Diablo - страница 15

 
JonKatana:
Не половину. Например, цена прошла безоткатно пять уровней. Убыток на закрытых перевернутых ордерах равен -1 * 4 = -4 шага. Прибыль равна +1 +2 +3 +4 = +10 шагов! Итого +10 - 4 = +6 шагов чистой прибыли!

Согласен + 6 шагов чистой прибыли. Стоит цене возвратиться на пол шага назад и эта чистая прибыль исчезнет, потому как у нас грядка ордеров которая будет резко просмедать. Тоесть совокупный объём позиции достаточно высок становиться, и любое мимолётное движение вниз убивает всю полученную прибыль на корню......
 
nikelodeon:

Это типа Вы так его под...бнули???? Какая нахрен высоко прибальная?? Где покажите ??? что то я этого в упор не вижу.

Ну почему же, вполне даже неплохой граальчик. Это пока только эскиз, но уже видно, что стратегия вполне работоспособна. Думаю, что если поработать, то и прибыль будет на высоте и просадку можно снизить. Главное, что не сливающий.

Strategy Tester Report
e-Diablo
Alpari-Demo (Build 409)

СимволGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2012.01.02 00:00 - 2012.02.15 07:55 (2012.01.01 - 2012.03.01)
МодельПо ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
ПараметрыStep=500; Spread=15; Levels=15; Up=0; Vol=0.1;

Баров в истории47279Смоделировано тиков93539Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит1000.00



Чистая прибыль278.94Общая прибыль3580.27Общий убыток-3301.33
Прибыльность1.08Матожидание выигрыша1.67

Абсолютная просадка276.04Максимальная просадка438.93 (37.74%)Относительная просадка37.74% (438.93)

Всего сделок167Короткие позиции (% выигравших)83 (45.78%)Длинные позиции (% выигравших)84 (57.14%)

Прибыльные сделки (% от всех)86 (51.50%)Убыточные сделки (% от всех)81 (48.50%)
Самая большаяприбыльная сделка136.85убыточная сделка-142.66
Средняяприбыльная сделка41.63убыточная сделка-40.76
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)9 (139.47)непрерывных проигрышей (убыток)3 (-155.58)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)204.00 (4)непрерывный убыток (число проигрышей)-184.78 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2
 
khorosh:

Ну почему же, вполне даже неплохой граальчик. Это пока только эскиз, но уже видно, что стратегия вполне работоспособна. Думаю, что если поработать, то и прибыль будет на высоте и просадку можно снизить. Главное, что не сливающий.

Насмешили) Назвать частокол с такой просадой несливающим... Я-то думал вы пошутили.
 
OnGoing:
Насмешили) Назвать частокол с такой просадой несливающим... Я-то думал вы пошутили.

Ну я тоже думал что он шутит..... оказываеться нет.....
 
Опять же вопрос, по какому условию происходит фиксация прибыли и открытия следующей серии ордеров????
 
nikelodeon:
Опять же вопрос, по какому условию происходит фиксация прибыли и открытия следующей серии ордеров????

Скорее всего по величине превышения эквити над балансом.

Попробую угадать следующие шаги Юрия.

1. увеличение кол-ва шагов/колен (15-ти на длительном отрезке времени может не хватить).

2. как следствие - подтягивание начального депа к прогрессирующему значению просадки в результате п.1.

3. возвращаемся к п.1. и так до тех пор пока окончательно не подгоним под историю.

 
OnGoing:
Насмешили) Назвать частокол с такой просадой несливающим... Я-то думал вы пошутили.

Смеётся тот, кто смеётся последним. Прошлый прогон был первым для проверки работоспособности стратегии. А это второй прогон с увеличенным профитом. Надеюсь теперь Вам уже не так смешно, как в первый раз. И это только начало работы над советником. Надо верить Катане, он знает, что говорит.

Strategy Tester Report
e-Diablo
Alpari-Demo (Build 409)

СимволGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2011.09.01 00:00 - 2012.02.15 07:55 (2011.09.01 - 2012.03.01)
МодельПо ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
ПараметрыStep=500; Spread=15; Levels=8; Up=0; Vol=0.1;

Баров в истории171947Смоделировано тиков342867Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит1000.00



Чистая прибыль3988.71Общая прибыль26992.80Общий убыток-23004.09
Прибыльность1.17Матожидание выигрыша5.51

Абсолютная просадка745.06Максимальная просадка1786.96 (45.18%)Относительная просадка82.37% (1191.18)

Всего сделок724Короткие позиции (% выигравших)374 (59.36%)Длинные позиции (% выигравших)350 (47.14%)

Прибыльные сделки (% от всех)387 (53.45%)Убыточные сделки (% от всех)337 (46.55%)
Самая большаяприбыльная сделка301.98убыточная сделка-291.92
Средняяприбыльная сделка69.75убыточная сделка-68.26
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)20 (477.32)непрерывных проигрышей (убыток)12 (-3102.30)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)1863.18 (12)непрерывный убыток (число проигрышей)-3102.30 (12)
Среднийнепрерывный выигрыш3непрерывный проигрыш3
 
OnGoing:

Скорее всего по величине превышения эквити над балансом.

Попробую угадать следующие шаги Юрия.

1. увеличение кол-ва шагов/колен (15-ти на длительном отрезке времени может не хватить).

2. как следствие - подтягивание начального депа к прогрессирующему значению просадки в результате п.1.

3. возвращаемся к п.1. и так до тех пор пока окончательно не подгоним под историю.

Не угадали, количество уровней наоборот уменьшил.
 
khorosh:

....Надо верить Катане, он знает, что говорит.

))) Ага, как дедушке Ленину)
 
khorosh:
Не угадали, количество уровней наоборот уменьшил.

А почему тест только с сентября 2011? Истории больше не дали загрузить?)