Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 19
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Figar0:
... А почему ООS должен быть обязательно после периода обучения??
... Далее, сам период обучения, почему он должен быть непосредственно до текущего момента?
...Я период обучения например беру "синтетический", составленый из кусков движений которые ожидаю в будущем или просто из кусков охватывающих всевозможные варианты поведения.
На эти два вопроса ответ тривиален - так удобнее и привычнее, других обоснований нет. Оптимизировали кусок - подвинулись, процесс логичен и формализован.
А Ваш вариант требует во-первых классификации "всевозможных вариантов поведения" и взвешенного их подбора, во-вторых - удобной повторяемой методики и софта к ней.
То есть, признать конструктивность такого подхода я могу, а следовать ему не в состоянии. А даже небольшая ошибка в стыковке данных может привести к противоположному результату.
lasso:
Тогда вопрос: Какие принципиальные различия существуют между ОВ(sample) и Вашим "классическим OOS"?
Для особоодаренных: Различия в том, что на обучающей выборке любой дурак может подогнать результаты, а на OOS выжать профит можно только из чего нибудь стоящей ТС.
А Ваш вариант требует во-первых классификации "всевозможных вариантов поведения" и взвешенного их подбора, во-вторых - удобной повторяемой методики и софта к ней.
То есть, признать конструктивность такого подхода я могу, а следовать ему не в состоянии. А даже небольшая ошибка в стыковке данных может привести к противоположному результату.
О привет)
Я привык не усложнять некоторые вещи. Все это можно упростить до нельзя.
Смотрите. Допустим есть эксперт торгующий на часовках. Берем две последние недельные свечки, по их шаблону вставляем в эксперт фильтр и счетчик, вставляем все это в начало старт, т.е. разрешаем эксперту торговать если имеем "подобие" двух последних недельных свечей и счетчик допустим четный, в конце недели торговлю сворачиваем. ООS проводим при подобие свечей и если счетчик нечетный. Вот оно ожидаемое "многообразие движений" и вот он ООS размазанный по периоду обучения) Все это в рамках тестера терминала и с минимальными переделками эксперта.
Я, конечно, привел сильно упрощенный пример, но следовать ему по силам любому человеку с интеллектом. Попробуйте на досуге что-нибудь подобное. Смысл в этом есть.
Вы правильно думаете. Осталось совсем чуть-чуть до нашего взаимопонимания.
Ваш "классический OOS" - это иллюзия.
На самом деле на временной шкале есть лишь два периода(луча) и разделяющая их точка.
- прошлое и будущее
- Sample и OOS, ОВ и ТВ
Точку (или "текущий момент") мы можем виртуально двигать влево ( в прошлое) как угодно. В право (в будущее) не можем - т.к. нет данных.
Если не придираться к словам, в общем, Вы согласны?
............................
Тогда вопрос: Какие принципиальные различия существуют между ОВ(sample) и Вашим "классическим OOS"?
То что ваша ТС не видела OOS? Этот ответ я знаю.
................
Это все тот же участок sample от которого "отрезали кусочек" и назвали громким именем -- OOS.
Что не пролить свет на этот известный Вам ответ? А то муть какая-то, чем больше Вы говорите тем меньше я понимаю..... )
Не в обиду, старый анекдот. Встречаются, два пусть трейдера-программиста:
1: – Кто такой дурак?
2:– Дурак – это тот, кто так говорит, что другие ничего не понимают! Понял?
1:– Не-а, не понял…
****
Вот так и я, ни шиша не понял из Ваших рассуждений)
Не в обиду, .......
Вот так и я, ни шиша не понял из Ваших рассуждений)
Согласен.
Я давно заметил, что не могу донести до людей свои "концептуальные" мысли. )) Только не надо стебаться над этим.
Но есть, которые понимают сразу. (Двоих знаю точно)
Для особоодаренных: Различия в том, что на обучающей выборке любой дурак может подогнать результаты, а на OOS выжать профит можно только из чего нибудь стоящей ТС.
По идее робастая ТС должна показывать пррофит и без оптимизации
Она никому ничего не должна. И рынок никому ничего не должен. По этой причине идеи о робастых граалях, которые дают профит без при любых условиях, могут возникнуть в больном воображении тех, кто не знаком с нестабильностью финансовых инструментов.
Мягко выражаясь, идеи "вечных двигателей", просьба: не предлагать.
По идее робастая ТС должна показывать пррофит и без оптимизации, оптимизация должна только немного поднять прибыльность. Если прибыльность и просадка сильно зависят от разброса парметров - сольет на первом "скачке".
скорее всего надо просто знать ограниченное множество робастых параметров, но рамки этого многомерного мн-ва всегда будут меняться вместе с рынком - так как рынок это не синусоида какая-то...
вообще на деле множества не обязаны пересекаться
Для особоодаренных: Различия в том, что на обучающей выборке любой дурак может подогнать результаты, а на OOS выжать профит можно только из чего нибудь стоящей ТС.
Тогда вопрос: Какие принципиальные различия существуют между ОВ(sample) и Вашим "классическим OOS"?
То что ваша ТС не видела OOS? Этот ответ я знаю.
Вы ответы читайте внимательно, и особо одарённых в нашем полку прибавится. ;-))
.................................
Наши различия лишь в подходах, методах.....
Позже попробую объяснить еще раз....
Позже попробую объяснить еще раз....
скорее всего надо просто знать ограниченное множество робастых параметров, но рамки этого многомерного мн-ва всегда будут меняться вместе с рынком - так как рынок это не синусоида какая-то...
вообще на деле множества не обязаны пересекаться