Распознаем образы ( риторическая тема ) - страница 13

Новый комментарий
 
gip:
Нет. Нет там фильтров. Распознавание выполняется прямо из зашумленного потока. Где ты прочитал про фильтры? Лучше всего разобран механизм слуха, почитай про него. Там сразу же начинается распознавание, сначала на низком "аппаратном" уровне, звук можно сказать определенным образом кодируется и затем преобразованный в этот сигнал-код распознается на высшем уровне. Аналогия неполная, но суть отражает. Принцип отделения полезной информации не фильтрация (режекция) потока, а распознавание в потоке, ПОС контуров распознавания реагирующих на наиболее подходящие образы, то есть выделение из потока наиболее подходящих образов.

Не "тычте" не знакомым людям. Это раз.

Фильтры - не фильтры, дело хозяйское. Я описал свой подход к проблеме. Это два.

 
gip:
Нет. Нет там фильтров. Распознавание выполняется прямо из зашумленного потока. Где ты прочитал про фильтры? Лучше всего разобран механизм слуха, почитай про него. Там сразу же начинается распознавание, сначала на низком "аппаратном" уровне, звук можно сказать определенным образом кодируется и затем преобразованный в этот сигнал-код распознается на высшем уровне. Аналогия неполная, но суть отражает. Принцип отделения полезной информации не фильтрация (режекция) потока, а распознавание в потоке, ПОС контуров распознавания реагирующих на наиболее подходящие образы, то есть выделение из потока наиболее подходящих образов.

Кстати, в случае с распознаванием образов - фактически операция свертки это фильтр. А выделение отдельных признаков можно назвать фильтрацией, вот только это очень узкое определение.

 
Richie:


K= (360, 0.128, 0.746); - тут Open < Close т.к. 0.128<0.746

K= (360, 0.746, 0.128); - тут Open > Close т.к. 0.746>0.128

этого вполне достаточно для описания размера и формы бара (или свечи).

Сергей, вопрос. А из каких соображений Вы используете соотношения LO/HL и LC/HL? А не скажем K= (HL, HO/HL, HC/HL); или скажем K= (HL, LO/HL, LC/HL, HO/HL, HC/HL);

где HO и HC, это вычисляются аналогично LO и LC, но только относительно High.

 
up
 

Раз уж всплыла тема, выложу итоговые результаты по паттерну предложенному Денисом (denis_orlov). Правда сделки лонг используют стопы расчитываемые не по фибо паттерна, так как в таком случае ухудшается производительность покупки. Советника не выкладываю, сделать может каждый самостоятельно, индюк на основе которого ведутся расчеты https://www.mql5.com/ru/code/9767

 

Strategy Tester: Вход на волне С по тренду_01
Strategy Tester Report
Вход на волне С по тренду_01
(Build 225)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период5 Минут (M5) 1999.10.01 08:50 - 2010.05.21 22:59 (1999.01.01 - 2010.12.30)
МодельПо ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметрыcom1="Параметры Волны _01 Buy"; wave_01=1; FastSMA_01=3; SlowSMA_01=35; SignalSMA_01=13; com2="Параметры ТС Buy"; fi_01=0; fibo_01=0.61; fiboSl_01=1.91; fiboTp_01=2.01; StopLos_01=100; TakeProfit_01=0; modif_01=1; risk_01=0.02; com3="Параметры Волны _02 Sell"; wave_02=1; FastSMA_02=1; SlowSMA_02=35; SignalSMA_02=9; com4="Параметры ТС Sell"; fi_02=1; fibo_02=0.4; fiboSl_02=0.86; fiboTp_02=1.61; StopLos_02=50; TakeProfit_02=50; modif_02=1; risk_02=0.2;
Баров в истории786216Смоделировано тиков1569720Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит50000000.00
Чистая прибыль634344.12Общая прибыль1549262.08Общий убыток-914917.96
Прибыльность1.69Матожидание выигрыша591.74
Абсолютная просадка64164.28Максимальная просадка83309.14 (0.17%)Относительная просадка0.17% (83309.14)
Всего сделок1072Короткие позиции (% выигравших)283 (31.10%)Длинные позиции (% выигравших)789 (36.63%)
Прибыльные сделки (% от всех)377 (35.17%)Убыточные сделки (% от всех)695 (64.83%)
Самая большаяприбыльная сделка46286.28убыточная сделка-10217.60
Средняяприбыльная сделка4109.45убыточная сделка-1316.43
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)10 (85702.60)непрерывных проигрышей (убыток)29 (-45875.04)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)87523.58 (3)непрерывный убыток (число проигрышей)-45875.04 (29)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш4


Достойные результаты, если учесть, что шорты оптимизировались на 09-10, а лонги на 08. 

 
Начальный депозит в 50 000 000 - это то, что нужно!..))
 
denis_orlov:
Начальный депозит в 50 000 000 - это то, что нужно!..))
Можно и не торговать - просто пожить на него.
 

Чистая прибыль 634344.12

Максимальная просадка 83309.14 

 634344/83309=7.6

Чистая прибыль превысила максимальную просадку в 7 раз. Это конечно мало, за 10 лет. Отчет просто выложил чтобы показать что из данного паттерна можно чтото выжать.

 
storm:

Чистая прибыль 634344.12

Максимальная просадка 83309.14 

 634344/83309=7.6

Чистая прибыль превысила максимальную просадку в 7 раз. Это конечно мало, за 10 лет. Отчет просто выложил чтобы показать что из данного паттерна можно чтото выжать.

Какие цифры получаются при постоянном лоте? Саму отработку паттерна нужно оценивать при постоянном лоте. Иначе ты оцениваешь систему в целом, в основном её подгоночную часть. Вообще, тестер оценивает качество подгонки. А нужно уделить внимание именно системе входов, а не мартину в целом и не подгонке.

В практическом плане результаты не очень.  Прибыль получена за счет скачков, есть длительные периоды незарабатывания, а то и слива. Пропустишь скачек и всё, в общем ничего не получится. 

 
gip:

Какие цифры получаются при постоянном лоте? Саму отработку паттерна нужно оценивать при постоянном лоте. Иначе ты оцениваешь систему в целом, в основном её подгоночную часть. Вообще, тестер оценивает качество подгонки. А нужно уделить внимание именно системе входов, а не мартину в целом и не подгонке.


При постоянном лоте график баланса тот же. МО, при лоте 0.1 >36.

Мартина не использую вовсе.

 Прибыль получена за счет скачков, есть длительные периоды незарабатывания, а то и слива. 

За счет чего получена прибыль неважно. Покажите мне советник без просадок.

Пропустишь скачек и всё...

 :) Без комментариев

1...6789101112131415
Новый комментарий