Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
всётаки хочу добавить - всё одно - в конце концов, всё сведётся к частному случаю Парного трейдинга :) -
чтобы добиться маломальско стационарной эквити - надо будет делать - 1 валюта против корзинки - или корзинка против корзинки... а так.. пересчитывать каждый бар всю группу валют не практично...
Спасибо за ссылку!
Там автор приводит метод через однобокую линейную многомерную регрессию.
Автор также показывает результаты на видео.
Выкладываю аналогично один из своих результатов.
В чем разница расчета весовых коэффициентов ( кол-ва лотов? ) синтетического инструмента в вашем IND_Recycle и в инструментах автора по приведенным выше ссылкам?
Почему вы рассматриваете только валюты? На мой взгляд наиболее интересным подходом было бы создание синтетики на основе отрицательно коррелирующих инструментов типа индекс доллара - золото CRB-Index - бонды и т.д. Думаю, в целом, нужно отталкиваться от инфляционных-дефляционных процессов и только в большом масштабе времени.
В целом не требуется создавать синтетику с жестко заданными показателями типа канала и т.д. Это очень сложно и наверное даже не возможно. Такая синтетика будет не устойчивой во времени. Зато генерировать глобальный флэт она вполне может. Что мешает запустить любую флэтовую ТС на такой синтетике?
В чем разница расчета весовых коэффициентов ( кол-ва лотов? ) синтетического инструмента в вашем IND_Recycle и в инструментах автора по приведенным выше ссылкам?
На примере:
У автора обсуждаемой работы текущий символ (на котором запускается его код) выражается через остальные путем применения многомерной линейной регрессии. Выше было показано, что лин. регрессия однобока. Это значит, что если вы его код будете запускать на разных символах, вы будете получать непропорциональные весовые коэффициенты.
В Recycle используется совершенно иной подход, поэтому неоднозначности нет.
Почему вы рассматриваете только валюты? На мой взгляд наиболее интересным подходом было бы создание синтетики на основе отрицательно коррелирующих инструментов типа индекс доллара - золото CRB-Index - бонды и т.д. Думаю, в целом, нужно отталкиваться от инфляционных-дефляционных процессов и только в большом масштабе времени.
Валюты приведены в описании. На самом деле вы можете рассматривать FOREX+NYSE+NASDAQ+ВР Equity стратегий.
В целом не требуется создавать синтетику с жестко заданными показателями типа канала и т.д. Это очень сложно и наверное даже не возможно. Такая синтетика будет не устойчивой во времени. Зато генерировать глобальный флэт она вполне может. Что мешает запустить любую флэтовую ТС на такой синтетике?
Вот кстати идея насчет BP Equity N стратегий: не секрет, что создать стратегию стабильно поднимающую депозит крайне сложно. Зато гораздо проще изобрести стабильную стратегию, которая пускай и не дает плюс, зато не сливает счет. Если будет N таких стратегий, то мы образуем очень узкий колокол распределений Equity в районе нуля. Следуя этой логике, equity любой стратегии должно развернуться в его пределах, на чем и можно сделать ставку.
А где гарантия, что созданная синтетика и весовые коэффициенты не будут подгонкой под график, который нам так нужен? Честно говоря я не очень хорошо понимаю по какому принципу подбираются весовые коэффициенты. По логике они должны поддерживать волатильность элементов портфеля на одном уровне. Но в таком случае нужны динамические коэффициенты, ведь волатильность со временем меняется.
з.ы. Александр, а как у вас получилось совместить в одном окне сразу несколько графиков? У меня почему-то так не получилось сделать.
А где гарантия, что созданная синтетика и весовые коэффициенты не будут подгонкой под график, который нам так нужен?
Гарантии нет. Если эти equity - случайные блуждания, т.е. независимые совсем, то это будет чистейшая подгонка.
Честно говоря я не очень хорошо понимаю по какому принципу подбираются весовые коэффициенты. По логике они должны поддерживать волатильность элементов портфеля на одном уровне. Но в таком случае нужны динамические коэффициенты, ведь волатильность со временем меняется.
Они и являются динамическими.
з.ы. Александр, а как у вас получилось совместить в одном окне сразу несколько графиков? У меня почему-то так не получилось сделать.
Факты.
Фактов нет. Но можно представить сумму всех пар. Она имеет вид горизонтальной линии. Теперь убираем из суммы что-нибудь...
Факты есть. Нужно чтобы синтетический инструмент имел некий экономический смысл (сумма всех пар - это что? а если я сложу цены 40000 инструментов?)
Причем факты лежат на самых видных местах. Вместо того чтобы думать лучше взять на слабо, да, sanyooooook?
Факты есть. Нужно чтобы синтетический инструмент имел некий экономический смысл (сумма всех пар - это что? а если я сложу цены 40000 инструментов?