Только не говорите потом, что ТА не работает - страница 22

 

А меня реально рассмешил результат теста, выложенный несколькими страницами назад, гда стартовый капитал 10 лимонов.

:)))))) 

 
denis_orlov:


Мне, кажется, что вся эта лабудень в топике не является безобидной. Во всяком случае из уст Решетова. Поддерживаю в отношении провокации, та как Решетов должен знать, что любые выводы в адрес случайных величин должны сопровождаться величиной доверия к этим вывода. Он сделал три прогона, величину доверия к этим вывода не вычислил ( а это не возможно сделать на основе трех реализаций) и давит словами, вместо конкретики.

Основным недостатком ТА является отсутствие даже попыток указать уровень доверия к выводам ТА, поэтому и приходится ссылаться на нытиков, гундосов и флудерастов.

 
Bicus:

А меня реально рассмешил результат теста, выложенный несколькими страницами назад, гда стартовый капитал 10 лимонов.

:))))))

Тут только один тест, который я выложил, там начальное депо 1000 баксов:

Ну и дела !

Взял советник Решетова, обработал/оптимизировал этот советник Программой-Методикой Решетова, на периоде 2010.08.22 - 2011.02.22

Запустил этот советник с полученными при такой оптимизации параметрами на периоде 2009.01.05-2009-12.31 г. с начальным депо 1000 и лотом 0.1 и получил:

Причем ничего нигде не вставлял и не исправлял !

Strategy Tester Report
gold-dust
Alpari-Demo (Build 226)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2009.01.05 00:00 - 2009.12.30 23:59 (2009.01.05 - 2009.12.31)
МодельПо ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметрыx11=197; x21=19; x31=190; x41=79; x12=86; x22=66; x32=193; x42=43; p=51; sl=630; pass=3; lots=0.1; moneymanagement=0; risk=0; mn=888;

Баров в истории7113Смоделировано тиков13222Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит1000.00



Чистая прибыль1892.60Общая прибыль17280.60Общий убыток-15388.00
Прибыльность1.12Матожидание выигрыша3.64

Абсолютная просадка129.60Максимальная просадка962.14 (26.06%)Относительная просадка28.96% (600.02)

Всего сделок520Короткие позиции (% выигравших)267 (54.68%)Длинные позиции (% выигравших)253 (52.96%)

Прибыльные сделки (% от всех)280 (53.85%)Убыточные сделки (% от всех)240 (46.15%)
Самая большаяприбыльная сделка61.80убыточная сделка-65.40
Средняяприбыльная сделка61.72убыточная сделка-64.12
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)9 (555.90)непрерывных проигрышей (убыток)6 (-385.51)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)555.90 (9)непрерывный убыток (число проигрышей)-385.51 (6)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2
 
faa1947:

Мне, кажется, что вся эта лабудень в топике не является безобидной. Во всяком случае из уст Решетова. Поддерживаю в отношении провокации, та как Решетов должен знать, что любые выводы в адрес случайных величин должны сопровождаться величиной доверия к этим вывода. Он сделал три прогона, величину доверия к этим вывода не вычислил ( а это не возможно сделать на основе трех реализаций) и давит словами, вместо конкретики.

Вапчета он собрал систему, которая не ограничивает вас в количестве прогонов. Может сами статистику уже соберёте? :) Щёб опровергать уже с цифирками на руках. А то ваша голословность выглядит даже хуже решетовской. И вапче, предъявлять ему какие-то требования чего-то вам доказать, мне кажется некорректным. Человек выдвинул идею, да ещё и проиллюстрировал технически, вам этого мало чтоб дальше самому рукава засучивать (если сочтёте перспективным)? Неровён час и стартовый капитал у него потребуете.. ;-)

Основным недостатком ТА является отсутствие даже попыток указать уровень доверия к выводам ТА, поэтому и приходится ссылаться на нытиков, гундосов и флудерастов.

Вот и займитесь восполнением пробелов. Или хоть попытку сделайте.

