Двадцать Четыре, и ни на иоту больше! - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вися в гамаках на карибских, туды-сюды, островах
Аффтор, ищщё :)))
как мало надо, чтобы улучшить настроение суровым трейдерам, чесслово... at your disposal - anytime!
Ваши тексты действительно развеселили народ, но к сожалению, оттеснили на второй план суть вопроса.
at your disposal - anytime!
Thank you, very happy!
***
Фильтруйте по условию - если прорыв, то что? перерисовать пивоты с новыми параметрами, не реагировать ближайший час, прекратить торговлю, увеличить ставки... что нужно то?
Cod: как мало надо, чтобы улучшить настроение суровым трейдерам, чесслово...
Как вы правильно заметили, одно из необходимых условий суровых трейдерских будней - это ровно накласть на график. И далее, профит не главное, главное - стабильность )))) Накладывайте стабильно и ровно - и счастье будет у вас в камане )))
Я недавно усек, что случайные блуждания цены неплохо фильтруются простым направлением пивота. То бишь, если сегодняшний пивот выше вчерашнего, то о шорте речи нет. Когда входить? При касании пивота ценой (на откате).
Вопрос в том, что случайные блуждания цены в противоположную сторону (условимся называть случайным то, что противоречит последующему движению, видному на, скажем, недельном отрезке пятилетнему ребенку), что эти случайные блуждания достигают иногда таких размеров, что игнорировать их просто глупо - очень дорого. Но и выскакивать по стопу жалко - сильно меняет прибыльность системы. Первое, что пришло мне в голову - ставить стоп на линии, средней между сегодняшним и вчерашним пивотом. Или, может, даже на вчерашнем пивоте - это больше, но и вылететь шансоов меньше. И логичнее - если цена выбивает вчерашний пивот, то с направлением что-то не то, ну не хочет цена идти в этом направлении.
Мне интересно принципиально, тайн не выпытываю - но как люди подходят к определению размера стопа? Тестирование на истории не приемлю, это чистая подгонка. Может, у кого есть концептуальные подходы к этому? Сам к сожалению, не математик, может быть многие вопросы отпали бы сами собой, будь я им.
Сорри, я знаю, ТЗ на свой вопрос я так и не выдал. Я должен был бы переназвать ветку - "Поговорим о стопах". Что-то в этом роде. Но ведь тема важная, куда важнее, чем, там, использовние функции iCustom в программировании советника.
Я недавно усек, что случайные блуждания цены неплохо фильтруются простым направлением пивота. То бишь, если сегодняшний пивот выше вчерашнего, то о шорте речи нет. Когда входить? При касании пивота ценой (на откате).
Вопрос в том, что случайные блуждания цены в противоположную сторону (условимся называть случайным то, что противоречит последующему движению, видному на, скажем, недельном отрезке пятилетнему ребенку), что эти случайные блуждания достигают иногда таких размеров, что игнорировать их просто глупо - очень дорого. Но и выскакивать по стопу жалко - сильно меняет прибыльность системы. Первое, что пришло мне в голову - ставить стоп на линии, средней между сегодняшним и вчерашним пивотом. Или, может, даже на вчерашнем пивоте - это больше, но и вылететь шансоов меньше. И логичнее - если цена выбивает вчерашний пивот, то с направлением что-то не то, ну не хочет цена идти в этом направлении.
Мне интересно принципиально, тайн не выпытываю - но как люди подходят к определению размера стопа? Тестирование на истории не приемлю, это чистая подгонка. Может, у кого есть концептуальные подходы к этому? Сам к сожалению, не математик, может быть многие вопросы отпали бы сами собой, будь я им.
Сорри, я знаю, ТЗ на свой вопрос я так и не выдал. Я должен был бы переназвать ветку - "Поговорим о стопах". Что-то в этом роде. Но ведь тема важная, куда важнее, чем, там, использовние функции iCustom в программировании советника.
Чем меньше стоп тем лучше.
Приходила такая мысль в голову. Про сильно короткий стоп. Смотрел где-то статистку самых успешных то ли фондов, то ли частных трейдеров - там соотношение профит/лосс чудовищное просто, многие разы. Но вопрос: А если стоп был выбит ложным прорывом, входить опять в прежнем направлении? Ведь это штуки взаимосвязанные - после стопа нужно где-то входить.