Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
)))может, но зачем нам это "разное"
Зачем держать старый добрый НО отработанный опт?
далее у нас переоптимизация; отторговав на 2-ом частке - оптим на свежем сэмпле
Говорим про осы-шмосы, семплы-мемплы, а никто ни слова не сказал, а возможно ни у кого и мысли не возникало, а применимы ли такие подходы (разделение на Sample, OOS и др.) ко всем ТС без исключения? Если применимы не ко всем, то к каким не применимы? Я задал вопрос Решетову, подводящей к этой теме, но он не посчитал нужным ответить.
Попробуем разобраться.
По времени нахождении в рынке каждого отдельного трейда (именно каждого отдельного, так ТС может вести несколько параллельных трейдов одновременно) ТС-ки можно разделить на два типа:
1. ТС с заранее неизвестным временем каждого трейда. К этому типу относятся все ТС, в которых заранее не известно, когда будет следующий сигнал на вход в трейд (и будет ли он вообще) и в некоторых системах заранее не известно, когда будет сигнал на выход.
2. ТС с заранее известным наперед максимальным временем трейда. К этому типу относятся системы, в которых сигнал на вход имеется строго периодично, на каждом баре например, или в определенный день недели в определенное время. На выход сигнал так же всегда есть, он не может не есть, так как заранее определен максимальный срок жизни каждого трейда. Условием выхода из трейда может быть окончание срока, или достижение стопов.
Какие мысли возникают, если делить ТС на такие типы? Что из этого следует, в рамках топика? Послушаю мнения, а потом выскажусь сам.
Необходимо уточнить или откорректировать условия. Поясню:
Если есть мах времени трейда, значит есть и min времени.
Значит во втором типе точная длительность каждого отдельного трейда так же неизвестна, как и в первом типе.
Не спеши, Артем. Назвался груздем - полезай в кузов. Колись, что хотел сказать. Или просто скажи, что не хочешь раскрывать свою суперпупернаносистему :)
Да нет, Алексей. Пока ничего сверх удивительного. Просто ... ну не сторонник я всех этих оптимизаций. Про флюгер - аллегория. Ведь ему глубоко на то, что вчера он на север, позавчера на юг... Из этого невозможно рассчитать и сделать вывод куда он завтра будет... Можно конечно, но ... опять шаманство. Я придерживаюсь такой линии, что за рынком нужно следовать и быстро (с некоторыми условностями) реагировать на его изменения. Есть наработки в этом направлении, есть много что следует ещё наработать, но МО в районе 30 - 40 при количестве сделок в районе 4-х, 5-ти тысяч..., но это - разговор совсем другой и отдельной ветки. Тут даже о маятнике разговор заходил... Вспоминаются юношеские развлечения с кольцом на верёвочке, показывающем сколь детишек нарожаем и кого когда и в каком порядке. Враньё. Нет у меня сына и не было. Дочка. Хотя ВСЕГДА одно и то же показывал маятник. Упорно и на удивление. Ну... со своим уставом в чужом монастыре - как голый на улице...
Наверное не удержался от примера, дабы кто-нить задумался. Лично я считаю оптимизацию параметров подгонкой и никогда не оптимизирую, а делаю так, чтобы советники реагировали сами на текущие изменения на рынке... без оглядки на историю. Не говорю о недалёком прошлом (до часа назад максимум), явно достаточном для принятия решения советником.
Я только это имел ввиду, не более.
ЗЫ. Очень странно и нелогично сидеть на пеньке, усыпанном опятами и считать сколько раз мы до обеда находили грибы, а сколько раз после обеда и в каком направлении двигаться сейчас, исходя из вчера, чтобы найти сегодня.
ЗЗЫ. Закономерность рынка в том, что он изменчив.
Всё ИМХО.
Необходимо уточнить или откорректировать условия. Поясню:
Если есть мах времени трейда, значит есть и min времени.
Значит во втором типе точная длительность каждого отдельного трейда так же неизвестна, как и в первом типе.
ЗЫ. Очень странно и нелогично сидеть на пеньке, усыпанном опятами и считать сколько раз мы до обеда находили грибы, а сколько раз после обеда и в каком направлении двигаться сейчас, исходя из вчера, чтобы найти сегодня.
Но при этом вполне логично не ходить за опятами по сугробам в январе и не пытаться искать их на макушках ёлок - ведь это тоже из истории наблюдений, т.е. история всё-таки бывает полезной.
Если перевести на трейдинг, то эт копирование сделок получается.
Пляя, давайте уже лучше про ООС.
Это незыблимая закономерность. А на рынке такая есть? Если да, то её и нужно использовать.
На рынке есть такая закономерность: цена может начать двигаться довольно далеко - дальше любого разумного стоп-лосса.
Отсюда, есть следствие - направление движения цены бесполезно всегда предсказывать, т.к. в случае ошибки предсказания направления движения цены, стоп-лоссы уничтожат всю предыдущую прибыль.
Решение проблемы в том, что необходимо разбивать ТС на компоненты.
Главный компонент - создание "несущей", которая всегда следует за ценой - показывает направление, в котором следует торговать. Если направление не очень правильное, то не беда - всё равно оно рано или поздно поменяется на противоположное.
Так вот, если голая "несущая" из года в год будет давать даже нулевую прибыль, то это уже "флэт", который более-менее понятно как торговать компонентом второго уровня.
В итоге, торговая система будет выглядеть как последовательность фильтров, торгующих результаты друг друга.
Важное отличие в том, что фильтруется не ценовой ряд, который как не фильтруй, а всё равно меняется только "шило на мыло" - фильтруется ценовой ряд, преобразованный в сделки, т.е. освобождённый от лишнего "рыночного шума".
Для примера, в 72_GBPUSD "несущая" имеет 384 сделки, 2-й уровень - 5011 сделок.