Нужны ли названия фин. инструментов для полноценного анализа и торговли? - страница 2

Новый комментарий
 

Мне кажется, трейдер, работающий только "по графику" сознательно лишает себя массы ценных сведений. Информации на рынке и так не в избытке, прямо скажем.

Новости, например, сильно влияют - с этим вряд ли кто-то будет спорить.

 
joo:

Автор правильно ставит вопрос.

"Станет ли ваш анализ затруднительным? Например, те, кто привык торговать на EURUSD, не найдут такого названия. Какой фин. инструмент они выберут для торговли?"

Т.е., какие есть причины торговать тем или иным инструментом кроме субъективных? Имеется море даты, почему и как спекулянт выберет инструмент, если не видит ярлыка предмета торговли?

Некоторые фундаментальные свойства инструмента не вычисляются каждый раз торговым алгоритмом, а учитываются при разработке  алгоритма.

И их с первого взгляда не узнать. Если сделать проторгованный инструмент недоступным, мне потребуется  много времени, что бы освоиться с другими.

 

Что дают вам названия фин. инструментов (кроме ФА), чего не может дать их история цен? -Ничего! И вот почему:

Например, зная названия EURUSD, GBPUSD и EURGBP вы знаете, что эти фин. инструменты линейно связаны: log(EURUSD) - log(GBPUSD) = log(EURGBP). Больше никакой доп. информации из названий этих фин. инструментов не получить.

Можо ли найти линейно связанные фин. инструменты, если их названия не известны. Конечно, можно - это элементарно делается.

Получается, что информация, которую дают названия фин. инструментов, полностью содержится в их истории. Т.е. названия не обязательны совсем.

Можно ли найти мажоры среди безымянных фин. инструментов. Конечно, можно - и это снова элементарно. Т.к. мажоры - это непостоянная линейная связь между друг другом.

Все это легко делает Recycle. Показателен в этом плане пример в его описании, где добавляется кросс к мажорам.

Для торговли портфелем совершенно не нужны названия фин. инструментов. Составление портфеля - это чисто математическая задача, которая никак не учитывает названия временных рядов.

Если кто-то торгует GBPJPY, используя его свойство высокой волатильности. То свойство высокой волатильности он не получил из названия. Он просто ее померил (сознательно или нет). Вы можете измерить волатильность на всех безымянных фин. инструментах и найти свой волатильный GBPJPY. Более того, вы можете синтезировать супер-волатильный фин. инструмент из безымянных и торговать им значительно лучше, чем "GBPJPY".

Вообщем, проводите мат. исследования сразу всех фин. инструментов. И на основе исследований выбирайте подходящий, а не на основе названий.

 
hrenfx:

Что дают вам названия фин. инструментов (кроме ФА), чего не может дать их история цен? -Ничего! И вот почему:

Например, зная названия EURUSD, GBPUSD и EURGBP вы знаете, что эти фин. инструменты линейно связаны: log(EURUSD) - log(GBPUSD) = log(EURGBP). Больше никакой доп. информации из названий этих фин. инструментов не получить.

Можо ли найти линейно связанные фин. инструменты, если их названия не известны. Конечно, можно - это элементарно делается.

Получается, что информация, которую дают названия фин. инструментов, полностью содержится в их истории. Т.е. названия не обязательны совсем.

Можно ли найти мажоры среди безымянных фин. инструментов. Конечно, можно - и это снова элементарно. Т.к. мажоры - это непостоянная линейная связь между друг другом.

Все это легко делает Recycle. Показателен в этом плане пример в его описании, где добавляется кросс к мажорам.

Для торговли портфелем совершенно не нужны названия фин. инструментов. Составление портфеля - это чисто математическая задача, которая никак не учитывает названия временных рядов.

Если кто-то торгует GBPJPY, используя его свойство высокой волатильности. То свойство высокой волатильности он не получил из названия. Он просто ее померил (сознательно или нет). Вы можете измерить волатильность на всех безымянных фин. инструментах и найти свой волатильный GBPJPY. Более того, вы можете синтезировать супер-волатильный фин. инструмент из безымянных и торговать им значительно лучше, чем "GBPJPY".

Вообщем, проводите мат. исследования сразу всех фин. инструментов. И на основе исследований выбирайте подходящий, а не на основе названий.

А я думал в чем смысл открытой темы? Оказывается, в рекламе банального удаления гландов через задний проход.....

Вопрос автору: а вы напишите некий скриптик, который бы затирал названия инструментов от брокера. Думаю, многие с удовольствием перейдут на ваш Рецикл..... 

 
Azerus:

А я думал в чем смысл открытой темы? Оказывается, в рекламе банального удаления гландов через задний проход.....

Вопрос автору: а вы напишите некий скриптик, который бы затирал названия инструментов от брокера. Думаю, многие с удовольствием перейдут на ваш Рецикл.....

