Нулевая корреляция выборки вовсе не обозначает отсутствие линейной взаимосвязи - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну здесь все опять же просто. Раз AUDUSD и NZDUSD высококоррелированные, то самый простой вывод - AUDNZD "возвратна" или "флетовая".
Для реальной торговли это неприменимо по двум причинам:
1. глобальная (долгосрочная) - вы абстрагируетесь от вопроса почему же меняется корреляция между этими двумя валютами.
2. локальная (краткосрочная) - вы начинаете соревноваться с суперкомпьютерами банков и хеджфондов которые используют высокочастотный трейдинг для ловли, в частности, и таких закономерностей. Прибавьте к этому еще и такие примочки как "плавающий" спрэд на реальном форексе.
Я не хочу от обсуждения получать отрицательные эмоции, доказывая не понятно для чего, что я не верблюд.
Формулировку правила 2H математически привел выше. Вы можете его проверить на всех ликвидных парах и на СБ. Я это проделывал, перед тем, как писать. Потому что все проверяю и не верю наслово.
а) из того, что какая-то закономерность выполняется на неком ВР, и она же существует на СБ, не означает, что этот ряд СБ.
б) под эффективностью рынка понимается его гипотетическое свойство, выражающееся в отражении всей поступающей информации в ценовых данных практически мгновенно и полностью. Из выполнения этой гипотезы логически следовала бы принципиальная невозможность какого-либо предсказания развития ситуации, сопровождающегося извлечением прибыли как в кратковременном, так и тем более в долговременном плане. Выполнение правила 2Н никоим образом не связано с эффективностью/неэффективностью рынка. Напротив, почти идеальное его выполнение на всех ликвидных парах замечательно уживается с убедительными доказательствами наличия локальных участков неэффективности.
Рынок эффективен, когда в нем нет перекосов.
Мне насрано на глобальность причин такой высокой корреляции. Хотя ни для кого не секрет, что экономические отношения между Новой Зеландией и Австралией очень взаимосвязаны.
Говорю мат. языком. Привел видео, где стат. обосновано показана высокая корреляция. В видео 240 кадров, где в каждом кадре 100 000 КК, т.е. 24 миоллиона значений КК. Если для вас это ничего не значит, то мне подобные исследования говорят обо многом.
О какой к чертовой матери высокочастотке вы говорите в данном случае? Высокочастотка выжирает профит там, где другие не могут, только на корреляциях, близких к единице.
P.S. Модераторам: использую горячие словечки, но это для придания некоторой дополнительной эмоциональной окраски. В данном случае никакого неуважения не высказываю.
Ну здесь все опять же просто. Раз AUDUSD и NZDUSD высококоррелированные, то самый простой вывод - AUDNZD "возвратна" или "флетовая".
Может, вместо таких выводов, лучше на график AUDNZD взглянуть?
Уважаемый, вы пишите лабуду. Проверяйте и еще раз проверяйте, перед тем, как что-то так уверенно утверждать.
Мне насрано на глобальность причин такой высокой корреляции. Хотя ни для кого не секрет, что экономические отношения между Новой Зеландией и Австралией очень взаимосвязаны.
Говорю мат. языком. Привел видео, где стат. обосновано показана высокая корреляция. В видео 240 кадров, где в каждом кадре 100 000 КК, т.е. 24 миоллиона значений КК. Если для вас это ничего не значит, то мне подобные исследования говорят обо многом.
О какой к чертовой матери высокочастотке вы говорите в данном случае? Высокочастотка выжирает профит там, где другие не могут, только на корреляциях, близких к единице.
P.S. Модераторам: использую горячие словечки, но это для придания некоторой дополнительной эмоциональной окраски. В данном случае никакого неуважения не высказываю.
1. В этот то и проблема, что вами насрано не на то что надо.
2. Высокая кореляция существует почти между всеми валютами на форексе. И что из этого? Возьмите NZD и CAD и она будет еще выше чем у NZD и AUD. Все подобные исследования скатываются в поиск "ведущих" и "ведомых" валют и заканчиваются ничем.
3. Вы привели видео где показана изменение корреляции во времени. На обоснование изменения корреляции вами насрано (и зря).
4. Я говорю о той высокочастотке, где используется падение модуля коэффициента корреляции в краткосрочном периоде и гипотеза о его возврате к некоему обоснованному значению.
Может, вместо таких выводов, лучше на график AUDNZD взглянуть?
А что на него смотреть? Он же абстрагируется от всех экономических причин! Если его послушать то график AUDNZD должен 50 лет ходить в узком канале без всяких трендов.
alsu:
Ну, не знаю. Мне процесс установления истины доставляет исключительно положительные эмоции. Я же не пытаюсь наезжать, просто обращаю внимание на необоснованные с моей точки зрения утверждения. Если пишущий их не хочет/не может подкрепить их какими-то выкладками, то для чего писать-то? Для красного словца что ли?
Тот пост был ответом на вопрос. Исследование - это, действительно, положительные эмоции. Выкладывать исследования, делиться результатами - на практике проверено, это говнище. Потому что исследователь будет весь в испорожнениях так называемых оппонентов. Не понимаете - не надо. У меня желания доказывать вам ничего нет. Было хорошее настроение, ответил человеку.
а) из того, что какая-то закономерность выполняется на неком ВР, и она же существует на СБ, не означает, что этот ряд СБ.
Не обозначает. Нахрена вы мне это приписываете?
б) под эффективностью рынка понимается ....
Кем понимается? Вами и большинством? Да мне плевать на общественное мнение. Не нравится слово эффективность в моем посте, возьмите его в кавычки: "Эффективность в понимании хрена". Писал ответ человеку так, чтобы было понятно. А не для того, чтобы вызвать терминологическую дискуссию.
P.S. Самое сложное - думать самому.
А что на него смотреть? Он же абстрагируется от всех экономических причин! Если его послушать то график AUDNZD должен 50 лет ходить в узком канале без всяких трендов.
Для того и посмотреть, что бы увидеть, как на самом деле AUDNZD ходит.
А что на него смотреть? Он же абстрагируется от всех экономических причин! Если его послушать то график AUDNZD должен 50 лет ходить в узком канале без всяких трендов.
hrenfx, видите две линии, красную и синюю? Довожу до вашего сведения, что коэффициент корреляции между ними равен 1.