Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 23

Новый комментарий
 
Jingo:

Где грань между подгонкой и реальными закономерностями?

Глядя на рынок мы видим что возможно существующие закономерности не могут быть параметрально постоянны. В каждой системе есть уровень подгонки и уровень закономерностей одного и более событий. 

И перевес в сторону второго уровня отвечает за рациональность самой торговой идеи.

Абстрактно мыслю. Будут интересны мысли других.

с другого форума ответили:

есть непараметрические системы и есть самоадаптанты.
Не надо валить в кучу - вещи принципиально разные. То есть в кучу то потом свалить можно при желании - диверсификация систем - метаструктуры там всякие ... Но вот в разработке - совершенно разные вещи, сильно друг дружке противные.
 

 
Jingo:

с другого форума ответили:

есть непараметрические системы и есть самоадаптанты.
Не надо валить в кучу - вещи принципиально разные. То есть в кучу то потом свалить можно при желании - диверсификация систем - метаструктуры там всякие ... Но вот в разработке - совершенно разные вещи, сильно друг дружке противные.


Есть афункциональные сурдосистемы и их квазиантипараметрические сателлиты.....

(это друзья из другой галактики смс прислали)

....................

В кучу то оно конечно можно.

А разгребать-то кто это потом будет?

Нам бы попроще, да понагляднее....

 
lasso:

Нам бы попроще, да понагляднее....

понагляднее я ужо просил - послали в поиск ;), как вариант - можно поискать на другом форуме или готовый ответ или не выпендривающихся собеседников ))

 
Figar0: Хм...) А почему ООS должен быть обязательно после периода обучения??
Дело все в том, что эволюция закономерностей происходит слева на право, если смотреть на график, поэтому проверять на устойчивость найденные закономерности, все-таки стоит после оптимизации, а не до ))) То, что было, к примеру, в 2005 мало кого интересует, а вот информация о том, что происходило в 2010 очень даже актуальна на сегодняшнем рынке )))
 
IgorM:

понагляднее я ужо просил - послали в поиск ;), как вариант - можно поискать на другом форуме или готовый ответ или не выпендривающихся собеседников ))


1) Про поиск я уже написал в посте на предыдущей странице.

2) Искать на другом форуме -- абсолютно бесполезно. ОНИ кругом.

За нами наблюдают. Тссс.... Не верите??.... Вот:

paukas:

....... не я один наблюдал


(обречЁнно) Нам не уйти отсюда....
 

Грань указанную в теме ветки искать не нужно. Не нужно путать мягкое с теплым.

Если рассматривать эксперта как черный ящик, имеющий набор параметров, то в лоб перебирая параметры в тестере мы занимается именно подгонкой под историю. Но не закономерностями. По-хорошему, сначала нужно использовать тестер как инструмент для разработки рабочей системы.

Поясню разницу. 2 этапа.

1. Использование тестера для поиска закономерностей. Этап представляет не поиск нужных параметров с помощью тестера, а выявление того рабочая ли это система вообще и где она рабочая, а что стоит выкинуть (может быть все). Минимум параметров, грубые модели. Т.е. сначала идет поиск закономерностей. Это относится и к НС, тут решается, что за НС и что подавать на ее входы, а что не стоит.

При экспериментах с стратегиями тестере нужно смотреть на устойчивость параметров к изменению, это напрямую говорит о найденной закономерности.

2. Использование оптимизатора тестера для тюнинга рабочей системы. Т.е. мы уже имеем профитную систему на достаточном промежутке времени, оптимизация=тюнинг. С OOS и прочим, отсеивая явную переоптимизацию.

 
И, да. Я не говорю про то, что закономерности существуют всегда, но они есть и их можно находить и использовать какое-то время
 
Vigor:

Грань указанную в теме ветки искать не нужно. Не нужно путать мягкое с теплым.

Поясню разницу. 2 этапа.


1) Спасибо. Но это не "Традиционный подход", это методы индивидуалиста. И вряд ли будут оценены.

2) 

При экспериментах с стратегиями тестере нужно смотреть на устойчивость параметров к изменению

Практически как Вы это осуществляете?

 
Figar0:

Вот так и я, ни шиша не понял из Ваших рассуждений)


Кстати, а где Figar0 ? Тут или там?

Простите, конечно, ребята, но я 72 минуты рисовал блок-схему в которой все объяснил. + Задал конкретный вопрос,

запостил её в 22.01.2011 19:38 и вот уже 5 часов 55 минут прошло, а ответов нет. ((

..............

П.С. Мне даже захотелось парсернуть ветку и построить диаграмму активности по датам постов до 22.01.2011 19:38 и после.

 
lasso:


1) Спасибо. Но это не "Традиционный подход", это методы индивидуалиста. И вряд ли будут оценены.

Т.е. при традиционном подходе берем МАКД и дружно ищем грань в подгонке и реальных закономерностях? Я лишь написал о том что не нужно искать закономерности там где их нет.

lasso:

нужно смотреть на устойчивость параметров к изменению

Практически как Вы это осуществляете?

Все просто. Если закономерности найдены - эксперт не сливает, при изменении параметров, он также по прежнему не сливает.
1...161718192021222324252627282930...64
Новый комментарий