[Архив!] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 2. - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Замедляет, безусловно, но все зависит от конкретных индикаторов. При простых расчетах вполне приемлемо, зато дает экономию времени при разработке. Таким способом можно очень быстро проверить идею и радостно выкинуть ее в корзину. Если результаты обнадежили. тогда можно свести в один индикатор.
Вообще программисты не верят никому (я не программист :)) ), поэтому в вопросах использования индикаторов делятся на тупоконечников и остроконечников.
Одни считают, что быстрее всего работают алгоритмы, перенесенные из индикатора непосредственно в советник.
Другие говорят, что разница не столь значительна, чтобы усложнять код. А иногда внедрение расчетов в советник даже замедляет тестирование.
Есть спецы, которые изощренно оптимизируют скорость работы кодов, причем их не так много даже среди профи.
Почитайте статьи в разделе "Тестер" и других разделах, будет интересно.
А простому деревенскому парню удобнее всего держать все в индикаторе и оттуда посылать сигналы в советник. Это позволяет легко модифицировать систему, менять и переписывать индикаторы, использовать несколько индикаторов одновременно и пр. Показательно, что такого же мнения придерживается один из опытнейших программистов форума.
интересный экскурс
время задержки ответа брокера сводит на нет всю оптимизацию кода.
для работы отложенными ордерами - серьёзная оптимизация кода не принципиальна (модульность - простота разработки и модификации кода).
Спасибо, очень интересно. Я только что "сделал" свой первый советник, на самом деле, просто поменял пару строче кода в готовом. Вот что вышло:
"Перевертыш", без стопов. Счас поставил оптимизировать.
Присоветуйте, пожалуйста, где можно почитать про считающиеся хорошими результаты тестирования в МТ4 (просадка, матожидание, прибыльность и другие параметры, которые дает тестер или можно получить в экселе). Что-нибудь не слишком академическо-энциклопедическое, простое и практически полезное.
Черт, я кажется попал в сети... :)
Спасибо, очень интересно. Я только что "сделал" свой первый советник, на самом деле, просто поменял пару строче кода в готовом. Вот что вышло:
"Перевертыш", без стопов. Счас поставил оптимизировать.
Присоветуйте, пожалуйста, где можно почитать про считающиеся хорошими результаты тестирования в МТ4 (просадка, матожидание, прибыльность и другие параметры, которые дает тестер или можно получить в экселе). Что-нибудь не слишком академическо-энциклопедическое, простое и практически полезное.
Черт, я кажется попал в сети... :)
Самый хороший результат даст тестирование в режиме реалтайма. А то не редко случается, что в тестере советник хорош, а в реалтайме сливает всё подчистую, не визирая ни на какие матожидания. Самый просто вариант - повесить советника на демосчёт. Но ещё лучше, открыть центовый счёт с миимальным лотом = 0,01 и сунув туда 10 баксов, кинуть советника на реал, ибо тестирование на демо имеет отличия от реала. Ну а 10 баксов с таким лотом дадут Вам как минимум эквивалент работы советника на счёте с депозитом в 10 000 долларов. Пусть и с погрешностями, но зато это реалтайм на реальном счёте. Если не жалко выкинуть 10 баксов - то смело туда.
... Черт, я кажется попал в сети... :)
Пройдитесь поиском по названным Вами магическим словам и ужаснетесь количеству материалов и высказанных в них мнений. Я свое мнение так и не сформировал.
Единственное, в чем твердо убежден: оптимизировать на одном временном отрезке, затем с лучшими данными прогонять одиночные тесты на другом (OOS или форвардном, как их называют). Интерес представляют советники, которые показывают схожие результаты на новых (форвардных) участках. Если не сливают резко, уже кое-что, можно повозиться. Если держат ноль или показывают устойчивую тенденцию, то это именно то, что стоит дорабатывать.
Если поведение советника на форварде кардинально отличается от поведения на оптимизированном участке - в корзину без сожаления, обманка и подгонка.
