключение движения с одного режима на другой, либо как (2) систему противодействия -- во втором случае имеем целенаправленную помеху.
С шумом тоже не всё так просто --- что можно и нужно считать шумом? а что шумом считать нельзя?
И здесь невозможно обойтись простым отсечением верхних частот спектра. Потому что речь идёт не об устранении дробового шума -- с этим всё просто. Но здесь сталкиваемся с ситуацией, когда в рабочей области частот происходят всплески -- это можно рассматривать как (1) переключение движения с одного режима на другой, либо как (2) систему противодействия -- во втором случае имеем целенаправленную помеху.
Ясно. Я всё таки хочу попробовать реализовать и сравнить вот с этим... -> то что возможно получится у меня (учитывая присутствие сигналов согласно Вашим рассуждениям) и у Вас.
Т.е. мы имеем в основном три узкополосных фильтра. Я правильно понимаю?
Почему мне это интересно? Ответ прост - я начал на Форексе и на этом форуме общаться именно из-за того, что как раз таки мне шум мешал в стратегии с СМА-шками)))
Пожелаю всяческих успехов.
.
Т.е. мы имеем в основном три узкополосных фильтра. Я правильно понимаю?
В смысле, я имею? Так нет, не правильно. Впрочем, любое преобразование можно рассматривать, как некий обобщённый фильтр...
.
Почему мне это интересно? Ответ прост - я начал на Форексе и на этом форуме общаться именно из-за того, что как раз таки мне шум мешал в стратегии с СМА-шками)))
Ясное дело ;)