Встречные позиции: самообман или тонкий инструмент? - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
P.S. Просто ещё сейчас завожу две ТС в одну неттинговую.
Если сама заводишь, то вопросов типа заглавия ветки быть не должно, если конечно правильно ( с точки зрения арифметики ) заводишь
Но надо ли заводить ? Наблюдать и анализировать каждую тс по отдельности удобнее не сводя к неттингу . Цена за удобство не большая - спред
Если сама заводишь, то вопросов типа заглавия ветки быть не должно, если конечно правильно ( с точки зрения арифметики ) заводишь
Но надо ли заводить ? Наблюдать и анализировать каждую тс по отдельности удобнее не сводя к неттингу . Цена за удобство не большая - спред
нет лишнего спреда. Только своп и маржа.
нет лишнего спреда. Только своп и маржа.
своп, маржа - пёс с ними а вот спред, ща гляну-вспомню )
Светло синяя линия - длинная, красная - короткая.
Допустим, решено открыть buy и sell по цене белой линии, и закрыть эти позы на соответствующих светлосиней лини и красной лини.
Расчет для не неттинга будет такой, одномоментные операции записываю в одну строчку, операции одним лотом, спред 0.0002:
buy 1.289, sell 1.289
close buy 1.2908, фиксация прибыли 1.2908-1.289-0.0002=0.0016
close sell 1.2856, фиксация прибыли 1.289-1.2856-0.0002=0.0032
Итоговая прибыль 0.0016+0.0032=0.0048 пунктов
Расчет для неттинга будет такой, одномоментные операции записываю в одну строчку, операции одним лотом, спред 0.0002:
buy 1.289, sell 1.289, фиксация прибыли 1.289-1.289-0.0002=-0.0002
sell 1.2908
buy 1.2856 фиксация прибыли 1.2908-1.2856-0.0002=0.005
Итоговая прибыль (-0.0002)+0.005=0.0048 пунктов, показано синей пунктирной линией.
Как видим, финансовый результат одинаков.
нет лишнего спреда. Только своп и маржа.
Уточню немного:
1. При встречном закрытии OrderCloseBy()
2. Свопа тоже может не быть (пример исламские счета)
3. Маржа у некоторых ДЦ при локе м.б. нулевая, но это редкость.
Финансовый же результат локов и неттинга одинаков однозначно. Вроде бы должно быть очевидно, но и проверяется без проблем. Удивляюсь Владиславу, который раз уже демонстрирующему доказательства.
нет лишнего спреда. Только своп и маржа.
Сравнение и расчеты некорректные, так как сделано допущение что локовая стратегия не использует оба варианта получения прибыли одновременно (то есть по двум путям одновременно). При неттинге возможен только один вариант, то есть потенциальная прибыль в общем случае в два раза меньше.
Вот, уважаемый коллега, с Вами солидарен на 100%.
1. В точке A sell от уровня 1.4055, лот 0.1
2. В точке B buy от уровня 1.3755, лот 0.1
3. В точке 1 buy от уровня 1.3755, лот 0.1
4. В точке 2 sell (возникает лок) от уровня 1.3921, лот 0.1
5. В точке 3 buy от уровня 1.3821, лот 0.1
6. В точке 4 sell (возникает лок) от уровня 1.3988, лот 0.1
7. В точке 5 buy от уровня 1.3888, лот 0.1
5. В точке C close на уровне 1.4254
5. В точке 6 close на уровне 1.4254
Я предоставила посчитанный локовый вариант в надежде, что вы как сторонник нетто посчитаете свой.
P.S. Напоминаю, каждая ТС переворотная -- т.е. при открытии новой позиции предыдущая закрывается.+366х2 (т 5 аналогично т 3) = + 300 + 332 + 334 + 732 = 1698;
И где разница ?
нет лишнего спреда. Только своп и маржа.
Берем картинку joo с предыдущей страницы.
Пусть спред постоянный 20 пунктов
При локе имеем потери на спреде с красной сделки 20 п и с бирюзовой сделки 20 п . Итого 40 п
При неттинге имеем потерю с синей прерывистой 20 п
размер лота каждой из трех одинаковый
Сравнение и расчеты некорректные, так как сделано допущение что локовая стратегия не использует оба варианта получения прибыли одновременно (то есть по двум путям одновременно). При неттинге возможен только один вариант, то есть потенциальная прибыль в общем случае в два раза меньше.
Вы похоже не читаете то что пишите, НЕ МОРОЧЬТЕ ДЕВУШКЕ ГОЛОВУ этим бредом