Все это относится к кодам, не использующим сомнительные технологии игры на особенностях котирования брокера (пипсовщики, ловцы расхождений. выбросов и нерыночных котировок на малоликвидных валютах), такие пригодны только для тестерного самоудовлетворения.
И, хорошо, Владимир напомнил - практика единственный критерий истины. Любой перспективный в тестере результат проверяется как минимум на демо. Если результаты значительно отличаются - в корзину. Какие бы ни были причины, но торговать планируется на реале, а не в тестере.
Самый хороший результат даст тестирование в режиме реалтайма.
Долго, у меня не интрадей... за год вышло около 100 сделок - эдак до пенсии будешь на реале тестить :)
Долго, у меня не интрадей... за год вышло около 100 сделок - эдак до пенсии будешь на реале тестить :)
Стратегии с такой частотой сделок я даже не рассматриваю, ибо проверить их жизни не хватит. Узнаешь, что она убыточна, на смертном одре и испортишь торжественность момента.
Молитесь, теперь процесс необратим... :))
Пройдитесь поиском по названным Вами магическим словам и ужаснетесь количеству материалов и высказанных в них мнений. Я свое мнение так и не сформировал.
Единственное, в чем твердо убежден: оптимизировать на одном временном отрезке, затем с лучшими данными прогонять одиночные тесты на другом (OOS или форвардном, как их называют). Интерес представляют советники, которые показывают схожие результаты на новых (форвардных) участках. Если не сливают резко, уже кое-что, можно повозиться. Если держат ноль или показывают устойчивую тенденцию, то это именно то, что стоит дорабатывать.
Если поведение советника на форварде кардинально отличается от поведения на оптимизированном участке - в корзину без сожаления, обманка и подгонка.
Спасибо большое за мнение!!!
Я как раз сам сейчас размышлял о том, что некий аномальный участок на одном периоде может похерить, сорри, обесценить результаты тестирования - скажем, цета болталась свингами размером в три - семь фигур в течении года, но был один короткий участок, где она не останавливаясь пролетела фигур двадцать - ценность такой оптимизации для будущей торговли очень, наверное, невелика, потому что усреднение сыграет свою роль...
Да, материалов по теме море, я знаю. Буду разбираться.
Еще раз спасибо.
Стратегии с такой частотой сделок я даже не рассматриваю, ибо проверить их жизни не хватит. Узнаешь, что она убыточна, на смертном одре и испортишь торжественность момента.
:)
Я думаю, это все же дешевле, чем пробираться по болоту флуктуаций и шума на минутных графиках. Сделка раз в 1-5 дней, это не так уж и долго.
Доброго дня!! Не могу разобраться с функцией 'BarsSince' - function is not defined C:\FXstart\Äîêóìåíòè\experts\äàëåå.mq4 (72, 96)
Я вообще не до конца понял,как ее писать,она в редакторе метатрейдера остается черними буквами и так barssince, я нашол ее в гугле по вопросу (как запомнить бар), оказивается,функция запоминает бар при соблюдении определених условий, дает значение,сколько баров прошло от сабития,допустим пересечения одное средней другой, упоминаетса на десятке форумов,а в справке найти ее не магу!
Или я тупой,засада какая-то. Щас пака еще сам падумаю.
Доброго дня!! Не могу разобраться с функцией 'BarsSince' - function is not defined C:\FXstart\Äîêóìåíòè\experts\äàëåå.mq4 (72, 96)
Я вообще не до конца понял,как ее писать,она в редакторе метатрейдера остается черними буквами и так barssince, я нашол ее в гугле по вопросу (как запомнить бар), оказивается,функция запоминает бар при соблюдении определених условий, дает значение,сколько баров прошло от сабития,допустим пересечения одное средней другой, упоминаетса на десятке форумов,а в справке найти ее не магу!
Или я тупой,засада какая-то. Щас пака еще сам падумаю.
А что за функция такая?