Ваш комментарий, к сожалению, продиктован только личной неприязнью. Не страдающим эмоциями в ущерб здравому смыслу:

мне не удалось найти инструментария, позволяющего хотя бы находить линейные взаимосвязи между сразу многими фин. инстурментами. Возможно, плохо искал. В итоге реализовал сам.

Смысл не в реализации, а в идеи нахождения линейных взаимосвязей на рынке и возможности ее осуществления.

То, что дают нам названия инструментов, это декларация некоторых линейных взаимосвязей между некоторыми фин. инструментами. И не больше. Есть простой метод нахождения таких связей просто на основании истории котировок. Вы можете находить линейные взаимосвязи не только на FOREX, но и на других рынках. Можете находить линейные взаимосвязи вообще на любых ВР.

Например, если у вас есть 10 разных ТС. Вы можете прогнать в тестере их и получить 10 ВР изменения Эквити. Потом проанализировать эти 10 ВР на линейные взаимосвязи. И на основании анализа говорить о степени независимости одной ТС от другой. Можете на основании количественных характеристик связей оптимально распределить баланс между 10-ю ТС, для одновременно торговли ими.

Более того, тема создана не для анализа линейных взаимосвязей, а для понимания, что надо исследовать все доступные фин. инструменты. И на основе исследований делать предпочтения, а не на основе популярности или красивого названия.

Например, многие используют все ту же GBPJPY на пробитие каналов, потому что эта пара популярна для такого рода торговли. Но причины робастности такого типа торговли кроются не в популярности, а высокой волатильности. Так вот, если бы провели исследования волатильности доступных фин. инстурментов. То обнаружилось бы, что SILVER гораздо волатильнее любых FOREX-инструментов. Да и сама GBPJPY не самая волатильная на FOREX. Соответственно, результаты торговли стратегий пробития каналов на SILVER были бы гораздо лучше.

Я не призываю делать, как я. Или использовать мои поделки из CodeBase, Мне этого не надо. Просто задумайтесь, а все ли возможности вы использовали и почему вы делаете так, а не иначе.

 

hrenfx:

...надо исследовать все доступные фин. инструменты. И на основе исследований делать предпочтения, а не на основе популярности или красивого названия.

Например, многие используют все ту же GBPJPY на пробитие каналов, потому что эта пара популярна для такого рода торговли. Но причины робастности такого типа торговли кроются не в популярности, а высокой волатильности. Так вот, если бы провели исследования волатильности доступных фин. инстурментов. То обнаружилось бы, что SILVER гораздо волатильнее любых FOREX-инструментов. Да и сама GBPJPY не самая волатильная на FOREX. Соответственно, результаты торговли стратегий пробития каналов на SILVER были бы гораздо лучше.

... Просто задумайтесь, а все ли возможности вы использовали и почему вы делаете так, а не иначе.

Поддерживаю!

Тема провокационна, но манифест правильный!

+5!

;)

 
hrenfx:

Ваш комментарий, к сожалению, продиктован только личной неприязнью. (- не говорите глупости...) Не страдающим эмоциями в ущерб здравому смыслу:

мне не удалось найти инструментария, позволяющего хотя бы находить линейные взаимосвязи между сразу многими фин. инстурментами. Возможно, плохо искал. В итоге реализовал сам.

Смысл не в реализации, а в идеи нахождения линейных взаимосвязей на рынке и возможности ее осуществления.

То, что дают нам названия инструментов, это декларация некоторых линейных взаимосвязей между некоторыми фин. инструментами. И не больше. (- что значит "декларация"? Есть реальная взаимосвязь между определенными категориями инструментов; я приводил их в вашей предыдущей теме, повторять не буду.... В основе этих зависимостей лежит сама природа этих инструментов.....)  Есть простой метод нахождения таких связей просто на основании истории котировок. Вы можете находить линейные взаимосвязи не только на FOREX, но и на других рынках. Можете находить линейные взаимосвязи вообще на любых ВР. (Необходимо наличие логической связи между инструментами для того, что бы пользоваться взаимосвязями.... Если я обнаружу корреляцию близкой к 1 между курсом 10-y_T-b и количеством выпитого пива соседа-алкоголика, то это не значит, что существует зависимость,... есть совпадение, но не более того; если вы  считаете, что можно торговать на таких совпадениях,....???? - ТС "Торговля по приметам")

Например, если у вас есть 10 разных ТС. Вы можете прогнать в тестере их и получить 10 ВР изменения Эквити. Потом проанализировать эти 10 ВР на линейные взаимосвязи. И на основании анализа говорить о степени независимости одной ТС от другой. Можете на основании количественных характеристик связей оптимально распределить баланс между 10-ю ТС, для одновременно торговли ими. (Это намек на то, что кроме оптимизации по истории, можно включить оптимизацию по параллельным инструментам?...)

