Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
EURUSD^Koef1 * GBPUSD^Koef2 * EURGBP^Koef3 должен быть коинтегрирован. Очевидно, что это будет, если все коэффициенты будут равны 1/3.
Неверно.
Теоретическая коинтеграция будет тогда, когда вектор объемов EURUSD, GBPUSD, EURGBP соответственно равен (1, -EURGBP_0, -1) (или пропорционален ему). Ты не учитываешь перевод курса на валюту счета (скажем, USD). "Коинтегрировать" надо эквити счета, а не просто циферки курсов.
Вторая компонента вектора - курс EURGBP в момент открытия всех троих. Я проверял на скрипте Xupypr'a.
Может, та же ошибка есть и в Recycle?
P.S. Могу предоставить расчет, он простенький.
P.P.S. Я не работаю с произведениями. Я работаю с суммами, т.е. с тем, что мы можем реально торговать. Только сейчас заметил, что у тебя произведение, т.е. что-то типа индекса :)
Считаю необходимостью видеть индексы валют которые применяются для торг.
Кросс - это элементарный синтетик из двух мажоров.
Индекс - синтетик из мажоров с почти жестко-заданными весовыми коэффициентами.
Если к набору мажоров добавить такой синтетик, получится "кольцо". Т.е. индексы (как и кроссы) никакой доп. информации в сравнении с мажорами не несут.
гмм... 0.3EurUsd 0.3GbpUsd <> 0.3EurGbp....... чтойто у тебя фигню кажет индикатор....
Индекс - синтетик из мажоров с почти жестко-заданными весовыми коэффициентами.
Я не использую весовые коэффициенты "мажоров",
И вообще надо бы мозги куда-нибудь кардинально повернуть, чтобы что-то найти.
Поворачиваю:
У вас есть $1000. Вам известно, что какой-то ФИ вырос на 1%. Это значит, что если бы вы вложили свою $1000 в этот ФИ (купили) в начале роста, то выхлоп бы был 1% - $10.
Что значит вложить $1000 в ФИ? Это значит, что вы покупаете или продаете ФИ на сумму в $1000.
Примеры:
Так вот, если вам вдруг захочется купить EURUSD на $333, продать GBPUSD на $333 и продать EURGBP на $333, то никакой прибыли вы не получите, а получите минус за торговые издержки.
$333 - это маржа (залог), который вы внесете, покупая/продавая ФИ.
Выкиньте из головы эти пипсодоллары и прочую муть. Нахрена все усложнять? Как вы будете торговать, если у одного ФИ базовая валюта USD, а у другого - EUR? А если куча базовых валют?
Весь этот бред про пипсодоллары, лоты забыть, как страшный сон. Есть понятие вложения средств через покупку и продажу ФИ, покупку и продажу портфеля, покупку и продажу ТС...
В частности и из этих соображений Recycle универсален.
Тогда мы говорим не о коинтеграции, а о чем-то другом. Ну так как, показать расчет или нет? Я говорю о расчете, доказывающем, что при определенном соотношении лотов при одновременно открытых EURUSD, GBPUSD и EURGBP эквити стационарна? Ну, конечно, не считая издержек (спредов, комиссий, свопов).
показывай конечно...
---
я в свою очередь покажу для Sell GbpJpy Buy GbpChf = Buy ChfJpy
Sell GbpJpy - Лот = 1
Buy GbpChf - Лот = 1
Buy ChfJpy - Лот равен Цене открытия Buy GbpChf :)
Так вот, если вам вдруг захочется купить EURUSD на $333, продать GBPUSD на $333 и продать EURGBP на $333, то никакой прибыли вы не получите, а получите минус за торговые издержки.
$333 - это маржа (залог), который вы внесете, покупая/продавая ФИ.
красным- когда продаёшь EURGBP на $333 то да EUR покапаешь продаёшь на $333, но GBP продал купил поменьше, и лок не получается
синим - всё зависит куда пойдёт цена коэффициенты не равны.
Тогда мы говорим не о коинтеграции, а о чем-то другом. Ну так как, показать расчет или нет? Я говорю о расчете, доказывающем, что при определенном соотношении лотов и при одновременно открытых EURUSD, GBPUSD и EURGBP эквити стационарна? Ну, конечно, не считая издержек (спредов, комиссий, свопов).
показывай конечно...
---
я в свою очередь покажу для Sell GbpJpy Buy GbpChf = Buy ChfJpy
Sell GbpJpy - Лот = 1
Buy GbpChf - Лот = 1
Buy ChfJpy - Лот равен Цене открытия Buy GbpChf :)
Похоже на правду.
Чего там показывать-то, все и так ясно. Три валюты - EUR, GBP, USD. Говорят, что можно проще, но мне и так просто:
_0 - курс при открытия, без нулика - закрытие (в любой заданный момент времени)
Валюта депозита - usd
Тройка EUR/GBP/USD, открываем все три пары. Вот формулы для изменения эквити (L, M, N - объемы в лотах):
1. eurusd: L * 10^5 * (eurusd - eurusd_0)
2. gbpusd: M * 10^5 * (gbpusd - gbpusd_0)
3. eurgbp: N * 10^5 * (eurgbp - eurgbp_0) * gbpusd
(10^5 убираем, лишняя)
Бумажная прибыль (эквити) = L * (eurusd - eurusd_0) + M * (gbpusd - gbpusd_0) + N * (eurusd - eurgbp_0 * gbpusd ) =
= (L + N) * eurusd
- (L * eurusd_0 + M * gbpusd_0)
+ (M - N * eurgbp_0 ) * gbpusd
Получилось три скобки.
Первую можно обнулить, при L + N = 0.
Вторая остается постоянной и зависит только от условий при открытии позиции.
Третью можно обнулить, при M = N * eurgbp_0.
Это означает, что при этих условиях профит вообще не зависит от дальнейшего поведения всех пар и в точности равен -(L * eurusd_0 + M * gbpusd_0).
Пусть для удобства L = 1, тогда N = -1, M = -eurgbp_0.
Следовательно, профит равен -(eurusd_0 - eurgbp_0 * gbpusd_0), т.е. равен в точности нулю. Спредами пар мы тут пренебрегаем. В принципе этот же результат можно было и предвидеть: если фиксированный профит чему-то и равен, то разве что только нулю :).