Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе - страница 53
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
(Фьючерсы)
В идеале нужен многопоточный (+ работа в облаке) тиковый тестер с удобной наглядной визуализацией как в MetaTrader 4 + https://www.mql5.com/ru/forum/146025/page8#820498
+ возможность импорта своей тиковой и любой другой истории в тестер.
т.е. time, (Last) Ask, Bid, Vol на каждом тике.
Согласен полностью с Urain
Те получаем в 2 раза больший объём информации а полезной в ней добавиться на пол процента.
Даже если MQ сделают вашу просьбу (в чём я сильно сомневаюсь), вы тут же начнёте роптать что всё это фигня, давайте уже лучше тиковую историю.
А всё потому что тиковая история действительно несёт много дополнительной информации против баров, и для тиковой истории как раз нужно полное хранение Аск и Бид по каждому тику,
а вот барная история почти не изменяет свою инфоративность если её хранить как АскБидовую или просто Бидовую.
https://www.mql5.com/ru/forum/146025/page47#827030
А кому нужно отфильтровать, проредить тики ( hrenfx ) - могут сделать это из тиковой истории.
Если MetaTrader 5 - это действительно терминал созданный для бирж и для точного тестирования в нём своих стратегий.
На мой взгляд все "бои" за Аск-историю смысла не имеют, поскольку без тиковой истории это нормально не сделать.
А тиковой истории в ближайшие лет 10 не предвидится, это факт.
Я другое не пойму - почему спред на минутном баре или на каком-то ином баре считать по одному значению (максимальному или при открытии это не важно). Почему бы не взять средний размер спреда за период, разве это не логичней?
При таком подходе хоть объяснить можно будет почему в тестере результаты именно такие какие они есть.
На мой взгляд все "бои" за Аск-историю смысла не имеют, поскольку без тиковой истории это нормально не сделать.
А тиковой истории в ближайшие лет 10 не предвидится, это факт.
Я другое не пойму - почему спред на минутном баре или на каком-то ином баре считать по одному значению (максимальному или при открытии это не важно). Почему бы не взять средний размер спреда за период, разве это не логичней?
При таком подходе хоть объяснить можно будет почему в тестере результаты именно такие какие они есть.
Дык неправда. Игнорирование очевидного. Все GUI уже давно делаются почти исключительно в WYSIWIG -редакторах. // "Кого обмануть-то хотите?" (с) Ренат
Любая массовая среда программирования (VisualStudio, Delphi, и другие) уже давно предоставляют обширные средства визуального компонентного программирования. Причём компоненты совсем не только визуальные, невизуальных дофига и больше. С кучами сторонних библиотек компонентов - от навороченных кнопок до готовых HTTP-серверов и интерфейсов к базам данных.
Мы же не про GUI говорим !
Вы еще сошлитесь на то, что все графические редакторы работают не с реальными цифровыми данными, на их визуальной интерпретации !
Изначально-то речь шла про "визуальный конструктор компонент", который в удобной графической форме может на автомате собирать ТС.
Но, на мой взгляд, такой конструктор - позволяет сделать что-то простое, и никак не годится для чего-то более сложного.
Наиболее продвинутым подходом видимо остаётся "нарисовал + дописал". (имха)
Аааа... Так это - уже совсем другое дело. Действительно, сложную архитектуру гораздо проще представить именно в виде визуальных блоков, а не в виде кода.
Но, тут визуальная модель - это лишь дополнение, а не основа, как предлагалось изначально. То что работа происходит по принципу "нарисовал + дописал" - всего лишь говорит о простоте системы, такая система может быть сделана и безо всяких "написал" - с одними визуальными компонентами. Там же, где система достаточно сложна, все происходит несколько по другой схеме : "Нарисовал черновой вариант - написал - нарисовал реальную схему - дописываем необходимые участки...".
Но тут как раз все идет именно в таком направлении.
Стандартная Библиотека - это как раз вариант такой вот сложной архитектуры, которую можно представить в виде визуальных блоков. И много народу используют предлагаемую ею модель ? И это все несмотря на то, что имеется достаточное количество хорошо проиллюстрированных и схемами и кодом статей...
То есть, доказательства нет. Как нет и понимания механизмов истории в МТ5.
Потрудитесь простимулировать своего брокера предоставить нормальную минутную историю.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, M30, 2013.08.12
Nord Group Investments Inc., MetaTrader 5, Demo
temp_file_screenshot_26505.png
Это официальный скриншот MetaTrader5, сделанный штатными средствами МТ5 и размешенный в кармане MetaQuotes. Совершенно очевидно, что график слева состоит из дневных баров, а значит минутной истории этот участок включать в себя не может. Этот факт не согласуется с утверждением, что история любого таймфрейма для MetaTrader5 формируется на основании минутной истории, т.к. в противном случае, получасовая история была бы гарантированно доступна и мы бы не видели дневные бары на М30 таймфрейме.
Nord Group Investments Inc. - в определенный период времени являлась официальным сервером MetaQuotes Software Corp. и предоставляла доступ к котировкам от имени MetaQuotes Software Corp о чем свидетельствует данный скриншот:
Во всяком случае, именно этот сервер, был предложен мне для установки связи в платформе MetaTrader5 после того, как я скачал ее и установил с официального сайта MQ.
В данный момент, официальным сервером MetaQuotes является компания AdmiralMarkets, история которой не имеет визуальных признаков скрещения разных тайфремов, дыр в истории и прочих неточностей. Однако данный факт, не может являться опровержением опубликованного мной скришнота и утверждения что для MetaTrader5 некоторые дилинговые центры, до сих пор создают историю любой степени кривизны, миксованности и логического несоответствия, что автоматически делает все старания компании MQ по созданию точной истории, мягко говоря, неэффективными.
Ну почему понятно: просто не было у них М30, вот они и решили дать что есть, а именно D1.
Ваше желание, сделать историю централизованной и валидной - естественное и правильное решение. Но без поддержки брокеров оно так и не будет реализовано (в самом деле, на примере было показано, что брокер может лить в историю все что угодно). Но сколько лет, нам, обычным юзверям, придется это терпеть? Постоянно умолять брокера составить нормальную историю? Требовать от них? А что есть нормальная история? На РТС в первые 10-15 секунд после открытия сессии, практически невозможно зайти. Любая ТС отрабатывающая свои входы и выходы в это время - псевдограаль. Значит, свеча первой минуты для тестирования должна быть иной чем в реальности. И какую бы качественную историю вы не создали бы, она должна учитывать этот факт, иначе это путь к псевдограалям. Так дайте возможность нам, обычным пользователям, возможность тестироваться на той истории, которая нужна нам, а на том треше, что предоставляют сегодня многие ДЦ и брокеры.
треше, что предоставляют сегодня многие ДЦ и брокеры.
Просто пойдите и напишите своему брокеру все свои претензии. С выкладками и четкими требованиями "уберите неправильные данные, вот скриншоты и закачайте нормальную минутную историю".
Мы со своей стороны не только все механизмы брокерам дали, но и снабдили статьями как важна точная история, где ее взять и что надо делать.
Другого пути нет. Мы не будем гробить архитектуру и возвращаться в каменный век из-за лени брокеров.
как важна точная история, где ее взять