Более того, тема создана не для анализа линейных взаимосвязей, а для понимания, что надо исследовать все доступные фин. инструменты. И на основе исследований делать предпочтения, а не на основе популярности или красивого названия.

Например, многие используют все ту же GBPJPY на пробитие каналов, потому что эта пара популярна для такого рода торговли. Но причины робастности такого типа торговли кроются не в популярности, а высокой волатильности. Так вот, если бы провели исследования волатильности доступных фин. инстурментов. То обнаружилось бы, что SILVER гораздо волатильнее любых FOREX-инструментов. Да и сама GBPJPY не самая волатильная на FOREX. Соответственно, результаты торговли стратегий пробития каналов на SILVER были бы гораздо лучше. (Т.е. вы думаете, что те, кому необходимы самые волатильные инструменты, типа не додумались изучить волатильность серебра? А может они лохи?)

Я не призываю делать, как я. (Расскажите, как делаете вы.... Только не в виде заумных теорий, а по-простому...) Или использовать мои поделки из CodeBase, Мне этого не надо. Просто задумайтесь, а все ли возможности вы использовали и почему вы делаете так, а не иначе. 

 

Когда говорят о взаимосвязях курса AUDUSD и GOLD, как логических (не математических) - Австралия является одним из крупнейших добытчиков золота, то эта логичность вся на уровне ФА. Такая логическая связь трактуется субъективно в торговле. С ней просто можно либо соглашаться, либо нет. На то она и субъективная. Когда же говорят о математических взаимосвязях,то это объективно. Взаимосвязи бывают различными. И корреляция - это один из инструментов (не идеальный) нахождения таких связей. Когда говорится о лжекорреляциях, то лучше цитаты из википедии мне сложно привести:

Не являясь доказательством причинно-следственной взаимосвязи, корреляция тем не менее может служить инструментом для выдвижения гипотез о наличии такой взаимосвязи. Ложные корреляции тоже могут быть полезны в процессе исследований, заставляя искать «общую причину» хорошо коррелированных явлений. Наконец, сама статистическая зависимость, даже не являясь причинно-следственной, может быть полезной. Так, первый предутренний восход Сириуса позволяет с хорошей точностью предсказать разлив Нила (что может быть ценным для сельского хозяйства), хотя и не является причиной этого разлива.

 
Интересная тема, ни разу такого не видел...
 
hrenfx:

Когда говорят о взаимосвязях курса AUDUSD и GOLD, как логических (не математических) - Австралия является одним из крупнейших добытчиков золота, то эта логичность вся на уровне ФА. (- О чем вы говорите?... Каков объем ВВП Австралии занимает добыча золота? Что произойдет, если Австралия выбросит на рынок все свои золотые запасы? Золото пойдет вниз - инвесторы начнут избавляться от золота - они начнут вкладываться в фонды (в т.ч. в американские, как самые крупные) - фонды начнут дорожать - доллар начнет дорожать - импортируемые в Австралию ресурсы начнут дорожать - торговый баланс Австралии будет уравновешен притоком долларов от продажи золота и оттоком от закупки дорогих ресурсов - австралиец, по-крайней мере, может сохранить паритет.... Т.о., AU не изменился, G упал; какова взаимосвязь?)  Такая логическая связь трактуется субъективно в торговле. С ней просто можно либо соглашаться, либо нет. На то она и субъективная. (- Это не вопрос субъективизма.... Это все объективные процессы; единственно, что следует учитывать, это то, что на стоимость любых активов влияет десятки факторов, как долгосрочных, так и сиюминутных. Причем эти факторы могут одновременно толкать стоимость актива в противоположные стороны; вычленить влияние всех этих факторов - это предмет работы аналитических отделов инвестфондов и банков, т.е. то, что принято называть ФА) Когда же говорят о математических взаимосвязях,то это объективно. (- Если в рулетки из ста раз, черное выпадало 70 раз, означает ли это, что ставить на черное - залог успешной игры? Нет, ибо в следующие сто раз, черное может выпасть только 20 раз... Если мы найдем параметры машек, показывающие хороший результат на истории, то это не значит, что в будущем, эти параметры окажутся профитными. Если мы найдем, что по истории, в 80% случаев, рост норвежской кроны последовал падению фьючерса на кукурузу, то это не значит, что в будущем, в 90% случаев рост норвежца будет совпадать с ростом кукурузы......Почему? Потому что между норвежцем и кукурузой нет никакой значимой реальной связи.....) Взаимосвязи бывают различными. И корреляция - это один из инструментов (не идеальный) нахождения таких связей. Когда говорится о лжекорреляциях, то лучше цитаты из википедии мне сложно привести:

(восход Сириуса - это временной фактор. Сириус не является причиной разлива Нила, но он показывает время, когда этот разлив должен произойти...) 

1234567
Новый комментарий