Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дык не обсуждается такое в открытом доступе. К счастью )
Я применял как закономерность утверждение,что рынок СБ. Провел эксперимент на истории. Взял будущую среднюю волатильность и применил к ней формулу пьяного матроса. Прогнозировал движение на день,неделю,месяц. Чем дальше прогноз,тем точнее получались результаты. Прогнозировал 15 минутки. К примеру по прогнозу цена должна пройти за месяц 250 пунктов и действительно она проходила эти пункты с точностью до5. Но беда в том,что зависит от точки отсчета. И в итоге при сборе большого числа измерений, это совпадало ровно в 50 .% случаев. То есть получилось,что рынок только половину времени сб. Остальную половину им что-то управляет.
Любые системы прогнозирования редко дают вероятность более 50%. Это не зависит от того ,что Вы будете использовать для этого: спектральный анализ, технический анализ, фундамент или подбрасывть монетку- результат будет в общем и целом один, очень близок к 50% в лучшем случае. Можно находить точки, в которых вероятность разворота цены более 50%, 60% и 70% и работать от них, но это уже не ловля тренда к которому все стремятся, однако не надо забывать про оставшиеся 30% и что коррекция может быть не большой. Все стремятся поймать тренд. В 50% случаев это получается, в 50 % нет. А зачем его тогда ловить? Нужно отрабатывать боковые движения, которых по времени намного больше чем тренда, причем оба направления т.к в любом случае непонятно куда будет пробой.
Меня всегда, как выражается современный молодняк, "плющит" от подобных обобщений, так и хочется процитировать фразу из анекдота про супер подхалима: "... и везде-то Вы бывали, и всё-то Вы пробовали, и всё-то Вы знаете"! Намного корректнее было бы высказывание типа:"... те системы, с которыми я знаком (имел дело, работал, встречался, изучал и т.д....) редко дают вероятность ...". В таком случае не возникало бы впечатления, что Вы то ли серьёзно заблуждаетесь, то ли ещё хуже - страдаете манией величия (всезнания)и так мимоходом по доброте душевной даёте нам, несведущим, приобщиться к толике Ваших познаний. Прошу прощения, ничего личного, но давайте будем более (раньше был в ходу термин "полит-корректность") "социально-корректными" что ли и общаться с коллегами по форуму не "с высоты Олимпа", а ка-то почти на равных.
Меня всегда, как выражается современный молодняк, "плющит" от подобных обобщений, так и хочется процитировать фразу из анекдота про супер подхалима: "... и везде-то Вы бывали, и всё-то Вы пробовали, и всё-то Вы знаете"! Намного корректнее было бы высказывание типа:"... те системы, с которыми я знаком (имел дело, работал, встречался, изучал и т.д....) редко дают вероятность ...". В таком случае не возникало бы впечатления, что Вы то ли серьёзно заблуждаетесь, то ли ещё хуже - страдаете манией величия (всезнания)и так мимоходом по доброте душевной даёте нам, несведущим, приобщиться к толике Ваших познаний. Прошу прощения, ничего личного, но давайте будем более (раньше был в ходу термин "полит-корректность") "социально-корректными" что ли и общаться с коллегами по форуму не "с высоты Олимпа", а ка-то почти на равных.
Закономерности есть. Заработать можно,примеров масса,это надо запомнить как аксиому. Рынок это жизнь,этим надо жить,а не искать способ быстро заработать. На самом деле закономерностей полно,и их так много,что жизни нехватит перебрать. Просто все дело в том,что они настолько неочевидны и нетривиальны,что их тяжело понять нормальному человеку. Все эти закономерности идут от истока, от стакана,но они будут всегда. Рынок очень похож на пробку, в целом это хаотичное движение и если ехать в одном ряду (купить и держать)то рано или поздно приедешь. Но если постоянно перестраиваться,то можно либо потерять время,либо выиграть. Пробка это хаос,состоящий из отдельных индивидов. Все ряды в целом движутс одинаково, но в каждый конкретный момент вресени один движется быстрее других, а зависит это от того,что впереди,от массы обстоятельств. И в разный момент времени эти обстоятельства действуют по разному на ряд.
Я применял как закономерность утверждение,что рынок СБ. Провел эксперимент на истории. Взял будущую среднюю волатильность и применил к ней формулу пьяного матроса. Прогнозировал движение на день,неделю,месяц. Чем дальше прогноз,тем точнее получались результаты. Прогнозировал 15 минутки. К примеру по прогнозу цена должна пройти за месяц 250 пунктов и действительно она проходила эти пункты с точностью до5. Но беда в том,что зависит от точки отсчета. И в итоге при сборе большого числа измерений, это совпадало ровно в 50 .% случаев. То есть получилось,что рынок только половину времени сб. Остальную половину им что-то управляет.
50% это случайность, в таком случае действительно не имеет значения магический ТА или Фурье разложение используется.
Про психотропные вещества в контексте творческого поиска я слышал, но с ними нужно поосторожней, а не то можно очень навредить себе, что потом никакие бабки не помогут. Сильные виды наркотиков могут полностью реорганизовать мотивационную картину мира человека и превратить в подобие той крысы в эксперименте с стимуляцией центра удовольствия(она жала на рфчаг пока не сдохла). В фильме "Инсайдеры" кстати упоминается поро волстритовских трейдеров и кокос, рискованно это.
Так на каком основании мы делаем предположение, что движение цены определено ее прошлым движением, если даже более простые явления бесполезно анализировать с этой точки зрения?
...
Так на каком основании мы делаем предположение, что движение цены определено ее прошлым движением, ...?
многое строится на теории и предположении - в трейдинге это постулат теханализа - от него исходит.
впрочем математика отже основана на постулате, что 2х2=4