// А то вас тоже придётся причислить к упомянутым вами категориям "нытиков, гундосов и флудерастов".

:)

 
MetaDriver:

Вапчета он собрал систему, которая не ограничивает вас в количестве прогонов. Может сами статистику уже соберёте? :) Щёб опровергать уже с цифирками на руках. А то ваша голословность выглядит даже хуже решетовской. И вапче, предъявлять ему какие-то требования чего-то вам доказать, мне кажется некорректным. Человек выдвинул идею, да ещё и проиллюстрировал технически, вам этого мало чтоб дальше самому рукава засучивать (если сочтёте перспективным)? Неровён час и стартовый капитал у него потребуете.. ;-)

Вот и займитесь восполнением пробелов. Или хоть попытку сделайте.

// А то вас тоже придётся причислить к упомянутым вами категориям "нытиков, гундосов и флудерастов".

:)

Восполняю.

Взял обычную ТС, работающю по пересечению двух МА - быстрой и медленной.

Сделал все по Решетову, один к одному, с его же тремя периодами, последний из которых завершается сегодняшним днем.

Полученный советник запустил на весь 2010 год. Кому интересно, прикрепляю этот советник(T_Rest.mq4, Rest.mq4 - положить в ...expert\include\).

Вот результаты:


Strategy Tester Report
T
Alpari-Demo (Build 226)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2010.01.04 00:00 - 2010.12.30 23:59 (2010.01.04 - 2010.12.31)
МодельПо ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметрыpass=3; TradeAllowed=true; MagicNumber=0; LotInitial=0.1; MA_Fast_TimeInt2=19; MA_Slow_TimeInt2=30; MA_Fast_TimeInt3=16; MA_Slow_TimeInt3=31; TakeProfit=417; StopLoss=52; Stop_0=68;

Баров в истории7166Смоделировано тиков13330Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит1000.00



Чистая прибыль741.37Общая прибыль4937.40Общий убыток-4196.03
Прибыльность1.18Матожидание выигрыша4.58

Абсолютная просадка372.09Максимальная просадка1161.02 (64.90%)Относительная просадка64.90% (1161.02)

Всего сделок162Короткие позиции (% выигравших)71 (30.99%)Длинные позиции (% выигравших)91 (42.86%)

Прибыльные сделки (% от всех)61 (37.65%)Убыточные сделки (% от всех)101 (62.35%)
Самая большаяприбыльная сделка416.30убыточная сделка-53.05
Средняяприбыльная сделка80.94убыточная сделка-41.54
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)5 (588.62)непрерывных проигрышей (убыток)10 (-294.68)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)640.20 (4)непрерывный убыток (число проигрышей)-366.90 (8)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш3


==============================================================================================

Результат, вроде как, так себе. Но с другой стороны, думаю никому не удавалось получить конкретно для этой стратегии

не сливной OOS - тест протяженностью целый год.

Файлы:
t_rest.mq4  5 kb
rest_1.mq4  26 kb
 
more:

Результат, вроде как, так себе. Но с другой стороны, думаю никому не удавалось получить конкретно для этой стратегии

не сливной OOS - тест протяженностью целый год.


С 1999 года (11 лет). Sample-периоды показаны. Их три, поскольку эксперт с тремя перцептронами (в прицепе прилагается).

Меня радует, что длительность профитного OOS более 7 лет, однако напрягает, что почти весь он сзади по курсу. С другой стороны сама ТС вшивенькая, много от неё ожидать не приходится. На более разумной ТС (не на двух машках само-собой) расчитываю получить результаты куда лучше. Всё же приведённый результат неплох и для "переднего" периода OOS - слив по спреду система держит весьма удовлетворительно.

Файлы:
tsr-3-5.mq4  5 kb
 
MetaDriver:


С 1999 года (11 лет). Sample-периоды показаны. Их три, поскольку эксперт с тремя перцептронами (в прицепе прилагается).

