Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 23
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Где грань между подгонкой и реальными закономерностями?
Глядя на рынок мы видим что возможно существующие закономерности не могут быть параметрально постоянны. В каждой системе есть уровень подгонки и уровень закономерностей одного и более событий.
И перевес в сторону второго уровня отвечает за рациональность самой торговой идеи.
Абстрактно мыслю. Будут интересны мысли других.
с другого форума ответили:
есть непараметрические системы и есть самоадаптанты.
Не надо валить в кучу - вещи принципиально разные. То есть в кучу то потом свалить можно при желании - диверсификация систем - метаструктуры там всякие ... Но вот в разработке - совершенно разные вещи, сильно друг дружке противные.
с другого форума ответили:
есть непараметрические системы и есть самоадаптанты.
Не надо валить в кучу - вещи принципиально разные. То есть в кучу то потом свалить можно при желании - диверсификация систем - метаструктуры там всякие ... Но вот в разработке - совершенно разные вещи, сильно друг дружке противные.
Есть афункциональные сурдосистемы и их квазиантипараметрические сателлиты.....
(это друзья из другой галактики смс прислали)
....................
В кучу то оно конечно можно.
А разгребать-то кто это потом будет?
Нам бы попроще, да понагляднее....
Нам бы попроще, да понагляднее....
понагляднее я ужо просил - послали в поиск ;), как вариант - можно поискать на другом форуме или готовый ответ или не выпендривающихся собеседников ))
понагляднее я ужо просил - послали в поиск ;), как вариант - можно поискать на другом форуме или готовый ответ или не выпендривающихся собеседников ))
1) Про поиск я уже написал в посте на предыдущей странице.
2) Искать на другом форуме -- абсолютно бесполезно. ОНИ кругом.
За нами наблюдают. Тссс.... Не верите??.... Вот:
....... не я один наблюдал
(обречЁнно) Нам не уйти отсюда....
Грань указанную в теме ветки искать не нужно. Не нужно путать мягкое с теплым.
Если рассматривать эксперта как черный ящик, имеющий набор параметров, то в лоб перебирая параметры в тестере мы занимается именно подгонкой под историю. Но не закономерностями. По-хорошему, сначала нужно использовать тестер как инструмент для разработки рабочей системы.
Поясню разницу. 2 этапа.
1. Использование тестера для поиска закономерностей. Этап представляет не поиск нужных параметров с помощью тестера, а выявление того рабочая ли это система вообще и где она рабочая, а что стоит выкинуть (может быть все). Минимум параметров, грубые модели. Т.е. сначала идет поиск закономерностей. Это относится и к НС, тут решается, что за НС и что подавать на ее входы, а что не стоит.
При экспериментах с стратегиями тестере нужно смотреть на устойчивость параметров к изменению, это напрямую говорит о найденной закономерности.
2. Использование оптимизатора тестера для тюнинга рабочей системы. Т.е. мы уже имеем профитную систему на достаточном промежутке времени, оптимизация=тюнинг. С OOS и прочим, отсеивая явную переоптимизацию.
Грань указанную в теме ветки искать не нужно. Не нужно путать мягкое с теплым.
Поясню разницу. 2 этапа.
1) Спасибо. Но это не "Традиционный подход", это методы индивидуалиста. И вряд ли будут оценены.
2)
Практически как Вы это осуществляете?
Вот так и я, ни шиша не понял из Ваших рассуждений)
Кстати, а где Figar0 ? Тут или там?
Простите, конечно, ребята, но я 72 минуты рисовал блок-схему в которой все объяснил. + Задал конкретный вопрос,
запостил её в 22.01.2011 19:38 и вот уже 5 часов 55 минут прошло, а ответов нет. ((
..............
П.С. Мне даже захотелось парсернуть ветку и построить диаграмму активности по датам постов до 22.01.2011 19:38 и после.
1) Спасибо. Но это не "Традиционный подход", это методы индивидуалиста. И вряд ли будут оценены.
Т.е. при традиционном подходе берем МАКД и дружно ищем грань в подгонке и реальных закономерностях? Я лишь написал о том что не нужно искать закономерности там где их нет.
lasso:
Практически как Вы это осуществляете?