Двадцать Четыре, и ни на иоту больше! - страница 3

 
sever30:
https://forum.mql4.com/ru/37748/page14 про стопы



Спасибо. Это в тему:

.... нам очень сильно надо боятся этих самых хвостов. Они бывают редко, но если мы поймаем их не с того направления, то влетим очень здорово и быстро. Мы не знаем времени их появления не их силу, ни вектор, но мы знаем что они точно будут. Единственное что мы можем сделать, - это срезать их жесткими стопами. Нет более эффективного средства чем простой стоп: он гарантировано будет брить эти хвосты, не давая им выходить за рамки. В качестве трафарета для стрижки можно взять любую величину: определенное количество стандартных отклонений или величину ATR или фиксированную величину выраженную в пунктах. Да что угодно, это уже не так важно, главное что бы они брили эти хвосты.

и еще

По той же причине использование уровней прибыли (Take Profit) гораздо менее эффективно, чем использование защитных остановок. Потому что во первых, мы ни когда не ловим хвосты, развивающиеся в нашу пользу (ведь мы их точно также стрижем), а во вторых, вероятность того, что цена не доберет нужное количество и развернется, меньше нормальной, следовательно на возвратах мы будем терять больше, чем теряли бы при обычном нормальном распределении. По этой же причине, подтягивание стопа тоже неэффективно. Цена чаще чем случайно будет разворачиваться и исполнять наш подтянутый стоп, в итоге чаще чем обычно мы будем не добирать прибыль.

Хотя по этому параграфу возникают вопросы: если подтягивание стопа неэффективно, то где брать прибыль?

 
Cod:

Приходила такая мысль в голову. Про сильно короткий стоп. Смотрел где-то статистку самых успешных то ли фондов, то ли частных трейдеров - там соотношение профит/лосс чудовищное просто, многие разы. Но вопрос: А если стоп был выбит ложным прорывом, входить опять в прежнем направлении? Ведь это штуки взаимосвязанные - после стопа нужно где-то входить.

Если действительно ложный - то что изменилось? Конечно, входить.

Проблема из разряда "вечных". Тут как вариант - отложенники вместо стопов.

 
Abzasc:

Проблема из разряда "вечных". Тут как вариант - отложенники вместо стопов.


Да я знаю. Но разве невечные вопросы вообще достойны обсуждения?

Чуток не понял, как спасет отложенник? Разве стоп - не отложенник? Поясните, плиз.

 
Abzasc:

Если действительно ложный - то что изменилось? Конечно, входить.

Проблема из разряда "вечных". Тут как вариант - отложенники вместо стопов.



И еще: на флете, самом незначительном - вас так заколбасит, что в диапазоне в сто пипсов умудритесь весь депозит слить. См. предновогоднюю неделю по евродоллару.
 
sever30:
еще к нему обратитесь https://www.mql5.com/ru/users/svinozavr говорят профи про стопы.
Не, к нему не надо, он смешливый...
 
Cod:

как спасет отложенник

Если вместо 1 лота входим 0,5, а вместо стопа ставим еще 0,5, то общий стоп 1 лота сдвинется вниз. По сути, при прочих равных уменьшаем риск вылета на выбросе. Но и профит уменьшаем, если выброса не будет.

И на флете такая схема как раз может отработать лучше.. ну, это уже от общей стратегии зависит.

 
Abzasc:

Если вместо 1 лота входим 0,5, а вместо стопа ставим еще 0,5, то общий стоп 1 лота сдвинется вниз. По сути, при прочих равных уменьшаем риск вылета на выбросе. Но и профит уменьшаем, если выброса не будет.

И на флете такая схема как раз может отработать лучше.. ну, это уже от общей стратегии зависит.


Вообще не понял. Хоть дели лот на два, хоть умножай на два.

Не врубаюсь.

 
granit77:
Не, к нему не надо, он смешливый...
Пощажу его, так и быть. Да и вообще, не имею привычки писать незнакомым людям в личку. Есть такая вещь, как privacy.
 
Cod:


Вообще не понял. Хоть дели лот на два, хоть умножай на два.

Пусть по стратегии мы должны входить 1 лотом со стопом 50 п.

Цена 1,32, большой шум.

Тогда или 1 лот со стопом 1,3150. Или 0,5 лота со стопом 1,3125 и отложенный бай на 1,3150 со стопом 1,3125. (пересчитать поточнее надо)

Т. е. общий стоп сдвинулся на 25 п, уменьшился риск, но и профит, если второй лот не сработает.

Как то так.

 
Abzasc:

Пусть по стратегии мы должны входить 1 лотом со стопом 50 п.

Цена 1,32, большой шум.

Тогда или 1 лот со стопом 1,3150. Или 0,5 лота со стопом 1,3125 и отложенный бай на 1,3150 со стопом 1,3125. (пересчитать поточнее надо)

Т. е. общий стоп сдвинулся на 25 п, уменьшился риск, но и профит, если второй лот не сработает.

Как то так.


Отложенный бай каким лотом (который уже после срабатывания стопа)? 1 лот?

Все равно не врубаюсь - если ваша система говорит бай! - а вы ей не доверяете, уменьшая лот, то чего тогда торговать? Проще не входить совсем - точно не обманет.

Вообще, я с большим сомнением смотрю на системы, которые уменьшают риск путем уменьшения прибыли. Мы же торгуем ради прибыли. Не хочешь рисковать - виси на заборе, и все.

Но это так, философфское умозаключение.