Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе - страница 67
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У тебя стопы ни разу на полфигуры не скользили?
это как ты пришёл?))) Для mr систем, которые эффективны на возвратном рынке H<2 (H-вола грубая оценка и средняя по очень большой больнице) выгодно лимитами. На трендовом (H>2) маркетами/стопами. И почему это идеальная система должна торговать лимитами? Идеальная mr да. Но реальные инструменты есть смесь участков трендовых и флетовых разного масштаба (а в среднем по больнице получим H=2). Поэтому подумай мозгом, что идеальная система не одна)) А реальных и того больше
Я подумал, и пришёл к тому же, к чему вполне независимо пришли hrenfx и Neutron (и наверняка многие другие). А именно, если "Идеальная Система" это ТС берущая с рынка всю теоретически возможную прибыль, то она
1) всего одна // если классифицировать системы не по методу прогнозирования, а по рядам торговых транзакций
2) торгует переворотом лимитниками расставлеными на вершинах каги-зигзага с динамическим H == (текущий спред+1 пипс). Все остальные "Идеальные системы" - "менее идеальны", ибо проигрывают. :)
Про "реальные" системы .... лучше промолчу.
;)
Я подумал, и пришёл к тому же, к чему вполне независимо пришли hrenfx и Neutron (и наверняка многие другие). А именно, если "Идеальная Система" это ТС берущая с рынка всю теоретически возможную прибыль, то она 1) всего одна 2) торгует переворотом лимитниками расставлеными на вершинах каги-зигзага с динамическим H == (текущий спред+1 пипс). Все остальные "Идеальные системы" - "менее идеальны", ибо проигрывают. :)
Про "реальные" системы .... лучше промолчу.
;)
а, ты про сказочные системы)))
а, ты про сказочные системы)))
Ага. Именно.
А ещё про сказочные заработки. И их сказочное отсутствие, в местах, где тестер показывает присутствие (и наоборот).
Ага. Именно.
А ещё про сказочные заработки. И их сказочное отсутствие, в местах, где тестер показывает присутствие (и наоборот).
Для того чтоб строить что то реальное нужно знать границы возможного. Так что описание сказочной системы тоже полезная вещь.
Не всегда
ф топку столовки) скользили, но меньше
эта сказочная система не идеальна) Точнее идеальна только относительно объёма который прошёл по лимитам на вершинах ЗЗ и условии что ты всегда первый в очереди на всех уровнях цены)). С чего ты взял, что там будут твои лимиты исполнены? Лимитные ордера встают в очередь в порядке времени поступления. Т.е. кто-то продал/купил лимитами на вершинах ЗЗ какой-то объём, но не факт что это мог сделать ты (быть первым в очереди). Залили бы тебе и сколько тебе залили бы загадка. Это всё сферические кони в стакане)))
Я понимаю, что реальная торговля всегда будет отличаться от тестовой, в части исполнения. Но таки при разработке ТС трейдер-программист так или иначе держит в голове какие-то идеи-ориентиры. "Идеалы", если угодно. Естественно, что он понимает (если не дурак), что в реале его система будет сталкиваться с всевозможными факторами ослабляющими расчётную производительность конструкции. И, если, опять же, не дурак, должен предвидеть какие именно из его исходных соображений (идеалов) являются уязвимыми для реала и насколько. В частности, предвидеть насколько система может быть устойчивой за пределами диапазона оптимизации. Множество систем, построенных на неудачно выбранных исходных предположениях ("идеалах") не проходят именно этот тест - безбожно сливают на OutOfSample, показывая превосходные заработки внутри диапазона оптимизации...
Вот не хотелось "левые" (с точки зрения Ивана) аргументы использовать, но таки стейты hrenfix'a убедительно показывают, что выбор "сферических коней" у него весьма удачен....