Меня радует, что длительность профитного OOS более 7 лет, однако напрягает, что почти весь он сзади по курсу. С другой стороны сама ТС вшивенькая, много от неё ожидать не приходится. На более разумной ТС (не на двух машках само-собой) расчитываю получить результаты куда лучше. Всё же приведённый результат неплох и для "переднего" периода OOS - слив по спреду система держит весьма удовлетворительно.

Перцептроны - это хорошо, с 1999 года (11 лет) - впечатляет, если не секрет, какова продолжительность приведенных Sample-периодов ?

А вот возьмем для трендовой стратегии, скажем 3,5, хоть 10 Sample-периодов.

И что же, если хотя бы один Sample-период не будет показывать тренд, а остальные Sample-периоды указывают на тренд,

то этот сигнал отбраковывать ?

Короче, тот много еще есть о чем подумать.

Тревожит также лишь только качественное объяснение получаемого эффекта.

 
more:

1) если не секрет, какова продолжительность приведенных Sample-периодов ?

2) А вот возьмем для трендовой стратегии, скажем 3,5, хоть 10 Sample-периодов.

И что же, если хотя бы один Sample-период не будет показывать тренд, а остальные Sample-периоды указывают на тренд,

то этот сигнал отбраковывать ?

1. Три месяца каждый.

2. Вот это ключевой вопрос. Если посмотрите прицепленный эксперт, то найдёте в нём параметр trigger, который позволяет изменять свойства фильтра. При trigger<1, система из 3 индикаторов работает в режиме суммирования/голосования, при trigger>1 в режиме "логического умножения" сигналов. При экспериментах обнаружена неоднозначность. По большей части умножение даёт больше профитных сделок (но их число уменьшается, естественно), но есть и исключения (впрочем немного). На практике, при увеличении комитета ТС, уменьшение количества сигналов быстро становится реальной проблемой (со скоростью 2^n, где n - размер комитета). Потому я для себя наметил использовать некую помесь сложения с умножением, реализуемую путём пороговой отсечки низкосогласованных сигналов. Величину порога буду подбирать экспериментально, хотя на досуге поковыряюсь и с теоретическими соображениями.

 
MetaDriver:

1. Три месяца каждый.

2. Вот это ключевой вопрос. Если посмотрите прицепленный эксперт, то найдёте в нём параметр trigger, который позволяет изменять свойства фильтра. При trigger<1, система из 3 индикаторов работает в режиме суммирования/голосования, при trigger>1 в режиме "логического умножения" сигналов. При экспериментах обнаружена неоднозначность. По большей части умножение даёт больше профитных сделок (но их число уменьшается, естественно), но есть и исключения (впрочем немного). На практике, при увеличении комитета ТС, уменьшение количества сигналов быстро становится реальной проблемой (со скоростью 2^n, где n - размер комитета). Потому я для себя наметил использовать некую помесь сложения с умножением, реализуемую путём пороговой отсечки низкосогласованных сигналов. Величину порога буду подбирать экспериментально, хотя на досуге поковыряюсь и с теоретическими соображениями.


Сейчас смотрю ваш советник. Попробую выдавать сигнал только когда все три ТС этот сигнал подтверждают.

Хотя, думаю, надо поднабрать статистики на более внятных, по сравнению с перцептронами, ТС,

например, на ТС, работающих внутрь/наружу канала - тут все понятно, уровни поддержки/сопротивления легко поддаются трактовке,

поэтому решения будут приниматься легче и естественней.

 
more:

Сейчас смотрю ваш советник. Попробую выдавать сигнал только когда все три ТС этот сигнал подтверждают.

Хотя, думаю, надо поднабрать статистики на более внятных, по сравнению с перцептронами, ТС,

например, на ТС, работающих внутрь/наружу канала - тут все понятно, уровни поддержки/сопротивления легко поддаются трактовке,

поэтому решения будут приниматься легче и естественней.

Угу. Вот это результат для сложения сигналов (trigger=0)


А вот для логического умножения сигналов (trigger=2)


Оба результата при прочих равных условиях (пара, таймфрейм, периоды оптимизации и тп). Те же 11 лет.